交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
2024年03月29日 13:28
【摘要】交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2024年3月29日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董...
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基
金中基金（FOF）
2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2024 年 3 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 16
6.1 审计报告基本信息 ...... 16
6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ...... 18
7.1 资产负债表 ...... 18
7.2 利润表 ...... 20
7.3 净资产变动表 ...... 21
7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ...... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64
8.12 本报告期投资基金情况 ...... 64
8.13 投资组合报告附注 ...... 70
§9 基金份额持有人信息...... 70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 70
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71
§10 开放式基金份额变动...... 71
§11 重大事件揭示...... 72
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72
11.4 基金投资策略的改变 ...... 72
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 72
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72
11.9 其他重大事件 ...... 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76
§13 备查文件目录...... 76
13.1 备查文件目录 ...... 76
13.2 存放地点 ...... 77
13.3 查阅方式 ...... 77
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）
基金主代码 015326
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份 797,639,076.56 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 交银慧选睿信一年持有期混合（FOF） 交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）
金简称 A C
下属分级基金的交 015326 015327
易代码
报告期末下属分级 542,891,740.17 份 254,747,336.39 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券
投资基金的基金份额，在保持基金资产良好的流动性的前提下，
力争实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面
供求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析，并融合量化投
资方法，结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，调
整资产配置比例，获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评
估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过
定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业
绩比较优势的基金确定本基金配置组合。
业绩比较基准 50%×中债综合全价指数收益率+50%×沪深 300 指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益理论上高于
债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中
基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披 姓名 王晚婷 姜敏
露负责 联系电话 （021）61055050 4006800000
人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市朝阳区光华路 10 号院
188 号交通银行大楼二层（裙） 1 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市朝阳区光华路 10 号院
二期 21-22 楼 1 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码 200120 100020
法定代表人 阮红 方合英
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广
（特殊普通合伙） 场 2 座普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号
公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023 年 2022 年 7 月 27 日(基金合同生效
日)-2022 年 12 月 31 日
3.1.1 期间数据 交银慧选睿信一 交银慧选睿信一 交银慧选睿信一 交银慧选睿信一
和指标 年持有期混合 年持有期混合 年持有期混合 年持有期混合
（FOF）A （FOF）C （FOF）A （FOF）C
本期已实现收益 -37,287,169.78 -19,517,199.71 1,440,203.23 -81,214.74
本期利润 -27,430,178.61 -14,799,655.10 -26,799,164.39 -13,744,193.92
加权平均基金份 -0.0454 -0.0509 -0.0425 -0.0450
额本期利润
本期加权平均净 -4.74% -5.34% -4.31% -4.56%
值利润率
本期基金份额净 -4.89% -5.46% -4.25% -4.50%
值增长率
3.1.2 期末数据 2023 年末 2022 年末
和指标
期末可供分配利 -48,472,943.54 -24,729,537.19 -26,802,040.70 -13,744,782.67
润
期末可供分配基 -0.0893 -0.0971 -0.0425 -0.0450
金份额利润
期末基金资产净 494,418,796.63 230,017,799.20 603,747,883.36 291,868,236.45
值
期末基金份额净 0.9107 0.9029 0.9575 0.9550
值
3.1.3 累计期末 2023 年末 2022 年末
指标
基金份额累计净 -8.93% -9.71% -4.25% -4.50%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 -1.46% 0.59% -3.12% 0.40% 1.66% 0.19%
过去六个月 -6.01% 0.58% -5.00% 0.42% -1.01% 0.16%
过去一年 -4.89% 0.56% -4.68% 0.42% -0.21% 0.14%
自基金合同生效
-8.93% 0.52% -8.93% 0.47% 0.00% 0.05%
起至今
交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 -1.61% 0.59% -3.12% 0.40% 1.51% 0.19%
过去六个月 -6.29% 0.58% -5.00% 0.42% -1.29% 0.16%
过去一年 -5.46% 0.56% -4.68% 0.42% -0.78% 0.14%
自基金合同生效
-9.71% 0.52% -8.93% 0.47% -0.78% 0.05%
起至今
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×50%+沪深 300 指数收益率×50%，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2022 年 7 月 27 日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期
期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本
基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：基金合同生效当年、基金份额类别增加当年及基金转型当年的净值增长率按照当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A
年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注
份额分红数 放总额 发放总额 配合计
2023 年 - - - - -
2022 年 - - - - -
合计 - - - - -
交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C
年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注
份额分红数 放总额 发放总额 配合计
2023 年 - - - - -
2022 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 127 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
交银招享
一 年 混
合、交银
智选星光
混 合
（ FOF- 刘兵先生，上海财经大学经济学博士。
LOF）、 交 2022 年 7 2016 年加入交银施罗德基金管理有限公
刘兵 银兴享一 月 27 日 - 7 年 司，历任量化投资部研究员、多元资产管
年持有期 理部研究员、投资经理。
混 合
（FOF）、
交银优享
一年持有
期 混 合
（FOF）、
交银慧选
睿信一年
持有期混
合 (FOF)
基金中基
金、交银
安享稳健
养 老 一
年、交银
养老 2035
三年、交
银智选进
取三个月
持有期混
合 发 起
（FOF）的
基金经理
以及基金
投顾业务
投 资 经
理，公司
多元资产
管理助理
总监
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年，海外通胀回落，但在增长预期摇摆的影响下流动性扰动加剧，国内经济延续结构性修复波动向上。海外方面，欧美处于加息周期，但美国经济受益于前期财政发力呈现超预期韧性，海外流动性持续收紧。国内方面，国内经济在稳增长政策支持下波动向上修复。一季度，经济增长整体表现强于预期。进入二季度后，经济内生修复动能出现边际减速。下半年以来，国内政策支持力度明显加大，随着稳增长效能持续释放，经济数据出现边际好转，但考虑到目前国内有效需求仍显不足，经济内生修复动能仍需呵护。A 股方面，在国内外经济预期的分化与波动下，主要宽基指数普遍调整，行业轮动和主题投资成为市场结构性主线。结构上，小市值行情特征显著，高赔率资产相对占优。行业上，以通信、传媒和计算机为代表的 TMT 板块受 AI 等产业概念催化全年领涨，相比之下，新能源、线下消费和房地产行业表现较弱。债市方面，利率中枢在经济基本面修复进程和政策预期之间波动运行，整体呈现“M”型走势，期限利差波动收窄，利率曲线趋于平坦，信用利差明显压缩。
