前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

【摘要】前海开源恒生港股通科技主题交易型开放 式指数证券投资基金托管协议 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：苏州银行股份有限公司 二零二五年十二月 目录 一、托管协议当事人......1 二、托管协议的依据、目的、原...

前海开源恒生港股通科技主题交易型开放
    式指数证券投资基金托管协议

            基金管理人：前海开源基金管理有限公司

            基金托管人：苏州银行股份有限公司

                  二零二五年十二月


                                    目录


一、    托管协议当事人...... 1

二、    托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2

三、    基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3

四、    基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9

五、    基金财产保管...... 10

六、    指令的发送、确认及执行...... 13

七、    交易及清算交收安排...... 16

八、    基金资产净值计算和会计核算...... 18

九、    基金收益分配...... 25

十、    基金信息披露...... 25

十一、  基金费用...... 27
十二、  基金份额持有人名册的保管...... 29
十三、  基金有关文件档案的保存...... 29
十四、  基金托管人和基金管理人的更换...... 30
十五、  禁止行为...... 32
十六、  托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 33
十七、  违约责任和责任划分...... 35
十八、  适用法律与争议解决方式...... 36
十九、  托管协议的效力...... 36
二十、  托管协议的签订...... 36

    鉴于前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

    鉴于苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

    鉴于前海开源为前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，苏州银行为前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人；

    为明确前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

                        一、  托管协议当事人

    （一） 基金管理人(或简称“管理人”)

    名称：前海开源基金管理有限公司

    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有
限公司）

    法定代表人：李强

    设立日期：2013 年 1 月 23 日

    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751 号

    组织形式：有限责任公司

    注册资本：人民币 2 亿元

    存续期限：持续经营

    联系电话：0755-88601888

    （二） 基金托管人(或简称“托管人”)

    名称：苏州银行股份有限公司

    住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路 728 号

    法定代表人：崔庆军

    成立时间：2004 年 12 月 24 日


    批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2010]440 号

    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2022]545 号

    组织形式：股份有限公司

    注册资本：366672.4356 万元人民币

    存续期间：持续经营

                二、  托管协议的依据、目的、原则和解释

    （一）依据

    本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》、《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》、《前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）及其他有关法律、法规制定。

    （二）目的

    订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

    （三）原则

    基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

    （四）解释

    除非本协议另有约定，本协议所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义；若
有抵触，应以《基金合同》为准并依其条款解释。

            三、  基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

    1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。

    本基金将投资于以下金融工具：

    本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

    本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

    基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
    2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例
进行监督。

    基金的投资组合应遵循以下限制：

    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%；

    （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

    （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；


    （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

    （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；

    （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

    （8）本基金若参与股指期货交易，应遵守以下投资限制：

    1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；

    2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

    3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

    4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

    （9）本基金若参与国债期货交易，应遵守以下投资限制：

    1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；

    2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；

    3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

    4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

    （10）本基金若参与股票期权交易，应遵守以下投资限制：

    1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
    2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

    3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价
乘以合约乘数计算；

    （11）本基金若参与股指期货、国债期货交易，在任何交易日日终，持有的买入国债
期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

    （12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

    （13）本基金若参与融资业务，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

    （14）本基金若参与转融通证券出借业务，应遵守以下投资限制：

    1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借期限在
10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
    2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%；

    3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；

    4）参与转融通证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权
平均计算；

    5）因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致