中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告

【摘要】中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告2023年09月30日基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告送出日期:2023年10月25日目录§1重要提示......3...

中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
                2023年第3季度报告

                  2023年09月30日

                基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

                      基金托管人:华夏银行股份有限公司

                        报告送出日期:2023年10月25日


                                  目录


§1  重要提示......3
§2  基金产品概况......3
§3  主要财务指标和基金净值表现......4

    3.1 主要财务指标......4

    3.2 基金净值表现......4

§4  管理人报告......6

    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7

    4.3 公平交易专项说明...... 7

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

    4.5 报告期内基金的业绩表现......9

    4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10

§5  投资组合报告......10

    5.1 报告期末基金资产组合情况......10

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......12

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 12

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......13

    5.11 投资组合报告附注...... 13

§6  基金中基金......14

    6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......14

    6.2 当期交易及持有基金产生的费用......14

    6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......15

§7  开放式基金份额变动...... 15
§8  基金管理人运用固有资金投资本基金情况......15

    8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......15

    8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 15

§9  备查文件目录......15

    9.1 备查文件目录......15

    9.2 存放地点......16

    9.3 查阅方式......16

                              §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

                            §2 基金产品概况

基金简称                    中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）

基金主代码                  015264

基金运作方式                契约型开放式

基金合同生效日              2022年08月02日

报告期末基金份额总额        190,285,512.13份

                            本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组
投资目标                    合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追
                            求基金资产的长期稳健增值。

                            本基金是一只平衡风险策略基金。在设定的投资范围
                            及风险目标下，通过定量和定性的结合分析实现基金
                            的资产配置。同时，根据宏观经济、资本市场的动量
                            因素和事件驱动做出资产动态调整决策。

投资策略                    本基金将根据基金产品特征，综合定量和定性两个维
                            度优选拟投资基金标的。首先，对全市场基金进行筛
                            选，构建基础基金池，再通过对基础基金池中基金管
                            理人和基金经理的调研情况进一步筛选，构建精选基
                            金池，最后结合市场情况和基金风格构建投资组合，
                            努力获取基金经理优秀管理能力所产生的超额收益。

业绩比较基准                中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%


                            本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平
 风险收益特征                理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市
                            场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票
                            型基金中基金。

 基金管理人                  中泰证券（上海）资产管理有限公司

 基金托管人                  华夏银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称      中泰星汇平衡三个月持有  中泰星汇平衡三个月持
                            混合（FOF）A            有混合（FOF）C

 下属分级基金的交易代码      015264                  015265

 报告期末下属分级基金的份额  78,302,702.45份          111,982,809.68份

 总额

                      §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                            单位：人民币元

                                  报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
          主要财务指标            中泰星汇平衡三个月  中泰星汇平衡三个月
                                  持有混合（FOF）A  持有混合（FOF）C

 1.本期已实现收益                        -1,636,381.48        -2,482,703.63

 2.本期利润                              -1,889,503.90        -2,872,013.34

 3.加权平均基金份额本期利润                    -0.0232              -0.0242

 4.期末基金资产净值                      71,692,732.12        102,171,201.53

 5.期末基金份额净值                            0.9156              0.9124

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A净值表现

 阶段        净值增长  净值增长  业绩比较  业绩比较    ①-③    ②-④
              率①    率标准差  基准收益  基准收益


                          ②      率③    率标准差

                                                ④

 过去三个月  -2.54%    0.52%    -2.10%    0.43%    -0.44%    0.09%

 过去六个月  -6.41%    0.49%    -4.19%    0.41%    -2.22%    0.08%

 过去一年    -7.17%    0.44%    -0.63%    0.46%    -6.54%    -0.02%

 自基金合同

 生效起至今  -8.44%    0.41%    -5.27%    0.46%    -3.17%    -0.05%

中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C净值表现

                      净值增长  业绩比较  业绩比较

 阶段        净值增长  率标准差  基准收益  基准收益    ①-③    ②-④
              率①      ②      率③    率标准差