报告期内，本基金持续跟踪市场流动性、波动率、基本面以及股债配置性价比等指标，灵活调整股债仓位和资产内部结构。权益资产方面，考虑到市场波动率持续下行至历史低位，因此全年整体仓位水平相较于期初略有提升。此外，我们优化了权益资产内部结构，更加重视组合配置结构调整的节奏。我们的配置思路还是紧密跟踪市场主流配置方向，在不过度暴露行业和风格偏离风险的情况下，适当偏向景气趋势向好的板块，积极把握潜在的机会。我们始终坚持顺势而为，力求把握确定性相对较高的投资机会，努力为组合创造超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024 年，海外流动性压力或在欧美经济走弱背景下有所缓解，国内经济在政策持续发力下有望延续修复势头。海外来看，美国经济增长 2024 年或将有所放缓，市场普遍预期美联储或于2024 年二季度开始降息，但需警惕市场对海外流动性预期反复带来的阶段性扰动。此外，考虑 2024年全球将迎来选举大年，地缘政治的不确定性尚存。国内来看，伴随国内稳增长政策逐步发力，国内经济复苏势头或将进一步得到巩固，其中财政政策发力和海外补库需求对外需的拉动或是亮点，但考虑到当前地产周期仍处于低位，国内经济在延续回暖过程中或仍呈现一定的结构性特征。A 股方面，国内经济延续修复背景下企业盈利增速预期筑底回升，估值或有一定的提升空间，预计权益市场整体机遇大于挑战。行业配置上，一方面，受益于产业政策支持和海外流动性紧缩环境缓和的科技成长板块值得关注；另一方面，在温和复苏环境下，基本面具备向上弹性的部分细分行业值得关注。此外，现金流和分红稳定的高股息板块亦具有一定的配置价值。债市方面，在国内经济内生增长动能仍在积聚的背景下，宏观政策或将进行逆周期调节，其中货币政策大概率维持宽松取向，叠加海外流动性压力放缓，这或将为债市收益率打开一定的下行空间。但如果财政政策刺激超出市场预期，或地产销售得到明显改善，债券市场亦存在一定的调整压力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2023 年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。
公司风险管理部门持续加大重点风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试及应急演练工作；定期排查风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具加强操作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水平。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管理水平不断提升。
（三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。
公司法律合规部门着力持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规文化建设取得新实效；全年加强建立全面、系统、规范的规章制度体系，持续扎实推进新法规跟踪落实工作，以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。
（四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。
公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场合规培训，加强重点领域合规提示，开展重点人员合规调研，传递合规经营导向，营造公司合规文化，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢抓实员工合规底线教育，加强案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内控合规和风险管理体系得到进一步的夯实和优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25428 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)全
体基金份额持有人
(一)我们审计的内容
我们审计了交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中
审计意见 基金(FOF)(以下简称“交银慧选睿信一年持有混合基金
(FOF)”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债
表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了交银慧选睿信一年持有混合
基金(FOF)2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的
经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银慧选睿
信一年持有混合基金(FOF)，并履行了职业道德方面的其他
责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
交银慧选睿信一年持有混合基金(FOF)的基金管理人交银施
罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银慧选睿
任 信一年持有混合基金(FOF)的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算交银慧选睿信一年持有混合基金
(FOF)、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银慧选睿信一年持有混合基
金(FOF)的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
注册会计师对财务报表审计的责 影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
任 认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银慧
选睿信一年持有混合基金(FOF)持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致交银慧选睿信一年持有混合基金(FOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 沈兆杰 金诗涛
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2024 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 4,027,599.17 26,032,609.26
结算备付金 821,498.30 761,566.10
存出保证金 38,852.29 35,424.99
交易性金融资产 7.4.7.2 721,629,410.25 854,546,217.60
其中：股票投资 70,788,443.56 49,542,431.80
基金投资 614,695,569.02 770,758,488.33
债券投资 36,145,397.67 34,245,297.47
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 14,995,524.66
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 - 87,059.84
应收股利 - -
应收申购款 3,536.36 2,318.66
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 118,588.33 111,116.06
资产总计 726,639,484.70 896,571,837.17
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 1,513,711.23 -
应付管理人报酬 281,185.09 380,059.42
应付托管费 72,738.63 98,399.87
应付销售服务费 117,991.70 150,242.73
应付投资顾问费 - -
应交税费 83.08 515.85
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 217,179.14 326,499.49
负债合计 2,202,888.87 955,717.36
净资产：
实收基金 7.4.7.10 797,639,076.56 936,162,943.18
未分配利润 7.4.7.12 -73,202,480.73 -40,546,823.37
净资产合计 724,436,595.83 895,616,119.81
负债和净资产总计 726,639,484.70 896,571,837.17
注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 797,639,076.56 份，其中交银慧选睿信一年
持有期混合（FOF）A 基金份额总额 542,891,740.17 份，基金份额净值 0.9107 元；交银慧选睿信
一年持有期混合（FOF）C 基金份额总额 254,747,336.39 份，基金份额净值 0.9029 元。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 7 月 27 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
一、营业总收入 -35,182,803.14 -37,363,104.11
1.利息收入 143,477.73 179,152.12
其中：存款利息收入 7.4.7.13 44,912.33 81,644.75
债券利息收入 - -
资产支持证券利 - -
息收入
买入返售金融资 98,565.40 97,507.37
产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 -51,261,864.17 3,739,078.42
“-”填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 1,368,252.24 -3,317,792.40
基金投资收益 7.4.7.15 -57,770,697.51 -2,716,857.59
债券投资收益 7.4.7.16 926,766.45 134,565.15
资产支持证券投 7.4.7.17 - -
资收益
贵金属投资收益 7.4.7.18 - -
衍生工具收益 7.4.7.19 - -
股利收益 7.4.7.20 4,213,814.65 9,639,163.26
以摊余成本计量
的金融资产终止确认产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填 7.4.7.21 14,574,535.78 -41,902,346.80
列）
4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）
5.其他收入（损失以 7.4.7.22 1,361,047.52 621,012.15
“-”号填列）
减：二、营业总支出 7,047,030.57 3,180,254.20
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,125,136.53 1,802,530.52
2．托管费 7.4.10.2.2 1,060,053.74 481,494.48
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,665,715.16 776,730.65
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 570.41 -
其中：卖出回购金融资 570.41 -
产支出
6．信用减值损失 7.4.7.24 - -
7．税金及附加 4,847.73 351.05
8．其他费用 7.4.7.25 190,707.00 119,147.50
三、利润总额（亏损总 -42,229,833.71 -40,543,358.31
额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 -42,229,833.71 -40,543,358.31
“-”号填列）
五、其他综合收益的税 - -
后净额
六、综合收益总额 -42,229,833.71 -40,543,358.31
7.3 净资产变动表
会计主体：交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 936,162,943.18 - -40,546,823.37 895,616,119.81
资产
二、本期期初净 936,162,943.18 - -40,546,823.37 895,616,119.81
资产
三、本期增减变 -
动额（减少以“-” - -32,655,657.36 -171,179,523.98
