海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

【摘要】海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇二四年三月二十九日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证...

海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）

          2023 年年度报告

          2023 年 12 月 31 日

        基金管理人：海富通基金管理有限公司

        基金托管人：中国银行股份有限公司

        送出日期：二〇二四年三月二十九日


                            §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

  1.1    重要提示......2

  1.2    目录......3

§2 基金简介......5

  2.1    基金基本情况......5

  2.2    基金产品说明......5

  2.3    基金管理人和基金托管人......6

  2.4    信息披露方式......6

  2.5    其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

  3.1    主要会计数据和财务指标......7

  3.2    基金净值表现......8

  3.3    过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告......12

  4.1    基金管理人及基金经理情况......12

  4.2    管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

  4.3    管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

  4.4    管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

  4.5    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

  4.6    管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

  4.7    管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

  4.8    管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

  4.9    报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18

§5 托管人报告......18

  5.1    报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
  5.2    托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....18

  5.3    托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告......18

  6.1    审计意见......18

  6.2    形成审计意见的基础......19

  6.3    管理层对财务报表的责任......19

  6.4    注册会计师的责任......19

§7 年度财务报表......20

  7.1 资产负债表......20

  7.2 利润表......22

  7.3 净资产变动表......23

  7.4    报表附注......25

§8 投资组合报告......48

  8.1    期末基金资产组合情况......48

  8.2    报告期末按行业分类的股票投资组合......49

  8.3    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......50

  8.4    报告期内股票投资组合的重大变动......53


  8.5    期末按债券品种分类的债券投资组合......54

  8.6    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54

  8.7    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54

  8.8    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55

  8.9    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55

  8.11    报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

  8.12    投资组合报告附注......55

§9 基金份额持有人信息......56

  9.1    期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

  9.2    期末上市基金前十名持有人......56

  9.3    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

  9.4    期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57

§10 开放式基金份额变动......57
§11 重大事件揭示......57

  11.1    基金份额持有人大会决议......58

  11.2    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

  11.3    涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

  11.4    基金投资策略的改变......58

  11.5    为基金进行审计的会计师事务所情况......58

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

  11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

  11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

  11.7    基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

  11.8    其他重大事件......60

§12 影响投资者决策的其他重要信息......61

  12.2    影响投资者决策的其他重要信息......62

§13 备查文件目录......62

  13.1    备查文件目录......62

  13.2    存放地点......63

  13.3    查阅方式......63

                              §2基金简介

2.1 基金基本情况

 基金名称                                      海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）

 基金简称                                                海富通中证 100 指数（LOF）

 场内简称                                                              海富通 100LOF

 基金主代码                                                                  162307

 交易代码                                                                    162307

 基金运作方式                                                      上市契约型开放式

 基金合同生效日                                                    2009 年 10 月 30 日

 基金管理人                                                  海富通基金管理有限公司

 基金托管人                                                    中国银行股份有限公司

 报告期末基金份额总额                                                48,686,954.86 份

 基金合同存续期                                                              不定期

 基金份额上市的证券交易所                                            深圳证券交易所

 上市日期                                                            2010 年 1 月 8 日

 下属分级基金的基金简称                海富通中证 100 指数 A    海富通中证 100 指数 C

 下属分级基金场内简称                          海富通 100LOF                      -

 下属分级基金的交易代码                              162307                  010224

 报告期末下属分级基金的份额总额              48,658,336.07 份            28,618.79 份

2.2 基金产品说明

                      本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管
                      理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩
 投资目标            比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业
                      绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差
                      小于 4％。

                      本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建
 投资策略            基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
                      整。

 业绩比较基准        中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%


 风险收益特征        本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

          项目                    基金管理人                    基金托管人

 名称                      海富通基金管理有限公司        中国银行股份有限公司

                姓名                岳冲                          许俊

 信 息 披 露

              联系电话          021-38650788                  010-66596688

 负责人

              电子邮箱      chongyue@hftfund.com        fxjd_hq@bank-of-chi