平安科技创新混合型证券投资基金2024年第1季度报告

【摘要】平安科技创新混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日期：2024年4月22日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、...

平安科技创新混合型证券投资基金
    2024 年第 1 季度报告

                2024 年 3 月 31 日

          基金管理人：平安基金管理有限公司

          基金托管人：平安银行股份有限公司

          报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


                          §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

                        §2 基金产品概况

  基金简称                        平安科技创新混合

  基金主代码                      009008

  基金运作方式                    契约型开放式

  基金合同生效日                  2020 年 3 月 6 日

  报告期末基金份额总额            242,859,364.41 份

  投资目标                        在严格控制风险的前提下，聚焦中国经济转型过程中
                                  的优质成长型企业，充分利用公司投资研究优势，精
                                  选投资标的，力争实现基金资产的长期稳健增值。

  投资策略                        在大类资产配置过程中，本基金将对宏观经济、国家
                                  政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要
                                  因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的风险收
                                  益水平及市场走势，结合经济、金融的政策调整、环
                                  境改变及其发展趋势，动态调整股票、债券、货币市
                                  场工具等资产的配置比例，优化投资组合。

  业绩比较基准                    中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收
                                  益率（经汇率估值调整）×15%+中债总指数收益率×
                                  20%

  风险收益特征                    本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
                                  水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
                                  金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
                                  制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
                                  等差异带来的特有风险。

  基金管理人                      平安基金管理有限公司

  基金托管人                      平安银行股份有限公司


  下属分级基金的基金简称            平安科技创新混合 A      平安科技创新混合 C

  下属分级基金的交易代码                  009008                  009009

  报告期末下属分级基金的份额总额      160,869,079.22 份        81,990,285.19 份

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位：人民币元

主要财务指标                        报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

                                    平安科技创新混合 A        平安科技创新混合 C

1.本期已实现收益                            -18,855,720.87          -10,006,202.21

2.本期利润                                  -18,099,505.44          -10,939,781.32

3.加权平均基金份额本期利润                        -0.0914                  -0.1224

4.期末基金资产净值                          172,303,021.37            85,009,720.51

5.期末基金份额净值                                  1.0711                  1.0368

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                平安科技创新混合 A

                                                业绩比较基

                      净值增长率  业绩比较基

  阶段  净值增长率①                        准收益率标    ①－③      ②－④

                        标准差②  准收益率③

                                                  准差④

过去三个月      -8.17%      1.72%      -2.29%      1.26%      -5.88%      0.46%

过去六个月    -12.81%      1.52%      -8.64%      1.10%      -4.17%      0.42%

 过去一年      -28.02%      1.74%    -21.58%      0.99%      -6.44%      0.75%

 过去三年      -28.25%      1.96%    -36.65%      1.09%      8.40%      0.87%

自基金合同

                7.11%      1.91%    -23.43%      1.17%      30.54%      0.74%
生效起至今

                                平安科技创新混合 C

  阶段  净值增长率① 净值增长率  业绩比较基  业绩比较基    ①－③      ②－④


                        标准差②  准收益率③  准收益率标

                                                  准差④

过去三个月      -8.35%      1.72%      -2.29%      1.26%      -6.06%      0.46%

过去六个月    -13.16%      1.52%      -8.64%      1.10%      -4.52%      0.42%

 过去一年      -28.59%      1.74%    -21.58%      0.99%      -7.01%      0.75%

 过去三年      -29.96%      1.96%    -36.65%      1.09%      6.69%      0.87%

自基金合同

                3.68%      1.91%    -23.43%      1.17%      27.11%      0.74%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2020 年 03 月 06 日生效；

    2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期  年限

                                                翟森先生，北京大学计算机应用技术硕
      平安科技                                士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限
      创新混合                                公司研究员。2016 年 6 月加入平安基金
 翟森 型证券投 2022 年 8 月    -      8 年  管理有限公司，曾担任研究中心行业研
      资基金基    15 日                        究员，现担任平安新兴产业混合型证券
      金经理                                  投资基金（LOF）、平安灵活配置混合型
                                                证券投资基金、平安科技创新混合型证
                                                券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  回顾一季度，市场处于超预期的波动下，一月份中小市值个股面临了一定的流动性问题，普遍遭遇了较大幅度的调整，这同时也是一季度我们组合的最大拖累项。二月之后市场整体出现了较为迅猛的反弹。从产品角度看，我们在一月中旬后进行了较好的风险控制，用低估值大盘品种对冲中小市值的系统性下跌，但这也导致二月份后的净值反弹中表现较为平庸。我们希望用稳健的思路来应对充满不确定性的市场。