号填列） 138,523,866.62
（一）、综合收益 - - -42,229,833.71 -42,229,833.71
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -
净资产变动数 - 9,574,176.35 -128,949,690.27
（净资产减少以 138,523,866.62
“-”号填列）
其中：1.基金申 1,115,546.70 - -27,924.85 1,087,621.85
购款
2.基金赎 -
回款 - 9,602,101.20 -130,037,312.12
139,639,413.32
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 797,639,076.56 - -73,202,480.73 724,436,595.83
资产
上年度可比期间
项目 2022 年 7 月 27 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 - - - -
资产
二、本期期初净 935,995,720.31 - - 935,995,720.31
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 167,222.87 - -40,546,823.37 -40,379,600.50
号填列）
（一）、综合收益 - - -40,543,358.31 -40,543,358.31
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 167,222.87 - -3,465.06 163,757.81
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 167,222.87 - -3,465.06 163,757.81
购款
2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 936,162,943.18 - -40,546,823.37 895,616,119.81
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
谢卫 印皓 单江
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]275 号《关于准予交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 935,617,856.14 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0495 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德慧选睿信一年持有
期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2022 年 7 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 935,995,720.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 377,864.17 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额分别设置基金代码，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自由选择认购/申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国
证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 ETF 和 LOF、香港互认基金，不含 QDII 基金)、
国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%；投资于股票资产(含存托凭证)、股票型
基金(包括股票指数基金)和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 27%-75%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)，本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：50%×中债综合全价指数收益率+50%×沪深 300 指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2022
年 07 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、基金投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资、基金投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率（对于贴现债为按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
(4) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，采用如下方法估值：
(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；
(b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；
(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；
(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：
(a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；
(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；
(c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财
政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
活期存款 4,027,599.17 26,032,609.26
等于：本金 4,027,314.04 26,030,219.61
加：应计利息 285.13 2,389.65
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月 - -
以内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 4,027,599.17 26,032,609.26
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 73,055,153.71 - 70,788,443.56 -2,266,710.15
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 30,741,872.79 368,532.35 31,086,812.97 -23,592.17
场
债券 银行间市 5,010,437.21 56,584.70 5,058,584.70 -8,437.21
场
合计 35,752,310.00 425,117.05 36,145,397.67 -32,029.38
资产支持证券 - - - -
基金 639,724,640.51 - 614,695,569.02 -
25,029,071.49
其他 - - - -
合计 748,532,104.22 425,117.05 721,629,410.25 -
27,327,811.02
上年度末
项目 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 52,745,959.53 - 49,542,431.80 -3,203,527.73
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
债券 交易所市 28,916,336.00 309,075.83 29,180,135.83 -45,276.00
场
银行间市 5,005,000.00 59,161.64 5,065,161.64 1,000.00
场
合计 33,921,336.00 368,237.47 34,245,297.47 -44,276.00
资产支持证券 - - - -
基金 809,413,031.40 - 770,758,488.33 -
38,654,543.07
其他 - - - -
合计 896,080,326.93 368,237.47 854,546,217.60 -
41,902,346.80
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
上年度末
项目 2022 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 14,995,524.66 -
银行间市场 - -
合计 14,995,524.66 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
7.4.7.8 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应收利息 - -
其他应收款 118,588.33 111,116.06
待摊费用 - -
合计 118,588.33 111,116.06
7.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 42,679.14 216,999.49
其中：交易所市场 42,679.14 216,999.49
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提审计费 50,000.00 45,000.00
预提信息披露费 120,000.00 60,000.00
预提账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 217,179.14 326,499.49
7.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 630,549,924.06 630,549,924.06
本期申购 767,246.61 767,246.61
本期赎回（以“-”号填列） -88,425,430.50 -88,425,430.50
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 542,891,740.17 542,891,740.17
交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 305,613,019.12 305,613,019.12
本期申购 348,300.09 348,300.09
本期赎回（以“-”号填列） -51,213,982.82 -51,213,982.82
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 254,747,336.39 254,747,336.39
注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.11 其他综合收益
无。
7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,439,854.74 -28,241,895.44 -26,802,040.70
本期期初 1,439,854.74 -28,241,895.44 -26,802,040.70
本期利润 -37,287,169.78 9,856,991.17 -27,430,178.61
本期基金份额交易产 3,001,429.56 2,757,846.21 5,759,275.77
生的变动数
其中：基金申购款 -7,719.53 -5,676.61 -13,396.14
基金赎回款 3,009,149.09 2,763,522.82 5,772,671.91
本期已分配利润 - - -
本期末 -32,845,885.48 -15,627,058.06 -48,472,943.54
交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -81,329.81 -13,663,452.86 -13,744,782.67