                                                ④

 过去三个月  -2.62%    0.52%    -2.10%    0.43%    -0.52%    0.09%

 过去六个月  -6.55%    0.49%    -4.19%    0.41%    -2.36%    0.08%

 过去一年    -7.45%    0.44%    -0.63%    0.46%    -6.82%    -0.02%

 自基金合同

 生效起至今  -8.76%    0.41%    -5.27%    0.46%    -3.49%    -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

                              §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

                            任本基金的基

                              金经理期限  证券

  姓名        职务                        从业            说明

                            任职  离任  年限

                            日期  日期

                                                  国籍：中国。学历：天津大
                                                  学工学博士。具备证券从业
                                                  资格和基金从业资格。曾任
        本基金基金经理；公                      国泰君安证券股份有限公
 田宏伟  司总经理助理兼组    2022-                司研究所研究员、衍生产品
                            08-02    -    21    部、资产管理总部高级投资
        合投资部总经理。                        经理；上海国泰君安证券资
                                                  产管理有限公司投资管理
                                                  部总经理、产品部总经理、
                                                  基金管理部总经理；国融基


                                                  金管理有限公司总经理助

                                                  理、首席投资官。2020年8
                                                  月加入中泰证券（上海）资
                                                  产管理有限公司担任公司

                                                  总经理助理兼组合投资部

                                                  总经理。2022年8月2日起至
                                                  今担任中泰星汇优选平衡

                                                  三个月持有期混合型基金

                                                  中基金（FOF）基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
  公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。

  事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

  事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执
行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

  事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

  1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
  2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

  本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

  1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

  2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。

  本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

  风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求基金经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

  本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


  2023年三季度市场先扬后抑，7月反弹后，八九月份继续震荡下跌，沪深300指数本季度下跌3.98%。行业表现来看也是跌多涨少，全季度煤炭、石化、银行、钢铁等高股息行业上涨，其他行业均表现不佳，计算机传媒通讯（也称TMT行业）在上半年上涨后三季度出现大幅下跌。今年以来下跌较多的消费医药等防御性行业在8月份以后明显抗跌。债券市场三季度虽然小幅上涨，但8月份以后也出现了持续回调。

  市场虽然持续弱市，但是流动性、经济基本面和政策方面已经提前出现好转迹象。一方面，实体经济经过大半年的修复后，越来越多的关键指标出现明显好转，另一方面，政治局会议提出活跃资本市场后，证券市场的重要性凸显，有关利好政策频频出台，包括降低印花税、关于限制减持和鼓励回购分红的新规、放慢IPO上市节奏、积极组织机构资金入市等，房地产行业松绑政策频出。但投资者预期仍然低迷，主要压制因素在于高利率下美元指数持续大幅上涨，以北上资金为代表的外资八九月份持续不断大幅流出，给市场形成明显的抽血效应。基金分类表现方面，根据wind数据，中证股票基金指数三季度继续大幅下跌5.90%，中证混合股票基金指数大幅下跌6.11%，中证债券基金指数则小幅上涨0.4%。权益基金持续负收益，基金重仓指数表现更差，全季度大跌7.72%，继续跑输了沪深300指数，不同风格基金组合的分散效果较差，投资者持有体验不佳。
  本基金三季度净值下跌了2.54%，虽然比指数和权益类基金平均表现好，但仍出现了回撤，说明我们在控制风险方面仍需提高。配置方面我们本季度继续本着稳健原则进行了均衡配置，同时进行了适当的组合优化，减持了少量波动过大，风格比较极化的品种，增加了组合稳定性强，波动率较低的品种，上个季度组合中医药、消费类基金以及贵金属基金的配置为我们带来了较好的超额收益，本季度我们也进一步拓宽了配置的细分类别，以ETF的形式适度增持了超跌的互联网平台及高股息资产，取得了较好的效果。
  虽然疫情以来股市的连绵下跌超出了所有人的预期，但展望未来，我们发现有利于市场走强的内外因素不断增多，逐渐积累，必然能够超越那些影响投资者预期的不利因素。不论是基于自身历史比较还是国际比较，我国目前权益资产的风险收益比都处于较有利的位置，具有长期视野的资金已经到了配置权益资产的绝佳时点，最近全国社保基金等有代表性的机构投资者开始逆市加大权益投资给我们带来很多启示。

