银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

【摘要】银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2024年3月29日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事...

银华中证港股通医药卫生综合交易型开放
        式指数证券投资基金

          2023 年年度报告

                      2023 年 12 月 31 日

          基金管理人：银华基金管理股份有限公司

          基金托管人：招商银行股份有限公司

          送出日期：2024 年 3 月 29 日


                      §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告中财务资料已经审计。

    本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

  1.1 重要提示 ...... 2

  1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

  2.1 基金基本情况 ...... 5

  2.2 基金产品说明 ...... 5

  2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

  2.4 信息披露方式 ...... 6

  2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

  3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

  3.2 基金净值表现 ...... 7

  3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

  4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 18

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 审计报告 ...... 19

  6.1 审计报告基本信息 ...... 19

  6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ......20

  7.1 资产负债表 ...... 20

  7.2 利润表 ...... 22

  7.3 净资产变动表 ...... 23

  7.4 报表附注 ...... 25
§8 投资组合报告 ......50


  8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

  8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55

  8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

  8.12 投资组合报告附注 ...... 55
§9 基金份额持有人信息...... 56

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

  9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57

  9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57
§10 开放式基金份额变动...... 57
§11 重大事件揭示...... 57

  11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58

  11.4 基金投资策略的改变 ...... 58

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

  11.8 其他重大事件 ...... 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64

  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64

  12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65
§13 备查文件目录...... 65

  13.1 备查文件目录 ...... 65

  13.2 存放地点 ...... 66

  13.3 查阅方式 ...... 66

                        §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称              银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金

基金简称              港股通医药 ETF

场内简称              港股通医药 ETF

基金主代码            159776

基金运作方式          交易型开放式

基金合同生效日        2022 年 3 月 7 日

基金管理人            银华基金管理股份有限公司

基金托管人            招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额  332,968,765.00 份

基金合同存续期        不定期

基金份额上市的证券交  深圳证券交易所
易所

上市日期              2022 年 3 月 25 日

2.2 基金产品说明

投资目标                  本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
                          和跟踪误差最小化。

投资策略                  本基金采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份
                          股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
                          其权重的变动而进行相应调整。

                              本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成
                          后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于
                          基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日
                          日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
                          应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备
                          付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的
                          情形除外。

业绩比较基准              中证港股通医药卫生综合指数收益率（经估值汇率调整）

风险收益特征              本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债
                          券型基金和货币市场基金。

                              本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                          具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股
                          票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
                          市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

        项目                    基金管理人                    基金托管人

名称                    银华基金管理股份有限公司      招商银行股份有限公司

信息披露  姓名          杨文辉                        张姗

 负责人  联系电话      (010)58163000                400-61-95555

          电子邮箱      yhjj@yhfund.com.cn            zhangshan_1027@cmbchina.com


客户服务电话            4006783333,(010)85186558      400-61-95555

传真                    (010)58163027                0755-83195201

注册地址                广东省深圳市深南大道 6008 号特  深圳市深南大道 7088 号招商银
                        区报业大厦 19 层              行大厦

办公地址                北京市东城区东长安街 1 号东方  深圳市深南大道 7088 号招商银
                        广场 C2 办公楼 15 层            行大厦

邮政编码                100738                        518040

法定代表人              王珠林                        缪建民

2.4 信息披露方式