本期期初 -81,329.81 -13,663,452.86 -13,744,782.67
本期利润 -19,517,199.71 4,717,544.61 -14,799,655.10
本期基金份额交易产 2,177,466.85 1,637,433.73 3,814,900.58
生的变动数
其中：基金申购款 -7,919.14 -6,609.57 -14,528.71
基金赎回款 2,185,385.99 1,644,043.30 3,829,429.29
本期已分配利润 - - -
本期末 -17,421,062.67 -7,308,474.52 -24,729,537.19
7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 7 月 27 日（基金
日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
活期存款利息收入 32,470.55 70,969.59
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 11,891.26 10,545.12
其他 550.52 130.04
合计 44,912.33 81,644.75
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年7月27日（基金合同
31日 生效日）至2022年12月31
日
股票投资收益——买卖 1,368,252.24 -3,317,792.40
股票差价收入
股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购
- -
差价收入
股票投资收益——证券 - -
出借差价收入
合计 1,368,252.24 -3,317,792.40
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 7 月 27 日（基金合
31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日
卖出股票成交总 300,132,413.84 104,772,421.70
额
减：卖出股票成本 297,947,338.17 107,717,748.31
总额
减：交易费用 816,823.43 372,465.79
买卖股票差价收 1,368,252.24 -3,317,792.40
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.15 基金投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 7 月 27 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日
卖出/赎回基金成交总额 736,652,487.56 636,441,103.41
减：卖出/赎回基金成本总额 794,133,588.56 639,048,102.67
减：买卖基金差价收入应缴 37,435.96 -
纳增值税额
减：交易费用 252,160.55 109,858.33
基金投资收益 -57,770,697.51 -2,716,857.59
7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年7月27日（基金合同生
31日 效日）至2022年12月31日
债券投资收益——利 897,036.85 127,800.95
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债 29,729.60 6,764.20
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
合计 926,766.45 134,565.15
7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年7月27日（基金合同
31日 生效日）至2022年12月31日
卖出债券（债转股及债 49,132,100.23 31,775.00
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 47,863,211.00 25,000.00
总额
减：应计利息总额 1,239,128.45 9.53
减：交易费用 31.18 1.27
买卖债券差价收入 29,729.60 6,764.20
7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.20 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 7 月 27 日（基金合同生
31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利 971,340.72 8,046.72
收益
其中：证券出借权益 - -
补偿收入
基金投资产生的股利 3,242,473.93 9,631,116.54
收益
合计 4,213,814.65 9,639,163.26
7.4.7.21 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 7 月 27 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日
1.交易性金融资产 14,574,535.78 -41,902,346.80
股票投资 936,817.58 -3,203,527.73
债券投资 12,246.62 -44,276.00
资产支持证券投资 - -
基金投资 13,625,471.58 -38,654,543.07
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税
合计 14,574,535.78 -41,902,346.80
7.4.7.22 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 7 月 27 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日
基金赎回费收入 - -
销售服务费返还 1,361,047.52 621,012.15
合计 1,361,047.52 621,012.15
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.23 持有基金产生的费用
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 27 日（基金合同
2023 年 12 月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日
当期持有基金产生的应支付销售服
务费（元） 2,809,701.41 984,908.19
当期持有基金产生的应支付管理费 7,863,672.35 2,468,388.02
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费 1,423,385.68 556,036.08
（元）
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.24 信用减值损失
无。
7.4.7.25 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 7 月 27 日（基金合同生效
月 31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日
审计费用 50,000.00 45,000.00
信息披露费 120,000.00 60,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 2,707.00 7,747.50
债券账户费用 18,000.00 6,000.00
其他 - 400.00
合计 190,707.00 119,147.50
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构
罗德基金公司”)
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东
司
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 基金交易
无。
7.4.10.1.5 权证交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 7 月 27 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,125,136.53 1,802,530.52
其中：应支付销售机构的客户维 2,064,082.50 934,868.31
护费
应支付基金管理人的净管理费 2,061,054.03 867,662.21
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 0.90%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×0.90%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 7 月 27 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,060,053.74 481,494.48
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.15%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称 交银慧选睿信一年持 交银慧选睿信一年持
合计
有期混合（FOF）A 有期混合（FOF）C
交通银行股份有限公司 - 10,191.16 10,191.16
交银施罗德基金管理有 - 83.03 83.03
限公司
中信银行股份有限公司 - 1,655,595.40 1,655,595.40
合计 - 1,665,869.59 1,665,869.59
上年度可比期间
获得销售服务费的各关 2022 年 7 月 27 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
交银慧选睿信一年持 交银慧选睿信一年持 合计
有期混合（FOF）A 有期混合（FOF）C
交通银行股份有限公司 - 4,565.53 4,565.53
交银施罗德基金管理有 - 0.01 0.01
限公司
中信银行股份有限公司 - 767,204.36 767,204.36
合计 - 771,769.90 771,769.90
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年7月27日（基金合同生效日）至
关联方名称 31 日 2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行_活期 4,027,599.17 32,470.55 26,032,609.26 70,969.59
存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计
356,961,733.13 元，占本基金资产净值的比例为 49.27%。（2022 年 12 月 31 日，本基金持有基金
管理人所管理的公开募集证券投资基金合计 401,516,750.37 元，占本基金资产净值的比例为44.83%。）
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 7 月 27 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日
当期交易基金产生的申购费（元） - -
当期交易基金产生的赎回费（元） - -
当期持有基金产生的应支付销售 1,361,346.67 624,549.99
服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管理 3,843,829.20 1,234,466.13
费（元）
当期持有基金产生的应支付托管 735,299.12 318,196.62
费（元）
当期交易基金产生的交易费 - -
（元）
当期交易基金产生的转换费 192,705.44 -
（元）
注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资
基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
流
证 成功 通 期末 数量