    展望今年接下来的行情，我们认为在高质量发展的背景下，具备高速增长潜力的行业正变得越来越稀缺。真正具备产业创新，在产业趋势下爆发能力的方向依然是具备长期投资价值。比如，人工智能目前正处于基础设施的爆发期，从去年到今年正得到产业界的不断验证。其供应链因此带来的受益程度可能会持续超出市场预期，由此所带来的电力等传统产业的资源急缺同样值得重视。与此同时，我们看到全球半导体产业的复苏正在路上，伴随着全球经济的复苏，今年有望看到半导体在人工智能以及算力需求带动下的新一轮周期。


    总的来说我们认为成长方向在目前时点依然充满机遇，但成长股无法摆脱事实与预期之间的轮摆效应，仍然需要考虑遭遇短期大幅回撤的可能性。因此接下来我们将以更稳健的思路来综合考虑估值业绩成长阶段的匹配性，面对充满机遇的新阶段。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末平安科技创新混合 A 的基金份额净值 1.0711 元，本报告期基金份额净值增长
率为-8.17%，同期业绩比较基准收益率为-2.29%；截至本报告期末平安科技创新混合 C 的基金份额净值 1.0368 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.35%，同期业绩比较基准收益率为-2.29%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

                        §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额（元）        占基金总资产的比例

                                                                      （%）

  1  权益投资                                212,046,826.11                81.65

      其中：股票                              212,046,826.11                81.65

  2  基金投资                                            -                    -

  3  固定收益投资                                        -                    -

      其中：债券                                          -                    -

            资产支持证券                                  -                    -

  4  贵金属投资                                          -                    -

  5  金融衍生品投资                                      -                    -

  6  买入返售金融资产                                    -                    -

      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  7  银行存款和结算备付金合计                44,466,529.09                17.12

  8  其他资产                                  3,190,688.68                  1.23

  9  合计                                    259,704,043.88                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                  公允价值（元）        占基金资产净值比
                                                                      例（%）

  A  农、林、牧、渔业                                          -                -

  B  采矿业                                        14,152,739.00            5.50


  C  制造业                                      182,591,863.80            70.96

  D  电力、热力、燃气及水生产和供

      应业                                          2,640,768.00            1.03

  E  建筑业                                                    -                -

  F  批发和零售业                                              -                -

  G  交通运输、仓储和邮政业                            5,343.60            0.00

  H  住宿和餐饮业                                              -                -

  I  信息传输、软件和信息技术服务

      业                                            9,286,524.90            3.61

  J  金融业                                                    -                -

  K  房地产业                                                  -                -

  L  租赁和商务服务业                                  3,097.60            0.00

  M  科学研究和技术服务业                              15,750.21            0.01

  N  水利、环境和公共设施管理业                                -                -

  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                -

  P  教育                                                      -                -

  Q  卫生和社会工作                                            -                -

  R  文化、体育和娱乐业                            3,350,739.00            1.30

  S  综合                                                      -                -

      合计                                        212,046,826.11            82.41

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）

  1    300394    天孚通信        92,500    13,992,475.00                  5.44

  2    301391      卡莱特        112,768    13,572,756.48                  5.27

  3    601138    工业富联      518,000    11,794,860.00                  4.58

  4    002371    北方华创        37,100    11,337,760.00                  4.41

  5    300308    中际旭创        69,300    10,849,608.00                  4.22

  6    002916    深南电路      117,700    10,496,486.00                  4.08

  7    000100    TCL 科技    2,212,500    10,332,375.00                  4.02

  8    688036    传音控股        59,220    9,964,949.40                  3.87

  9    000725    京东方 A    2,057,100    8,351,826.00                  3.25

  10    601728    中国电信    1,306,300    7,942,304.00                  3.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                              金额（元）

  1  存出保证金                                                      343,259.62

  2  应收证券清算款                                                2,787,719.91

  3  应收股利                                                                -

  4  应收利息                                                                -

  5  应收申购款                                                      59,709.15

  6  其他应收款                                                              -

  7  其他                                                                    -

  8  合计                                                          3,190,688.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位：份

项目                                  平安科技创新混合 A      平安科技创新混合 C

报告期期初基金份额总额                      204,732,854.41          99,009,287.97

报告期期间基金总申购份额                      1,715,329.32            6,015,392.83

减:报告期期间基金总赎回份额                  45,579,104.51          23,034,395.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减                        -                      -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                      160,869,079.22          81,990,285.19

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

                §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

                        §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  （1）中国证监会准予平安科技创新混合型证券投资基金募集注册的文件

    （2）平安科技创新混合型证券投资基金基金合同

    （3）平安科技创新混合型证券投资基金托管协议

    （4）法律意见书

    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

    （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

                                                    平安基金管理有限公司
                                                          2024 年 4 月 22 日