  在同样的下跌市场中，优质品种未来的反弹潜力更大，我们相信低迷的市场更能考验FOF管理人对于基金组合品种的选择能力，那些基于长期逻辑出发，能够以合理价格汇聚优势企业的基金就是我们眼里的高性价比品种，市场表现不佳时，更需要的是默默耕耘的一份耐心和对未来的一份信心，我们会继续优化自己的既有策略组合，结合主动和被动投资方式，兼顾回撤控制与向上的增值潜力，为持有人争取稳健的投资回报。4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A基金份额净值为0.9156元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.54%，同期业绩比较基准收益率为-2.10%；截至报告期末中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C基金份额净值为0.9124元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.62%，同期业绩比较基准收益率为-2.10%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

                              §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                              （%）

  1  权益投资                        19,439,465.75                  11.15

      其中：股票                      19,439,465.75                  11.15

  2  基金投资                        143,157,849.72                  82.14

  3  固定收益投资                      4,536,135.62                  2.60

      其中：债券                        4,536,135.62                  2.60

            资产支持证券                        -                      -

  4  贵金属投资                                  -                      -

  5  金融衍生品投资                              -                      -

  6  买入返售金融资产                            -                      -

      其中：买断式回购的买入

      返售金融资产                                -                      -

      银行存款和结算备付金合

  7  计                                7,159,855.87                  4.11

  8  其他资产                            2,420.00                  0.00

  9  合计                            174,295,726.96                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码        行业类别            公允价值(元)      占基金资产净值比例（%）

  A  农、林、牧、渔业                          -                      -

  B  采矿业                                    -                      -

  C  制造业                          14,807,812.75                    8.52

      电力、热力、燃气及水生

  D  产和供应业                      2,450,848.00                    1.41

  E  建筑业                                    -                      -


  F  批发和零售业                              -                      -

  G  交通运输、仓储和邮政业            2,012,658.00                    1.16

  H  住宿和餐饮业                              -                      -

      信息传输、软件和信息技

  I    术服务业                                  -                      -

  J    金融业                            168,147.00                    0.10

  K  房地产业                                  -                      -

  L  租赁和商务服务业                          -                      -

  M  科学研究和技术服务业                      -                      -

      水利、环境和公共设施管

  N  理业                                      -                      -

      居民服务、修理和其他服

  O  务业                                      -                      -

  P  教育                                      -                      -

  Q  卫生和社会工作                            -                      -

  R  文化、体育和娱乐业                        -                      -

  S  综合                                      -                      -

      合计                            19,439,465.75                  11.18

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序  股票代码    股票名称      数量(股)    公允价值(元)  占基金资产净
 号                                                          值比例（％）

 1  600519      贵州茅台              4,300    7,733,765.00          4.45

 2  600276      恒瑞医药              58,300    2,620,002.00          1.51

 3  600900      长江电力            110,200    2,450,848.00          1.41

 4  600377      宁沪高速            193,400    2,009,426.00          1.16

 5  300627      华测导航              66,985    1,966,009.75          1.13

 6  000333      美的集团              27,500    1,525,700.00          0.88

 7  300122      智飞生物              18,800    914,996.00          0.53

 8  600036      招商银行              5,100    168,147.00          0.10

 9  002594      比亚迪                  200      47,340.00          0.03


 10 601111      中国国航                400      3,232.00          0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  序号            债券品种              公允价值(元)      占基金资产净
                                                            值比例（％）