证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 额
称 类 张）
型
博 2023 老
23 年 12 1 个月 股
113069 转 月 25 内 东 100.00 100.01 1,400 140,000.00 140,009.21 -
债 日 （含） 配
债
亿 2023 老
田 年 12 1 个月 股
123235 转 月 21 内 东 100.00 100.01 604 60,400.00 60,404.37 -
债 日 （含） 配
债
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF 和LOF、香港互认基金，不含 QDII 基金）、国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委
员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中信银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.03%（2022 年 12 月 31 日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外
的债券）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金最短持有期限到期日起（含当日）要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基
金的基金管理人管理的全部基金中基金（除 ETF 联接基金外）持有单只基金不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算，不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 12 月 31 日
资产
货币资金 4,027,599.17 - - - 4,027,599.17
结算备付金 821,498.30 - - - 821,498.30
存出保证金 38,852.29 - - - 38,852.29
交易性金融资产 35,900,016.82 140,009.21 105,371.64685,484,012.58 721,629,410.25
应收申购款 - - - 3,536.36 3,536.36
其他资产 - - - 118,588.33 118,588.33
资产总计 40,787,966.58 140,009.21 105,371.64685,606,137.27 726,639,484.70
负债
应付赎回款 - - - 1,513,711.23 1,513,711.23
应付管理人报酬 - - - 281,185.09 281,185.09
应付托管费 - - - 72,738.63 72,738.63
应付销售服务费 - - - 117,991.70 117,991.70
应交税费 - - - 83.08 83.08
其他负债 - - - 217,179.14 217,179.14
负债总计 - - - 2,202,888.87 2,202,888.87
利率敏感度缺口 40,787,966.58 140,009.21 105,371.64683,403,248.40 724,436,595.83
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日
资产
货币资金 26,032,609.26 - - - 26,032,609.26
结算备付金 761,566.10 - - - 761,566.10
存出保证金 35,424.99 - - - 35,424.99
交易性金融资产 34,245,297.47 - -820,300,920.13 854,546,217.60
买入返售金融资产 14,995,524.66 - - - 14,995,524.66
应收申购款 - - - 2,318.66 2,318.66
应收清算款 - - - 87,059.84 87,059.84
其他资产 - - - 111,116.06 111,116.06
资产总计 76,070,422.48 - - 820,501,414.69 896,571,837.17
负债
应付管理人报酬 - - - 380,059.42 380,059.42
应付托管费 - - - 98,399.87 98,399.87
应付销售服务费 - - - 150,242.73 150,242.73
应交税费 - - - 515.85 515.85
其他负债 - - - 326,499.49 326,499.49
负债总计 - - - 955,717.36 955,717.36
利率敏感度缺口 76,070,422.48 - - 819,545,697.33 895,616,119.81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.99%(2022 年 12 月 31 日：3.82%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金（指基金合同中约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的混合型基金）的资产合计占基金资产的比例为 0%-40%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资 70,788,443.56 9.77 49,542,431.80 5.53
产－股票投资
交易性金融资 614,695,569.02 84.85 770,758,488.33 86.06
产－基金投资
交易性金融资 245,380.85 0.03 - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 685,729,393.43 94.66 820,300,920.13 91.59
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）
分析 1.业绩比较基准上
40,228,721.74 -
涨 5%
2.业绩比较基准下
-40,228,721.74 -
降 5%
注：于 2022 年 12 月 31 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法
对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 685,528,979.85 820,300,920.13
第二层次 36,100,430.40 34,245,297.47
第三层次 - -
合计 721,629,410.25 854,546,217.60
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基
金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
不可观察输入值
项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值
价值 技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值
证券交易所上
市但尚在限售 - - - - -
期内的股票投
资
项目 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值
允价值 技术 与公允价值
名称 范围/加权平 之间的关系
均值
证券交易所上
市但尚在限售 - - - - -
期内的股票投
资
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12
月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、买入返售金融资产、应收款项、 卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 70,788,443.56 9.74
其中：股票 70,788,443.56 9.74
2 基金投资 614,695,569.02 84.59
3 固定收益投资 36,145,397.67 4.97
其中：债券 36,145,397.67 4.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 4,849,097.47 0.67
8 其他各项资产 160,976.98 0.02
9 合计 726,639,484.70 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 146,376.00 0.02
C 制造业 59,862,011.56 8.26
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 863,568.00 0.12
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 845,655.00 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 1,269,498.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 2,566,655.00 0.35
J 金融业 - -
K 房地产业 264,190.00 0.04
L 租赁和商务服务业 153,120.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 2,242,089.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 391,689.00 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 878,036.00 0.12
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,305,556.00 0.18
S 综合 - -
合计 70,788,443.56 9.77
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）
1 688687 凯因科技 35,500 1,237,530.00 0.17
2 002976 瑞玛精密 33,300 1,194,804.00 0.16
3 688036 传音控股 8,200 1,134,880.00 0.16
4 601137 博威合金 64,100 995,473.00 0.14
5 300457 赢合科技 52,000 958,880.00 0.13
6 002073 软控股份 142,800 938,196.00 0.13
7 002739 万达电影 70,500 917,910.00 0.13
8 002558 巨人网络 82,200 915,708.00 0.13
9 300130 新国都 36,400 880,880.00 0.12
10 300850 新强联 24,200 770,286.00 0.11
11 605167 利柏特 78,400 744,016.00 0.10
12 688223 晶科能源 83,900 743,354.00 0.10
13 300740 水羊股份 44,300 738,481.00 0.10
14 688169 石头科技 2,600 735,670.00 0.10
15 000786 北新建材 30,200 705,472.00 0.10
16 603283 赛腾股份 9,600 696,576.00 0.10
17 000526 学大教育 13,400 669,866.00 0.09
18 002998 优彩资源 82,700 657,465.00 0.09
19 000921 海信家电 32,100 654,840.00 0.09
20 603063 禾望电气 25,000 625,000.00 0.09
21 002138 顺络电子 23,100 623,931.00 0.09
22 300403 汉宇集团 69,600 615,960.00 0.09
23 688016 心脉医疗 2,900 564,427.00 0.08
24 301160 翔楼新材 13,000 548,990.00 0.08
25 600285 羚锐制药 31,500 538,965.00 0.07
26 600480 凌云股份 58,900 536,579.00 0.07
27 000521 长虹美菱 92,300 519,649.00 0.07
28 301004 嘉益股份 11,300 513,585.00 0.07
29 002860 星帅尔 39,300 508,935.00 0.07
