博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告

【摘要】博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告2023年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送出日期：二〇二四年一月二十二日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不...

博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资
                基金

        2023 年第 4 季度报告

        2023 年 12 月 31 日

                基金管理人：博时基金管理有限公司

                基金托管人：南京银行股份有限公司

              报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


                              §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                            §2 基金产品概况

基金简称                  博时优质鑫选一年持有期混合

基金主代码                013797

基金运作方式              契约型开放式

基金合同生效日            2021 年 11 月 3 日

报告期末基金份额总额      3,346,097,557.36 份

投资目标                  本基金在控制风险的前提下，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争组合
                          资产实现长期稳健的增值。

                          投资策略主要为三个方面大类资产配置策略，股票投资策略和其他投资策略。
                          大类资产配置策略通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、
                          M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国家财政、税收、
                          货币、汇率各项政策，判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向，调整
投资策略                  股票资产和固定收益资产的配置比例。股票投资策略方面，在股票投资上，
                          本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增
                          长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的
                          成长性与商业模式。股票投资策略还包括港股通投资策略和存托凭证投资策
                          略。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券
                          投资策略、流通受限证券投资策略、参与融资业务投资策略等。

业绩比较基准              沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数指数(CNY)×10%+中债综合
                          财富(总值)指数收益率×30%

                          本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征              和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承
                          担汇率风险以及境外市场的风险。


基金管理人                博时基金管理有限公司

基金托管人                南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称    博时优质鑫选一年持有期混合 A      博时优质鑫选一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码    013797                            013798

报告期末下属分级基金的份  3,316,236,195.04 份                29,861,362.32 份

额总额

                    §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

                                                                              单位：人民币元

                                                        报告期

      主要财务指标                        (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

                              博时优质鑫选一年持有期混合 A    博时优质鑫选一年持有期混合 C

1.本期已实现收益                                -61,093,910.56                      -575,183.35

2.本期利润                                      -77,895,700.04                      -717,100.99

3.加权平均基金份额本期利润                            -0.0227                          -0.0233

4.期末基金资产净值                            2,418,159,755.61                    21,493,723.13

5.期末基金份额净值                                    0.7292                          0.7198

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1．博时优质鑫选一年持有期混合A：

              净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基

  阶段          ①        标准差②    准收益率③  准收益率标    ①－③      ②－④
                                                          准差④

过去三个月        -2.85%        0.58%        -4.47%        0.56%      1.62%      0.02%

过去六个月        -3.34%        0.62%        -7.02%        0.60%      3.68%      0.02%

过去一年          -5.08%        0.74%        -6.73%        0.59%      1.65%      0.15%

自基金合同        -27.08%        0.98%      -18.18%        0.75%      -8.90%      0.23%
生效起至今

  2．博时优质鑫选一年持有期混合C：

              净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基

  阶段          ①        标准差②    准收益率③  准收益率标    ①－③      ②－④
                                                          准差④


过去三个月        -3.00%        0.58%        -4.47%        0.56%      1.47%      0.02%

过去六个月        -3.64%        0.62%        -7.02%        0.60%      3.38%      0.02%

过去一年          -5.64%        0.74%        -6.73%        0.59%      1.09%      0.15%

自基金合同        -28.02%        0.98%      -18.18%        0.75%      -9.84%      0.23%
生效起至今

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  1．博时优质鑫选一年持有期混合A：

  2．博时优质鑫选一年持有期混合C：

                            §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  姓名      职务      任本基金的基金经理期限  证券从                说明

                        任职日期    离任日期  业年限

  沙炜    权益投资三  2021-11-03        -        15.4  沙炜先生，硕士。2008 年从中国科学院
          部投资副总                                    硕士研究生毕业后加入博时基金管理有


