建信电子行业股票型证券投资基金2024年度第1季度报告

【摘要】建信电子行业股票型证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：招商证券股份有限公司报告送出日期：2024年4月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记...

建信电子行业股票型证券投资基金
    2024 年第 1 季度报告

                2024 年 3 月 31 日

          基金管理人：建信基金管理有限责任公司

          基金托管人：招商证券股份有限公司

          报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                        §2 基金产品概况

 基金简称                          建信电子行业股票

 基金主代码                        017746

 基金运作方式                      契约型开放式

 基金合同生效日                    2023 年 4 月 11 日

 报告期末基金份额总额              94,326,146.92 份

 投资目标                          本基金重点投资于电子行业优质企业，把握中国电子行
                                  业发展带来的投资机遇机会，在严格控制风险和保持良
                                  好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

 投资策略                          （一）资产配置策略

                                  本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角
                                  度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基
                                  金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并
                                  根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调

                                  整。

                                  （二）股票投资策略

                                  本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因
                                  素四方面指标，在本合同约定的投资比例范围内制定并
                                  适时调整股票配置比例及投资策略。

                                  （三）债券投资策略

                                  本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为
                                  主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收
                                  益。

                                  （四）资产支持证券投资策略

                                  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率


                                  曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严
                                  格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选
                                  择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期
                                  稳定收益。

                                  （五）衍生品投资策略

                                  1、股指期货交易策略

                                  2、股票期权投资策略

                                  3、国债期货交易策略

                                  （六）融资策略

                                  为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、
                                  流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。

 业绩比较基准                      中证全指电子指数*80%+中证港股通电子综合指数*10%+
                                  中债总指数收益率*10%

 风险收益特征                      本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
                                  混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基
                                  金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环

                                  境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
                                  有风险。

 基金管理人                        建信基金管理有限责任公司

 基金托管人                        招商证券股份有限公司

 下属分级基金的基金简称              建信电子行业股票 A      建信电子行业股票 C

 下属分级基金的交易代码                    017746                  017747

 报告期末下属分级基金的份额总额      50,825,813.57 份        43,500,333.35 份

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位：人民币元

主要财务指标                        报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

                                    建信电子行业股票 A        建信电子行业股票 C

1.本期已实现收益                            -4,287,286.65            -4,021,835.41

2.本期利润                                  -10,331,234.93          -12,993,665.10

3.加权平均基金份额本期利润                        -0.2040                  -0.2630

4.期末基金资产净值                          40,858,913.01            34,833,288.05

5.期末基金份额净值                                  0.8039                  0.8008

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                建信电子行业股票 A

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月    -20.47%      2.93%      -5.76%      2.00%    -14.71%      0.93%

过去六个月    -12.31%      2.36%      -1.70%      1.64%    -10.61%      0.72%

自基金合同

              -19.61%      1.96%    -11.27%      1.48%      -8.34%      0.48%
生效起至今

                                建信电子行业股票 C

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月    -20.55%      2.93%      -5.76%      2.00%    -14.79%      0.93%

过去六个月    -12.48%      2.36%      -1.70%      1.64%    -10.78%      0.72%

自基金合同

              -19.92%      1.95%    -11.27%      1.48%      -8.65%      0.47%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同于 2023 年 4 月 11 日生效，截至报告期末建仓结束未满一年。本基金建仓期
为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
3.3 其他指标

  无。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期  年限

                                                江映德先生，权益投资部高级基金经理，
                                                硕士。曾任德勤会计师事务所高级审计
                                                员、中银国际证券有限公司高级研究员。
                                                2015 年 6 月加入建信基金，历任研究部
                                                研究员、研究主管、总经理助理、副总经
      权益投资                                理兼权益投资部基金经理助理、权益投资
      部高级基                                部基金经理。2021 年 2 月 1 日起任建信
 江映德 金经理， 2023年4 月11    -        13    裕利灵活配置混合型证券投资基金的基
      本基金的    日                        金经理；2021 年 10 月 20 日起任建信弘
      基金经理                                利灵活配置混合型证券投资基金的基金
                                                经理；2022 年 12 月 27 日起任建信科技
                                                创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
                                                投资基金的基金经理，该基金在 2023 年
                                                3 月 27 日起更名为建信优享科技创新混
                                                合型证券投资基金（LOF），江映德继续担
                                                任该基金的基金经理；2023 年 4 月 11 日


                                                起任建信电子行业股票型证券投资基金
                                                的基金经理；2023 年 8 月 22 日起任建信
                                                新材料精选股票型发起式证券投资基金
                                                的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信电子行业股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2024 年一季度，国内经济依旧维持弱复苏特征，整体经济韧性较强，微观层面感受较差，3月前瞻指标有所好转。在此背景下，股票市场也经历一轮深 V 行情，前半段极度悲观，并引发赎回、止损、量化清仓等负反馈；而春节前后在强力救市的推动下悲观预期有所修复。结构上以金银铜为代表的资源股表现强势，TMT 和医药等成长板块表现较弱。