30 003038 鑫铂股份 14,500 498,075.00 0.07
31 600531 豫光金铅 81,700 494,285.00 0.07
32 300651 金陵体育 24,100 481,518.00 0.07
33 300680 隆盛科技 25,700 480,590.00 0.07
34 301011 华立科技 20,400 477,360.00 0.07
35 300217 东方电热 88,600 476,668.00 0.07
36 688475 萤石网络 10,400 466,960.00 0.06
37 300911 亿田智能 12,400 466,612.00 0.06
38 300193 佳士科技 59,300 460,761.00 0.06
39 300092 科新机电 34,500 459,540.00 0.06
40 301301 川宁生物 54,700 459,480.00 0.06
41 601222 林洋能源 71,700 458,163.00 0.06
42 000589 贵州轮胎 72,200 441,864.00 0.06
43 300856 科思股份 7,100 441,833.00 0.06
44 000543 皖能电力 69,900 437,574.00 0.06
45 600794 保税科技 104,600 426,768.00 0.06
46 002233 塔牌集团 59,800 423,384.00 0.06
47 002283 天润工业 71,900 420,615.00 0.06
48 002588 史丹利 65,500 417,890.00 0.06
49 688106 金宏气体 17,300 416,757.00 0.06
50 301061 匠心家居 8,300 412,925.00 0.06
51 301185 鸥玛软件 20,000 407,200.00 0.06
52 688698 伟创电气 11,000 399,630.00 0.06
53 300997 欢乐家 27,700 386,969.00 0.05
54 688332 中科蓝讯 5,100 384,642.00 0.05
55 603507 振江股份 14,800 383,468.00 0.05
56 300572 安车检测 21,200 383,084.00 0.05
57 603215 比依股份 22,100 382,330.00 0.05
58 301181 标榜股份 13,400 378,282.00 0.05
59 300969 恒帅股份 4,200 377,454.00 0.05
60 605123 派克新材 4,100 373,920.00 0.05
61 605319 无锡振华 15,900 366,018.00 0.05
62 000055 方大集团 80,300 362,956.00 0.05
63 003011 海象新材 17,000 360,910.00 0.05
64 000417 合肥百货 71,800 358,282.00 0.05
65 300632 光莆股份 28,300 357,146.00 0.05
66 688393 安必平 14,300 357,071.00 0.05
67 002380 科远智慧 20,900 355,927.00 0.05
68 688186 广大特材 19,400 349,588.00 0.05
69 002478 常宝股份 64,000 348,800.00 0.05
70 688486 龙迅股份 2,900 344,433.00 0.05
71 000059 华锦股份 62,500 343,125.00 0.05
72 002483 润邦股份 65,600 342,432.00 0.05
73 600320 振华重工 100,800 334,656.00 0.05
74 002971 和远气体 12,000 332,640.00 0.05
75 605133 嵘泰股份 12,000 332,040.00 0.05
76 002398 垒知集团 69,600 331,992.00 0.05
77 688676 金盘科技 9,200 329,636.00 0.05
78 002595 豪迈科技 11,000 327,470.00 0.05
79 300460 惠伦晶体 26,700 327,342.00 0.05
80 300817 双飞集团 19,200 325,056.00 0.04
81 002645 华宏科技 28,400 320,920.00 0.04
82 003033 征和工业 8,956 320,714.36 0.04
83 688219 会通股份 29,100 319,227.00 0.04
84 002381 双箭股份 41,900 317,602.00 0.04
85 301257 普蕊斯 5,000 317,500.00 0.04
86 600323 瀚蓝环境 18,300 317,139.00 0.04
87 002158 汉钟精机 14,100 313,866.00 0.04
88 000905 厦门港务 43,600 312,612.00 0.04
89 603699 纽威股份 22,500 311,850.00 0.04
90 688033 天宜上佳 18,100 305,890.00 0.04
91 688439 振华风光 3,400 302,974.00 0.04
92 002170 芭田股份 54,300 301,365.00 0.04
93 002917 金奥博 30,300 299,061.00 0.04
94 002870 香山股份 8,300 297,721.00 0.04
95 600717 天津港 70,800 290,988.00 0.04
96 000966 长源电力 64,200 284,406.00 0.04
97 002674 兴业科技 23,300 283,561.00 0.04
98 002730 电光科技 29,800 282,504.00 0.04
99 688689 银河微电 10,000 278,700.00 0.04
100 688489 三未信安 5,900 277,418.00 0.04
101 300384 三联虹普 17,200 274,512.00 0.04
102 603097 江苏华辰 11,400 273,486.00 0.04
103 300349 金卡智能 22,000 273,240.00 0.04
104 600961 株冶集团 32,600 272,536.00 0.04
105 002891 中宠股份 10,300 271,405.00 0.04
106 603995 甬金股份 14,100 271,143.00 0.04
107 301070 开勒股份 6,000 269,160.00 0.04
108 002540 亚太科技 40,700 269,027.00 0.04
109 002918 蒙娜丽莎 19,700 266,738.00 0.04
110 002991 甘源食品 3,700 264,402.00 0.04
111 002314 南山控股 91,100 264,190.00 0.04
112 603112 华翔股份 21,400 260,010.00 0.04
113 300938 信测标准 7,200 258,408.00 0.04
114 601609 金田股份 37,800 255,906.00 0.04
115 688257 新锐股份 10,200 255,408.00 0.04
116 300445 康斯特 14,500 252,735.00 0.03
117 300697 电工合金 19,500 251,940.00 0.03
118 688376 美埃科技 6,600 250,734.00 0.03
119 301006 迈拓股份 13,800 249,918.00 0.03
120 603029 天鹅股份 12,200 248,880.00 0.03
121 300690 双一科技 13,200 247,632.00 0.03
122 300977 深圳瑞捷 13,200 246,708.00 0.03
123 300905 宝丽迪 12,700 246,126.00 0.03
124 301280 珠城科技 5,900 242,372.00 0.03
125 603165 荣晟环保 19,800 237,204.00 0.03
126 002452 长高电新 33,300 236,430.00 0.03
127 603878 武进不锈 31,200 235,560.00 0.03
128 002641 公元股份 46,700 234,901.00 0.03
129 688580 伟思医疗 3,600 230,148.00 0.03
130 300668 杰恩设计 9,200 226,320.00 0.03
131 605208 永茂泰 23,700 225,150.00 0.03
132 603269 海鸥股份 16,700 224,949.00 0.03
133 300019 硅宝科技 13,200 217,932.00 0.03
134 688168 安博通 6,000 216,960.00 0.03
135 601811 新华文轩 15,700 214,462.00 0.03
136 600496 精工钢构 70,000 213,500.00 0.03
137 688291 金橙子 7,500 213,375.00 0.03
138 600858 银座股份 39,800 211,736.00 0.03
139 605098 行动教育 5,400 208,170.00 0.03
140 603378 亚士创能 24,500 207,270.00 0.03
141 301026 浩通科技 6,800 207,060.00 0.03
142 002438 江苏神通 17,000 203,150.00 0.03
143 300927 江天化学 12,000 202,200.00 0.03
144 002255 海陆重工 38,200 202,078.00 0.03
145 301189 奥尼电子 6,900 199,479.00 0.03
146 301045 天禄科技 7,300 198,560.00 0.03
147 605339 南侨食品 10,500 197,715.00 0.03
148 300616 尚品宅配 11,000 197,120.00 0.03
149 301063 海锅股份 8,600 196,080.00 0.03
150 300915 海融科技 5,900 193,756.00 0.03
151 688633 星球石墨 6,200 193,626.00 0.03
152 300893 松原股份 6,600 192,918.00 0.03
153 301003 江苏博云 7,700 192,192.00 0.03
154 688626 翔宇医疗 3,600 191,844.00 0.03
155 000731 四川美丰 25,900 191,660.00 0.03
156 605007 五洲特纸 13,000 191,230.00 0.03
157 300652 雷迪克 6,800 188,020.00 0.03
158 603601 再升科技 43,400 186,620.00 0.03
159 605128 上海沿浦 3,200 185,760.00 0.03
160 301196 唯科科技 5,400 185,652.00 0.03
161 301179 泽宇智能 7,100 184,245.00 0.03
162 603768 常青股份 9,900 183,546.00 0.03
163 603216 梦天家居 13,700 179,744.00 0.02
164 605060 联德股份 9,500 177,650.00 0.02
165 603757 大元泵业 7,300 176,952.00 0.02
166 002949 华阳国际 12,500 174,625.00 0.02
167 603096 新经典 8,800 173,184.00 0.02
168 605189 富春染织 10,440 169,128.00 0.02
169 688181 八亿时空 6,200 167,400.00 0.02
170 600876 凯盛新能 11,900 166,957.00 0.02
171 300547 川环科技 9,900 166,815.00 0.02
172 603180 金牌厨柜 6,600 165,594.00 0.02
173 301319 唯特偶 2,800 163,548.00 0.02
174 600301 华锡有色 12,800 161,024.00 0.02
175 301227 森鹰窗业 5,900 159,713.00 0.02
176 300543 朗科智能 14,500 158,340.00 0.02
177 301033 迈普医学 3,600 156,744.00 0.02