          监/基金经                                      限公司。历任研究员、资深研究员、基
              理                                        金经理助理、原材料组组长、研究部副
                                                        总经理、博时招财一号大数据保本混合
                                                        型证券投资基金(2015 年 8 月 4 日-2017
                                                        年 6 月 27 日)、博时招财二号大数据保
                                                        本混合型证券投资基金(2016年8月9日
                                                        -2018 年 9 月 28 日)的基金经理、股票投
                                                        资部总经理助理、权益投资三部总经理
                                                        助理、博时战略新材料主题混合型证券
                                                        投资基金(2021 年 2 月 2 日-2023 年 2 月
                                                        1 日)基金经理。现任权益投资三部投资
                                                        副总监兼博时丝路主题股票型证券投资
                                                        基金(2015 年 5 月 22 日—至今)、博时研
                                                        究臻选三年持有期灵活配置混合型证券
                                                        投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)、博
                                                        时周期优选混合型证券投资基金(2021
                                                        年 5 月 25 日—至今)、博时优质鑫选一
                                                        年持有期混合型证券投资基金(2021 年
                                                        11 月 3 日—至今)、博时研究优享混合型
                                                        证券投资基金(2022年1月19日—至今)、
                                                        博时远见回报混合型证券投资基金
                                                        (2022 年 3 月 1 日—至今)、博时研究回
                                                        报混合型证券投资基金(2022 年 3 月 15
                                                        日—至今)、博时阿尔法回报混合型证券
                                                        投资基金(2022 年 12 月 20 日—至今)的
                                                        基金经理。

  注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 45 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度国内市场保持震荡，市场国内外经济的分歧仍然较大，对国内预期有所下修，同时预期海外经济软着陆概率上升。

  23 年以来国内经济供需不平衡的矛盾较突出，一方面工业生产较强但竞争日益激烈，包括一些新兴产业也面临投资过剩压力，而需求端各类消费总体恢复偏慢表现疲弱。这一供需矛盾可能还需要时间来逐步消化。

  从现金流角度观察各行业，国内已有不少行业一方面需求端总体稳定，同时由于行业本身进入成熟期，资本开支减少，自由现金流明显改善，分红能力提升，如能源、电信、面板、电解铝、交运等。还有一些上游资源品从全球范围来看也有很强的自由现金流和分红能力。这类“不卷”的资产应有较好的抗周期属性。
  四季度本基金继续持有现金流优势突出的上游资源品和央企等，仓位整体保持中性。在成长方向也积极参与了一些新产业领域的机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至 2023 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.7292 元，份额累计净值为 0.7292 元，本基金
C 类基金份额净值为 0.7198 元，份额累计净值为 0.7198 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为
-2.85%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-3.00%，同期业绩基准增长率为-4.47%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

                            §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                  项目                        金额(元)          占基金总资产的比例(%)

  1    权益投资                                      2,085,983,256.14                    85.25


      其中：股票                                    2,085,983,256.14                    85.25

  2    基金投资                                                  -                        -

  3    固定收益投资                                  110,492,265.03                    4.52

      其中：债券                                    110,492,265.03                    4.52

      资产支持证券                                              -                        -

  4    贵金属投资                                                -                        -

  5    金融衍生品投资                                            -                        -

  6    买入返售金融资产                                          -                        -

      其中：买断式回购的买入返售金融资产                        -                        -

  7    银行存款和结算备付金合计                      250,333,081.38                    10.23

  8    其他各项资产                                        14,256.15                    0.00

  9    合计                                          2,446,822,858.70                  100.00

  注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 164,211,903.22 元，净值占比 6.73%。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                  公允价值（元）      占基金资产净值比例（％）

  A  农、林、牧、渔业                                64,549,068.00                    2.65

  B  采矿业                                        395,197,095.38                  16.20

  C  制造业                                      1,104,074,598.94                  45.26

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                53,520,954.00                    2.19

  E  建筑业                                                    -                      -

  F  批发和零售业                                      251,830.59                    0.01

  G  交通运输、仓储和邮政业                            155,955.24                    0.01

  H  住宿和餐饮业                                              -                      -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业                189,407,742.74                    7.76

  J  金融业                                          80,367,062.00                    3.29

  K  房地产业                                                  -                      -

  L  租赁和商务服务业                                33,857,197.40                    1.39

  M  科学研究和技术服务业                              298,933.73                    0.01

  N  水利、环境和公共设施管理业                        90,914.90                    0.00

  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                      -

  P  教育                                                      -                      -