    2023 年一季度，组合操作上本基金继续围绕国产替代、科技创新、景气周期三大重点投资方
向进行布局，基于行业景气复苏的进度对相关个股进行了调整，并继续将仓位向科技创新方向进行集中，包括 AI、MR 等新型硬件及产业链，后续将紧密跟踪行业景气度变化，并及时进行持仓结构调整。本基金的配置思路，主要是聚焦在电子行业内进行投资，通过寻找和筛选各细分领域高景气个股，把握基本面趋势，争取实现组合对行业基准指数的超额收益，同时对回撤和波动性加以控制。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金 A 净值增长率-20.47%，波动率 2.93%，业绩比较基准收益率-5.76%，波动率
2.00%。本报告期本基金 C 净值增长率-20.55%，波动率 2.93%，业绩比较基准收益率-5.76%，波动率 2.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

                        §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）

  1  权益投资                                70,512,018.87                89.84

      其中：股票                              70,512,018.87                89.84

  2  基金投资                                            -                    -

  3  固定收益投资                                        -                    -

      其中：债券                                          -                    -

            资产支持证券                                  -                    -

  4  贵金属投资                                          -                    -

  5  金融衍生品投资                                      -                    -

  6  买入返售金融资产                                    -                    -

      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  7  银行存款和结算备付金合计                  4,796,571.55                  6.11

  8  其他资产                                  3,177,536.42                  4.05

  9  合计                                    78,486,126.84                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                  公允价值（元）        占基金资产净值比
                                                                      例（%）

  A  农、林、牧、渔业                                          -                -


  B  采矿业                                                    -                -

  C  制造业                                        61,584,458.17            81.36

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应

      业                                                        -                -

  E  建筑业                                                    -                -

  F  批发和零售业                                  3,784,448.00            5.00

  G  交通运输、仓储和邮政业                                    -                -

  H  住宿和餐饮业                                              -                -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业                  2,818,639.50            3.72

  J  金融业                                                    -                -

  K  房地产业                                                  -                -

  L  租赁和商务服务业                                          -                -

  M  科学研究和技术服务业                          2,324,473.20            3.07

  N  水利、环境和公共设施管理业                                -                -

  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                -

  P  教育                                                      -                -

  Q  卫生和社会工作                                            -                -

  R  文化、体育和娱乐业                                        -                -

  S  综合                                                      -                -

      合计                                          70,512,018.87            93.16

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）

  1    688036    传音控股        40,791    6,863,901.57                  9.07

  2    002475    立讯精密      177,100    5,208,511.00                  6.88

  3    688301    奕瑞科技        19,824    4,347,997.92                  5.74

  4    300433    蓝思科技      302,600    4,127,464.00                  5.45

  5    688328      深科达        207,346    3,831,754.08                  5.06

  6    002371    北方华创        12,200    3,728,320.00                  4.93

  7    301360    荣旗科技        63,400    3,249,250.00                  4.29

  8    688025      杰普特        66,770    3,228,329.50                  4.27

  9    688150    莱特光电      137,954    2,803,225.28                  3.70

  10    002156    通富微电      122,000    2,743,780.00                  3.62

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细

  无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                              金额（元）

  1  存出保证金                                                      208,140.25

  2  应收证券清算款                                                2,902,015.46

  3  应收股利                                                                -

  4  应收利息                                                                -

  5  应收申购款                                                      67,380.71

  6  其他应收款                                                              -

  7  其他                                                                    -

  8  合计                                                          3,177,536.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位：份

项目                                  建信电子行业股票 A      建信电子行业股票 C

报告期期初基金份额总额                        49,738,815.61            70,538,541.24

报告期期间基金总申购份额                      4,751,821.00            10,724,576.85

减:报告期期间基金总赎回份额                    3,664,823.04            37,762,784.74

报告期期间基金拆分变动份额（份额减                        -                        -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                        50,825,813.57            43,500,333.35

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                                                                          单位：份

投            报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况

资        持有基金份

者        额比例达到    期初        申购      赎回

类  序号  或者超过    份额        份额      份额      持有份额  份额占比（%）
别          20%的时间

              区间

            2024 年 01

      1    月 01 日 32,167,059.83          -          -32,167,059.83        34.10
          -2024 年03

机          月 31 日

构          2024 年 03

      2    月 27 日 19,002,786.11          -          -19,002,786.11        20.15
          -2024 年03

            月 31 日

                                  产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

                        §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准建信电子行业股票型证券投资基金设立的文件；

    2、《建信电子行业股票型证券投资基金基金合同》；

    3、《建信电子行业股票型证券投资基金招募说明书》；

    4、《建信电子行业股票型证券投资基金托管协议》；

    5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

    6、基金托管人业务资格批件和营业执照；


    7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
                                                建信基金管理有限责任公司
                                                          2024 年 4 月 19 日