    1    国家债券                            4,536,135.62          2.61

    2    央行票据                                      -              -

    3    金融债券                                      -              -

          其中：政策性金融债                            -              -

    4    企业债券                                      -              -

    5    企业短期融资券                                -              -

    6    中期票据                                      -              -

    7    可转债（可交换债）                            -              -

    8    同业存单                                      -              -

    9    其他                                          -              -

  10    合计                                4,536,135.62          2.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 序  债券代码    债券名称    数量（张）    公允价值(元)    占基金资产净
 号                                                          值比例（％）

 1  019703    23国债10            45,000      4,536,135.62          2.61

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


  本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

  序号                名称                          金额(元)

    1    存出保证金                                                    -

    2    应收证券清算款                                                -

    3    应收股利                                                      -

    4    应收利息                                                      -

    5    应收申购款                                            2,420.00

    6    其他应收款                                                    -

    7    其他                                                          -

    8    合计                                                  2,420.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


                                §6 基金中基金

  6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

                                                                                            是否属于基
                                                                    公允价值    占基金资  金管理人及
序号  基金代码        基金名称        运作方式  持有份额（份）    （元）    产净值比  管理人关联
                                                                                  例（%）  方所管理的
                                                                                                基金

                  国联安添利增长债券A    契约型开                                          否

 1    003275                            放式        7,607,391.04  9,903,301.66      5.70

                  华泰柏瑞量化智慧混合  契约型开                                          否

 2    001244    A                      放式        6,789,720.26  9,480,486.40      5.45

                  易方达沪深300医药ETF  契约型开                                          否

 3    512010                            放式        21,654,900.00  9,268,297.20      5.33

                  华泰柏瑞上证红利ETF    契约型开                                          否

 4    510880                            放式        2,984,700.00  9,183,921.90      5.28

                  华夏消费升级混合A      契约型开                                          否

 5    001927                            放式        3,860,684.43  9,172,986.21      5.28

                  华安黄金易(ETF)        契约型开                                          否

 6    518880                            放式        1,911,400.00  8,478,970.40      4.88

                  南方中证500ETF        契约型开                                          否

 7    510500                            放式        1,355,295.00  7,849,868.64      4.51

                  中欧瑾通灵活配置混合  契约型开                                          否

 8    002009    A                      放式        5,402,201.70  7,719,746.23      4.44

                  华夏恒生互联网科技业  契约型开                                          否

 9    513330    ETF(QDII)              放式        18,041,800.00  7,144,552.80      4.11

                  中欧养老混合A          契约型开                                          否

 10    001955                            放式        2,425,096.06  7,119,597.01      4.09

  6.2 当期交易及持有基金产生的费用

                        本期费用2023年07月01日至  其中：交易及持有基金管理
          项目              2023年09月30日      人以及管理人关联方所管理
                                                        基金产生的费用

  当期交易基金产生的申

  购费（元）                              799.68                        -

  当期交易基金产生的赎

  回费（元）                            40,242.76                        -

  当期持有基金产生的应

  支付销售服务费（元）                          -                        -

  当期持有基金产生的应                  292,326.38                  6,312.92

 支付管理费（元）
 当期持有基金产生的应

 支付托管费（元）                      56,845.72                    789.16

 当期交易基金产生的交

 易费（元）                            23,120.84                        -

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

                          §7 开放式基金份额变动

                                                                  单位：份

                              中泰星汇平衡三个月持  中泰星汇平衡三个月持
                                有混合（FOF）A      有混合（FOF）C

 报告期期初基金份额总额                88,573,714.38          123,359,930.47

 报告期期间基金总申购份额                  18,224.50            111,022.47

 减：报告期期间基金总赎回份额          10,289,236.43          11,488,143.26

 报告期期间基金拆分变动份额

 （份额减少以“-”填列）                            -                    -

 报告期期末基金份额总额                78,302,702.45          111,982,809.68

                  §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。

                              §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；

  2、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
  3、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

  4、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。9.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  客户服务中心电话：400-821-0808

  网站：https://www.ztzqzg.com/

                                          中泰证券（上海）资产管理有限公司
                                                            2023年10月25日