  Q  卫生和社会工作                                            -                      -

  R  文化、体育和娱乐业                                        -                      -

  S  综合                                                      -                      -

      合计                                        1,921,771,352.92                  78.77

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

          行业类别                  公允价值（人民币）          占基金资产净值比例（%）

电信业务                                        55,346,480.28                          2.27

能源                                            97,091,830.82                          3.98


原材料                                          11,773,592.12                          0.48

合计                                            164,211,903.22                          6.73

  注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序号    股票代码    股票名称      数量(股)        公允价值(元)    占基金资产净值比例(％)

  1      600941      中国移动          1,499,600    149,180,208.00                    6.11

  1      0941      中国移动            942,500      55,346,480.28                    2.27

  2      601857      中国石油        17,461,437    123,277,745.22                    5.05

  2      0857      中国石油股        9,396,000      43,936,590.50                    1.80
                        份

  3      688639      华恒生物          1,096,985    138,110,411.50                    5.66

  4      000933      神火股份          5,845,700      98,207,760.00                    4.03

  5      601600      中国铝业        17,372,900      97,983,156.00                    4.02

  6      000893      亚钾国际          3,396,468      89,123,320.32                    3.65

  7      688017      绿的谐波            565,385      86,786,597.50                    3.56

  8      601899      紫金矿业          6,305,611      78,567,913.06                    3.22

  9      601168      西部矿业          5,128,034      73,177,045.18                    3.00

 10      600519      贵州茅台            42,005      72,500,630.00                    2.97

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 序号        债券品种                公允价值(元)                占基金资产净值比例(％)

  1    国家债券                                          -                                -

  2    央行票据                                          -                                -

  3    金融债券                              110,492,265.03                            4.53

      其中：政策性金融债                    110,492,265.03                            4.53

  4    企业债券                                          -                                -

  5    企业短期融资券                                    -                                -

  6    中期票据                                          -                                -

  7    可转债（可交换债）                                -                                -

  8    同业存单                                          -                                -

  9    其他                                              -                                -

 10  合计                                  110,492,265.03                            4.53

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 序号    债券代码      债券名称      数量（张）    公允价值(元)    占基金资产净值比例（％）

  1      230306      23 进出 06        1,100,000    110,492,265.03                      4.53

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。


  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会厦门监管局、大连监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

  除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  5.11.3 其他资产构成

 序号                    名称                                    金额(元)

  1    存出保证金                                                                          -

  2    应收证券清算款                                                                      -

  3    应收股利                                                                            -

  4    应收利息                                                                            -

  5    应收申购款                                                                  14,256.15

  6    其他应收款                                                                          -


  7    待摊费用                                                                            -

  8    其他                                                                                -

  9    合计                                                                        14,256.15

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                        §6 开放式基金份额变动

                                                                                    单位：份

            项目              博时优质鑫选一年持有期混合A    博时优质鑫选一年持有期混合C

本报告期期初基金份额总额                      3,577,569,124.26                    31,825,922.62

报告期期间基金总申购份额                            530,812.04                        1,432.46

减：报告期期间基金总赎回份额                    261,863,741.26                    1,965,992.76

报告期期间基金拆分变动份额                                  -                              -

本报告期期末基金份额总额                      3,316,236,195.04                    29,861,362.32

                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                                    单位：份

            项目              博时优质鑫选一年持有期混合A    博时优质鑫选一年持有期混合C

报告期期初管理人持有的本基金                    12,293,669.33                              -
份额

报告期期间买入/申购总份额                                  -                              -

报告期期间卖出/赎回总份额                                  -                              -

报告期期末管理人持有的本基金                    12,293,669.33                              -
份额

报告期期末持有的本基金份额占                            0.37                              -
基金总份额比例（%）

  注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。

  2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。


  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

                    §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  无。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 12 月 31 日，博时基金公司共管理 367 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14668 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5478 亿元人民币，累计分红逾 1936 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

                            §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金设立的文件

  2、《博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

  3、《博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  5、博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本

  6、报告期内博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）

                                                                    博时基金管理有限公司
                                                                  二〇二四年一月二十二日