178 603057 紫燕食品 7,200 155,376.00 0.02
179 688398 赛特新材 4,900 154,840.00 0.02
180 301102 兆讯传媒 8,000 153,120.00 0.02
181 603109 神驰机电 9,300 152,706.00 0.02
182 688517 金冠电气 9,600 151,584.00 0.02
183 603639 海利尔 9,500 149,150.00 0.02
184 603081 大丰实业 10,900 148,458.00 0.02
185 001205 盛航股份 9,000 147,330.00 0.02
186 603132 金徽股份 10,700 146,376.00 0.02
187 301122 采纳股份 4,300 145,598.00 0.02
188 300839 博汇股份 14,200 145,266.00 0.02
189 600697 欧亚集团 11,300 143,849.00 0.02
190 600163 中闽能源 32,400 141,588.00 0.02
191 688338 赛科希德 4,200 141,120.00 0.02
192 603380 易德龙 5,400 138,294.00 0.02
193 300557 理工光科 3,900 137,397.00 0.02
194 002293 罗莱生活 14,500 134,705.00 0.02
195 600628 新世界 18,800 131,788.00 0.02
196 300838 浙江力诺 7,800 127,608.00 0.02
197 688456 有研粉材 4,500 126,765.00 0.02
198 300553 集智股份 3,500 125,300.00 0.02
199 605388 均瑶健康 9,900 124,146.00 0.02
200 603111 康尼机电 22,100 123,097.00 0.02
201 688551 科威尔 2,100 119,910.00 0.02
202 688231 隆达股份 5,400 118,854.00 0.02
203 603527 众源新材 10,700 115,667.00 0.02
204 688190 云路股份 1,600 114,608.00 0.02
205 301000 肇民科技 5,200 111,072.00 0.02
206 688557 兰剑智能 3,000 110,490.00 0.02
207 300920 润阳科技 5,200 109,460.00 0.02
208 605166 聚合顺 10,400 103,168.00 0.01
209 603657 春光科技 6,400 102,976.00 0.01
210 603587 地素时尚 7,800 102,258.00 0.01
211 603150 万朗磁塑 3,300 95,865.00 0.01
212 688312 燕麦科技 4,600 94,990.00 0.01
213 688015 交控科技 4,900 91,924.00 0.01
214 603535 嘉诚国际 5,100 91,800.00 0.01
215 301108 洁雅股份 2,600 89,804.00 0.01
216 300801 泰和科技 5,200 89,336.00 0.01
217 603808 歌力思 9,500 87,115.00 0.01
218 688718 唯赛勃 5,800 86,652.00 0.01
219 688267 中触媒 4,500 86,490.00 0.01
220 603213 镇洋发展 8,000 86,320.00 0.01
221 002986 宇新股份 5,472 85,363.20 0.01
222 301100 风光股份 4,200 85,176.00 0.01
223 605259 绿田机械 3,700 83,990.00 0.01
224 688093 世华科技 4,500 81,945.00 0.01
225 688367 工大高科 4,500 80,280.00 0.01
226 603755 日辰股份 3,000 79,740.00 0.01
227 688618 三旺通信 1,300 76,180.00 0.01
228 688466 金科环境 4,200 74,550.00 0.01
229 688625 呈和科技 1,600 62,752.00 0.01
230 688656 浩欧博 1,300 45,188.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 300130 新国都 3,160,645.00 0.35
2 002478 常宝股份 2,970,772.00 0.33
3 002976 瑞玛精密 2,932,551.24 0.33
4 000589 贵州轮胎 2,762,719.00 0.31
5 600496 精工钢构 2,518,225.00 0.28
6 300457 赢合科技 2,445,632.00 0.27
7 002600 领益智造 2,388,358.00 0.27
8 688036 传音控股 2,368,503.91 0.26
9 002558 巨人网络 2,334,425.00 0.26
10 002380 科远智慧 2,281,075.00 0.25
11 603757 大元泵业 2,243,842.00 0.25
12 605060 联德股份 2,230,931.00 0.25
13 300707 威唐工业 2,219,753.00 0.25
14 603688 石英股份 2,192,285.00 0.24
15 300680 隆盛科技 2,089,695.00 0.23
16 002283 天润工业 2,088,479.00 0.23
17 600461 洪城环境 2,039,165.28 0.23
18 605388 均瑶健康 1,991,338.00 0.22
19 603699 纽威股份 1,975,384.00 0.22
20 002056 横店东磁 1,897,868.00 0.21
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 000589 贵州轮胎 3,994,710.00 0.45
2 002976 瑞玛精密 3,178,260.28 0.35
3 688589 力合微 2,886,244.95 0.32
4 300787 海能实业 2,765,250.00 0.31
5 603187 海容冷链 2,755,018.00 0.31
6 002478 常宝股份 2,750,203.00 0.31
7 002917 金奥博 2,618,005.00 0.29
8 605218 伟时电子 2,598,987.00 0.29
9 603109 神驰机电 2,586,983.20 0.29
10 301004 嘉益股份 2,453,894.00 0.27
11 300684 中石科技 2,422,959.00 0.27
12 300130 新国都 2,360,512.00 0.26
13 002600 领益智造 2,342,710.00 0.26
14 603688 石英股份 2,331,138.00 0.26
15 688386 泛亚微透 2,245,438.22 0.25
16 300707 威唐工业 2,224,841.00 0.25
17 688618 三旺通信 2,185,686.79 0.24
18 300893 松原股份 2,140,087.00 0.24
19 600496 精工钢构 2,126,218.00 0.24
20 605133 嵘泰股份 2,115,071.00 0.24
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 318,256,532.35
卖出股票收入（成交）总额 300,132,413.84
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 35,900,016.82 4.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 245,380.85 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 36,145,397.67 4.99
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）
1 019678 22 国债 13 169,000 17,098,540.27 2.36
2 220013 22 附息国债 50,000 5,058,584.70 0.70
13
3 019694 23 国债 01 40,000 4,077,716.16 0.56
4 020604 23 贴债 66 30,000 2,979,966.92 0.41
5 019703 23 国债 10 26,000 2,636,912.88 0.36
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 本期国债期货投资评价
无。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及基金管理人综合评估等。
运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现，包括收益指标、风险指标和风险调整后收益指标等，具体如下：收益指标：包括绝对收益、相对收益等指标；风险指标：包括波动率、最大回撤等指标；风险调整后收益指标：包括夏普比率、信息比率等指标。
深入分析基金的业绩表现，再次精选基金确定备选基金，包括对基金的择时能力、资产配置能力、个股选择能力等进行归因分析，解释基金收益来源，评估未来收益的持续性与稳定性。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对基金配置组合进行持续跟踪，动态调整基金投资
组合及配置比例。
结合对基金管理人的定性评估，包括基金管理人基本情况、投研团队实力以及投研团队稳定性、基金经理投资优势及业绩稳定性等方面，被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低，根据定性评估分析结果，最终确定本基金的投资组合及配置比例。
本基金通过定量和定性相结合的方法，长期持续跟踪本基金的组合业绩，并定期对基金组合进行维护，力争实现基金资产的长期稳健增值。
报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
占基 是否属于
金资 基金管理
序号 基金代 基金 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理
码 名称 方式 值比 人关联方
例 所管理的
（%） 基金
交银
稳利 契约
1 008204 中短 型开 53,000,000.00 59,646,200.00 8.23 是
债债 放式
券 A
交银
数据
产业 契约
2 014549 灵活 型开 25,232,415.58 46,129,902.16 6.37 是
配置 放式
混合
C
招商
量化 契约
3 007950 精选 型开 20,458,685.87 43,724,303.44 6.04 否
股票 放式
C
交银
医药 契约
4 014046 创新 型开 17,291,501.96 42,786,092.45 5.91 是
股票 放式
C
交银
裕隆 契约
5 519783 纯债 型开 31,398,436.55 41,172,769.85 5.68 是
债券 放式
C
交银
新生 契约
6 519772 活力 型开 17,676,550.84 36,325,311.98 5.01 是
灵活 放式
配置
混合
华夏
数字
经济 契约
7 016238 龙头 型开 34,513,977.12 33,989,364.67 4.69 否
混合 放式
发起
式 C
交银
品质 契约
8 013882 升级 型开 18,948,636.66 31,037,866.85 4.28 是
混合 放式
C
融通
鑫新 契约
9 011404 成长 型开 25,000,000.00 30,252,500.00 4.18 否
混合 放式
C
交银 契约
10 519725 双轮 型开 24,194,138.51 26,170,799.63 3.61 是
动债 放式
券 C
交银
科锐 契约
11 013949 科技 型开 21,463,641.04 24,861,335.42 3.43 是
创新 放式
混合
C
东方
红中
证东 契约
12 012709 方红 型开 21,133,869.73 21,543,866.80 2.97 否
红利 放式
低波
动指
数 C
建信
食品 契约
13 014864 饮料 型开 17,103,912.68 17,336,525.89 2.39 否
