南方旭元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

【摘要】南方旭元债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年4月5日送出日期：2024年4月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基...

 南方旭元债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品
                  资料概要（更新）

                                            编制日期：2024 年 4 月 5 日
                      送出日期：2024 年 4 月 26 日

 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称        南方旭元债券发起 C    基金代码        007441

基金管理人      南方基金管理股份有限  基金托管人      上海浦东发展银行股份
                公司                                    有限公司

基金合同生效日  2019 年 6 月 24 日

基金类型        债券型                交易币种        人民币

运作方式        普通开放式

开放频率        每个开放日

                                        开始担任本基金  2022 年 2 月 24 日

基金经理        金凌志                基金经理的日期

                                        证券从业日期    2007 年 7 月 23 日

                基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基
                金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
                限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

其他            如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的，连续 60 个工作日出现基
                金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元
                情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

                法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

  详见《南方旭元债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标        本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

                本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、
                金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
                券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、
                银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币
投资范围        市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
                国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债和国债期货。

                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
                适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
                时合理地调整投资范围。

                基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产


                的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
                或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
                保证金、应收申购款等。

                1、信用债投资策略：本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能
                力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高
                投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信
                用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资
                收益。债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线
                的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业
                信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判
                断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券
                的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约
                风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的
                信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信
                用债券。

                2、收益率曲线策略：收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率
                差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过
主要投资策略    对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确
                定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或
                梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可
                以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

                3、杠杆放大策略：杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式
                回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并
                具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

                4、资产支持证券投资策略：资产支持证券投资关键在于对基础资产质量
                及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，
                采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估
                后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
                散投资，以降低流动性风险。今后，随着证券市场的发展、金融工具的
                丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法
                规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，
                将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

业绩比较基准    中债综合指数收益率。
风险收益特征    本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
                票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

                      份额（S）或金额

    费用类型        （M）/持有期限      收费方式/费率          备注

                          （N）

      赎回费      N< 7 天                          1.5%                  -
                    7 天≤ N                          0%                  -

  本基金 C 类份额不收取申购费。


  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
（二） 基金运作相关费用

 费用类别                  收费方式                  年费率

 管理费                                            -                    0.30%

 托管费                                            -                    0.10%

 销售服务费                                        -                    0.40%

                          《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师
                          费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、
 其他费用                  基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账
                          户的开户及维护费用、按照国家有关规定和《基金合同》
                          约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、本基金的特有风险

  （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金资产的比例不低于 80%，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。

  （2）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

  1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。

  2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。

  3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。

  4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。

  5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

  6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险和履约风险。

  （3）本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投资的投资人，其因红利再投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择适用的赎回费率并计算赎回费，敬请投资人留意。

  （4）基金合同终止的风险

  基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。


  如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

  2、债券市场风险

  债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

  （1）政策风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）购买力风险；（5）债券收益率曲线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）经济周期风险。

  3、开放式基金共有的风险

  （1）管理风险

  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。
  （2）流动性风险

  基金投资组合中的投资品种会因各种原因面临流动性风险，使证券交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。此外，本基金属开放式基金，在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现巨额赎回的情形，可能造成基金仓位调整和资产变现困难，加剧流动性风险。

  为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制，但基金管理人并不保证完全避免此类风险。

  （3）其他风险

  4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  5、流动性风险评估

  （1）本基金的申购、赎回安排

  （2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

  （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

  （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

  本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。

  6、实施侧袋机制对投资者的影响

  侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

  实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

  基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

  启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
（二） 重要提示

  南方旭元债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 4
月 2 日证监许可[2019]629 号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点为上海市。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。
五、其他资料查询方式

  以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]

  ●《南方旭元债券型发起式证券投资基金基金合同》、

  《南方旭元债券型发起式证券投资基金托管协议》、

  《南方旭元债券型发起式证券投资基金招募说明书》

  ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告

  ●基金份额净值

  ●基金销售机构及联系方式

  ●其他重要资料
六、其他情况说明

  暂无。