西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年12月)

【摘要】西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年12月）基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇二五年十二月重要提示西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本...

西部利得创业板大盘交易型开放式指数
          证券投资基金

        招募说明书（更新）

        （2025 年 12 月）

  基金管理人：西部利得基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

                二〇二五年十二月


                      重要提示

  西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）于 2020 年 2 月 5 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】
215 号）。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会接受本基金募集注册的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金为交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数“创业板大盘指数”，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

  本基金标的指数为创业板大盘指数，其编制方法如下：

  1、选样空间

  在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

  （1）非 ST、*ST 股票；（2）上市时间超过 6 个月；（3）公司最近一年无
重大违规、财务报告无重大问题；（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
（5）考察期内股价无异常波动。

  2、选样方法

  首先，选取 3 个月、12 个月年化交易量比率均大于 15%的股票，其中年化
交易量比率=Σ（当月每天成交额中位数/月末自由流通市值）/月份数×12；

  其次，剔除最新大股东累计质押比例超过 70%的股票，剔除商誉占净资产比例超过 100%的股票，剔除过去 3 年经营性现金流均为负的股票；

  然后，剔除过去 3 个月实际交易天数占可交易天数比例低于 80%的股票，
剔除过去 12 个月连续停牌天数超过 50 天的股票；

  最后，对选样空间剩余股票按照近 6 月日均总市值从高到低排序，选取前50 名股票构成指数样本股。

  有关指数成份股及其各自的比重的最新名单及有关指数的最新资料可在指数编制机构的网站 http://www.cnindex.com.cn 免费浏览。

  本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
  投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

  本次招募说明书对基金管理人信息进行了更新，数据截至 2025 年 12 月 24
日。除此之外的其他所载内容截止日为 2025 年 3 月 31 日(除基金管理人章节信
息外)，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2025 年 3 月 31 日（财务数据
未经审计）。


                                目  录


  第一部分 绪言......1

  第二部分 释义......2

  第三部分 基金管理人......8

  第四部分 基金托管人......21

  第五部分 相关服务机构......24

  第六部分 基金份额的发售......29

  第七部分 基金合同的生效......30

  第八部分 基金份额折算与变更登记......31

  第九部分 基金份额的上市交易......32

  第十部分 基金份额的申购与赎回......34

  第十一部分 基金的投资......46

  第十二部分 基金的财产......62

  第十三部分 基金资产的估值......63

  第十四部分 基金的收益与分配......69

  第十五部分 基金费用与税收......71

  第十六部分 基金的会计与审计......73

  第十七部分 基金的信息披露......74

  第十八部分 风险揭示......82

  第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......89

  第二十部分 基金合同的内容摘要......92

  第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......109

  第二十二部分 对基金份额持有人的服务......129

  第二十三部分 其他应披露事项......131

  第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式......135

  第二十五部分 备查文件......136

                  第一部分 绪言

  《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规以及《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


                  第二部分 释义

  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
  1、基金或本基金：指西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
  2、基金管理人：指西部利得基金管理有限公司

  3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

  4、基金合同：指《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书：指《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

  7、基金产品资料概要：指《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。基金合同约定的基金产品资料概要编制、
披露与更新要求，最迟将自 2020 年 9 月 1 日起执行

  8、基金份额发售公告：指《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

  9、上市交易公告书：指《西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》

  10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月
1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
  15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同
年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”

  17、ETF 联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

  18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

  19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

  22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资