行业 放式
股票
C
博时
专精 契约
14 014233 特新 型开 18,476,015.65 16,510,167.58 2.28 否
主题 放式
混合
C
金鹰
红利 契约
15 016563 价值 型开 9,067,111.47 16,479,475.10 2.27 否
混合 放式
C
大成
中证
360
互联 契约
16 003359 网+ 型开 7,365,775.22 15,534,419.94 2.14 否
大数 放式
据
100
指数
C
尚正
竞争 契约
17 013486 优势 型开 15,000,000.00 15,162,000.00 2.09 否
混合 放式
发起
C
交银
科技
创新 契约
18 015394 灵活 型开 7,000,000.00 14,221,900.00 1.96 是
配置 放式
混合
C
长江
智能
制造 契约
19 014340 混合 型开 13,249,965.97 13,011,466.58 1.80 否
型发 放式
起式
C
交银
先进 契约
20 014963 制造 型开 3,000,000.00 10,478,100.00 1.45 是
混合 放式
C
建信 契约
21 008022 短债 型开 8,143,387.79 9,053,818.54 1.25 否
债券 放式
F
交银
经济 契约
22 014096 新动 型开 3,500,000.00 9,035,600.00 1.25 是
力混 放式
合 C
交银 契约
23 005578 丰晟 型开 7,591,265.19 8,849,896.96 1.22 是
收益 放式
债券
C
诺德 契约
24 007920 短债 型开 7,216,959.86 8,028,867.84 1.11 否
C 放式
宝盈
龙头 契约
25 008304 优选 型开 7,602,972.54 7,285,928.59 1.01 否
股票 放式
C
广发
景宁 契约
26 013449 纯债 型开 4,519,978.30 5,038,871.81 0.70 否
债券 放式
C
交银
创业 契约
27 007465 板 型开 4,193,288.59 4,897,341.74 0.68 是
50 放式
指数
C
景顺
长城
价值 契约
28 015779 边际 型开 3,138,430.22 4,252,259.11 0.59 否
灵活 放式
配置
混合
C
交银 契约
29 013430 趋势 型开 347,841.45 1,348,616.09 0.19 是
混合 放式
C
交易
30 159996 家电 型开 500,000.00 530,000.00 0.07 否
ETF 放式
(ETF)
8.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
无。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 38,852.29
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,536.36
6 其他应收款 118,588.33
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 160,976.98
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构
户数 金份额 机构投资者 个人投资者
（户） 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
交银慧选
睿信一年
持有期混 5,980 90,784.57 - - 542,891,740.17 100.00
合（FOF）
A
交银慧选
睿信一年
持有期混 3,419 74,509.31 - - 254,747,336.39 100.00
合（FOF）
C
合计 9,399 84,864.25 - - 797,639,076.56 100.00
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）
基金管 交银慧选睿信一年持有期混合 101,041.38 0.02
理人所 （FOF）A
有从业
人员持 交银慧选睿信一年持有期混合 10,003.45 0.00
有本基 （FOF）C
金
合计 111,044.83 0.01
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银慧选睿信一年持有期混合 交银慧选睿信一年持有期混合
（FOF）A （FOF）C
基金合同生效日
（2022 年 7 月 27 630,404,689.94 305,591,030.37
日）基金份额总额
本报告期期初基金 630,549,924.06 305,613,019.12
份额总额
本报告期基金总申 767,246.61 348,300.09
购份额
减：本报告期基金 88,425,430.50 51,213,982.82
总赎回份额
本报告期基金拆分 - -
变动份额
本报告期期末基金 542,891,740.17 254,747,336.39
份额总额
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本报告期内，基金托管人的专门基金托管 部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)，本期审计费为 50,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的 会计师事务所。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
元数量 占当期股票成 占当期佣金
成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国金证券 3 617,380,967 99.88 546,352.24 99.90 -
.92
开源证券 2 750,045.95 0.12 549.08 0.10 -
安信证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
新时代证 1 - - - - -
券
兴业证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 3 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占
当
占当 期
占当 期债 权 占当
券 期债 券回 成 证 期基
商 券成 购成 交 成 金成
名 成交金额 交总 成交金额 交总 金 交 成交金额 交总
称 额的 额的 额 总 额的
比例 比例 额 比例
(%) (%) 的 (%)
比
例
(%)
国
金 49,479,387.23 53.44 980,700,000.00 96.55 - - 67,497,142.50 97.75
证
券
开
源 2,682,808.00 2.90 35,000,000.00 3.45 - - 1,552,500.00 2.25
证
券
安 40,425,100.00 43.66 - - - - - -
信
证
券
长
江 - - - - - - - -
证
券
东
吴 - - - - - - - -
证
券
国
盛 - - - - - - - -
证
券
国
元 - - - - - - - -
证
券
新
时
代 - - - - - - - -
证
券
兴
业 - - - - - - - -
证
券
中
金 - - - - - - - -
公
司
中
泰 - - - - - - - -
证
券
中
信 - - - - - - - -
证
券
注：1、报告期内，本基金交易单元新增交易单元为长江证券、兴业证券、中金公司，其他交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商
协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
交银施罗德慧选睿信一年持有期混 中国证监会规定媒体及
1 合型基金中基金（FOF）2022 年第 4 公司网站 2023 年 1 月 19 日
季度报告
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
2 增加济安财富（北京）基金销售有 公司网站 2023 年 2 月 10 日
限公司为旗下基金销售机构的公告
交银施罗德慧选睿信一年持有期混 中国证监会规定媒体及
3 合型基金中基金（FOF）2022 年年度 公司网站 2023 年 3 月 30 日
报告
交银施罗德慧选睿信一年持有期混 中国证监会规定媒体及
4 合型基金中基金（FOF）2023 年第 1 公司网站 2023 年 4 月 21 日
季度报告
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
5 增加宁波银行股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 5 月 24 日
基金的销售机构的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
6 增加腾安基金销售（深圳）有限公 公司网站 2023 年 6 月 12 日
司为旗下基金销售机构的公告
交银施罗德慧选睿信一年持有期混
7 合型基金中基金（FOF）（C 类份额） 中国证监会规定媒体及 2023 年 6 月 21 日
基金产品资料概要更新(2023 年第 1 公司网站
号)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混 中国证监会规定媒体及
8 合型基金中基金（FOF）(更新)招募 公司网站 2023 年 6 月 21 日
说明书(2023 年第 1 号)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混
9 合型基金中基金（FOF）（A 类份额） 中国证监会规定媒体及 2023 年 6 月 21 日
基金产品资料概要更新(2023 年第 1 公司网站
号)
交银施罗德基金管理有限公司关于
10 直销平台基金投资顾问业务中交易 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 7 日
本公司旗下基金免收相关费用的公 公司网站
告
交银施罗德基金管理有限公司关于
11 直销平台基金投资顾问业务中交易 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 8 日
本公司旗下基金免收相关费用的提 公司网站
示性公告
交银施罗德慧选睿信一年持有期混 中国证监会规定媒体及
12 合型基金中基金（FOF）2023 年第 2 公司网站 2023 年 7 月 20 日
季度报告
交银施罗德基金管理有限公司关于
13 交银施罗德慧选睿信一年持有期混 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 25 日
合型基金中基金（FOF）开放日常赎 公司网站
回业务的公告
交银施罗德慧选睿信一年持有期混 中国证监会规定媒体及
14 合型基金中基金（FOF）2023 年中期 公司网站 2023 年 8 月 30 日
报告
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
15 增加深圳前海微众银行股份有限公 公司网站 2023 年 9 月 8 日
司为旗下基金销售机构的公告
交银施罗德慧选睿信一年持有期混 中国证监会规定媒体及
16 合型基金中基金（FOF）2023 年第 3 公司网站 2023 年 10 月 24 日
季度报告
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
17 增加和耕传承基金销售有限公司为 公司网站 2023 年 10 月 31 日
旗下基金销售机构的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及
18 交银施罗德资产管理（香港）有限 公司网站 2023 年 12 月 29 日
公司解散的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
2、《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
4、《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）在规定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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