银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

【摘要】银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2024年4月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所...

银华中证消费电子主题交易型开放式指数
            证券投资基金

        2024 年第 1 季度报告

                      2024 年 3 月 31 日

              基金管理人：银华基金管理股份有限公司

              基金托管人：招商银行股份有限公司

              报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

                      §2 基金产品概况

基金简称                消费电子龙头 ETF

场内简称                消费电子龙头 ETF

基金主代码              159769

基金运作方式            交易型开放式

基金合同生效日          2022 年 2 月 18 日

报告期末基金份额总额    49,445,320.00 份

投资目标                本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
                        跟踪误差最小化。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实
                        现日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略                本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
                        跟踪误差最小化。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实
                        现日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

                            本基金主要投资于中证消费电子主题指数成份股及备选成份股。
                        在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比
                        例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因
                        法律法规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准            中证消费电子主题指数收益率

风险收益特征            本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券
                        型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法
                        跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人              银华基金管理股份有限公司

基金托管人              招商银行股份有限公司


                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位：人民币元

主要财务指标                      报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益                                                      -4,225,921.79

2.本期利润                                                            -3,630,512.07

3.加权平均基金份额本期利润                                                  -0.0693

4.期末基金资产净值                                                    32,617,231.56

5.期末基金份额净值                                                          0.6597

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                业绩比较基

            净值增长率  净值增长率 业绩比较基

  阶段                                        准收益率标  ①－③    ②－④

                ①      标准差②  准收益率③

                                                  准差④

 过去三个月      -7.86%      2.07%    -7.80%      2.13%    -0.06%    -0.06%

 过去六个月      -7.10%      1.72%    -6.67%      1.77%    -0.43%    -0.05%

 过去一年      -18.95%      1.62%    -18.79%      1.67%    -0.16%    -0.05%

 自基金合同

                -34.03%      1.70%    -34.68%      1.77%      0.65%    -0.07%
 生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%.每个交易日日终在扣除股指期货合约,股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期  年限

                                                硕士学位。毕业于中国人民大学。2008
                                                年 7 月加盟银华基金管理有限公司，曾担
                                                任银华基金管理有限公司量化投资部研
                                                究员及基金经理助理等职，自 2011 年 9
                                                月 26 日起至 2014年1 月6日期间担任银
                                                华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基
 周大鹏 本基金的 2022 年2 月 18                    金经理，自 2012 年 8 月 23 日至 2020 年
 先生 基金经理    日        -      15.5 年 11 月 26 日兼任上证 50 等权重交易型开
                                                放式指数证券投资基金基金经理，自

                                                2012 年 8 月 29 日至 2021 年 1 月 7 日兼
                                                任银华上证 50 等权重交易型开放式指数
                                                证券投资基金联接基金基金经理，自

                                                2013 年 5 月 22 日至 2016 年 4 月 25 日兼
                                                任银华中证成长股债恒定组合 30/70 指
                                                数证券投资基金基金经理，自 2014 年 1


                                                月 7 日至 2018 年 3 月 7 日兼任银华沪深
                                                300 指数分级证券投资基金（由银华沪深
                                                300 指数证券投资基金（LOF）转型）基
                                                金经理，自 2016 年 1 月 14 日至 2018 年
                                                3 月7 日兼任银华恒生中国企业指数分级
                                                证券投资基金基金经理，自 2017 年 9 月
                                                15 日至 2018 年 12 月 26 日兼任银华新能
                                                源新材料量化优选股票型发起式证券投
                                                资基金、银