华商新能源汽车混合型证券投资基金2024年第1季度报告

【摘要】华商新能源汽车混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出日期：2024年4月22日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载...

华商新能源汽车混合型证券投资基金
      2024 年第 1 季度报告

                  2024 年 3 月 31 日

      基金管理人：华商基金管理有限公司

      基金托管人：浙商银行股份有限公司

      报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                      §2 基金产品概况

 基金简称                              华商新能源汽车混合

 基金主代码                            013886

 交易代码                              013886

 基金运作方式                            契约型开放式

 基金合同生效日                          2021 年 11 月 17 日

 报告期末基金份额总额                    1,319,959,378.93 份

                                        本基金主要投资于新能源汽车相关的上市公司

 投资目标                              股票，通过积极主动的资产配置，在风险可控的
                                        前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益。

                                        1、大类资产配置

                                        本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量
                                        中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、
                                        国内债券市场收益率的期限结构、CPI 与 PPI 变
                                        动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的
 投资策略                              运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场
                                        与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类
                                        资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股

                                        票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随
                                        着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时
                                        动态地调整各金融工具的投资比例。

                                        具体投资策略详见基金合同。

 业绩比较基准                            中证新能源汽车指数收益率×70%+中债总全价


                                        （总值）指数收益率×20%+中证港股通综合指数
                                        收益率×10%

                                        本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货
 风险收益特征                            币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
                                        本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风
                                        险以及境外市场的风险。

 基金管理人                            华商基金管理有限公司

 基金托管人                            浙商银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称                  华商新能源汽车混合 A  华商新能源汽车混合
                                                              C

 下属分级基金的交易代码                  013886                013887

 报告期末下属分级基金的份额总额          937,090,210.75 份      382,869,168.18 份

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位：人民币元

        主要财务指标            报告期（ 2024 年 1 月 1 日 － 2024 年 3 月 31 日 ）

                                      华商新能源汽车混合 A    华商新能源汽车混合 C

1．本期已实现收益                          -89,846,764.78        -36,252,981.61

2．本期利润                                -85,133,150.19        -34,384,512.22

3．加权平均基金份额本期利润                        -0.0899                -0.0897

4．期末基金资产净值                          445,812,655.22        180,425,437.05

5．期末基金份额净值                                0.4757                0.4712

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                华商新能源汽车混合 A

  阶段      净值增  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基准收  ①－③    ②－④
            长率①  标准差②  准收益率③    益率标准差④

 过去三个月  -15.66%      2.78%      -4.95%          1.61%  -10.71%      1.17%

 过去六个月  -20.68%      2.17%      -10.29%          1.39%  -10.39%      0.78%

 过去一年  -40.33%      1.98%      -24.60%          1.23%  -15.73%      0.75%

 自基金合同  -52.43%      1.90%      -44.19%          1.43%    -8.24%      0.47%

 生效起至今

                                华商新能源汽车混合 C

  阶段      净值增  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基准收  ①－③    ②－④
            长率①  标准差②  准收益率③  益率标准差④

 过去三个月  -15.74%      2.78%      -4.95%          1.61%  -10.79%      1.17%

 过去六个月  -20.85%      2.17%      -10.29%          1.39%  -10.56%      0.78%

 过去一年  -40.57%      1.98%      -24.60%          1.23%  -15.97%      0.75%

 自基金合同  -52.88%      1.90%      -44.19%          1.43%    -8.69%      0.47%
 生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：①本基金合同生效日为 2021 年 11 月 17 日。

  ②根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

    姓名      职务  任本基金的基金经理期限  证券从业            说明

                      任职日期    离任日期      年限

            基 金 经                                      男，中国籍，工程硕士，具
            理，权益                                      有基金从业资格。2007 年 8
            投 资 部                                      月至 2010 年 2 月，就职于
            副 总 经  2021 年 11                          普华永道中天会计师事务
 高兵        理，公司  月 17 日  -            14.1      所，任高级审计师；2010 年
            公 募 业                                      2 月加入华商基金管理有限
            务 权 益                                      公司，曾任行业研究员；
            投 资 决                                      2013 年 8 月 5 日至 2015 年
            策 委 员                                      4 月 7 日担任华商盛世成长


            会委员                                      混合型证券投资基金的基
                                                          金经理助理；2015 年 4 月 8
                                                          日至 2016 年 8 月 19 日担任
                                                          华商盛世成长混合型证券
                                                          投资基金的基金经理；2015
                                                          年 12 月 18 日至 2018 年 11
                                                          月 28 日担任华商乐享互联
                                                          灵活配置混合型证券投资
                                                          基金的基金经理；2016 年 1
                                                          月 18 日至 2017 年 4 月 21
                                                          日担任华商产业升级混合
                                                          型证券投资基金的基金经
                                                          理；2016 年 8 月 5 日至 2018
                                                          年 7 月 16 日担任华商新常
                                                          态灵活配置混合型证券投
                                                          资基金的基金经理；2016 年
                                                          12 月 23 日至 2018 年 7 月
                                                          16 日担任华商创新成长灵
                                                          活配置混合型发起式证券
                                                          投资基金的基金经理；2019
                                                          年 8 月 9 日起至今担任华商
                                                          新兴活力灵活配置混合型
                                                          证券投资基金的基金经理；
                                                          2019 年 8 月 23 日起至今担
                                                          任华商智能生活灵活配置
                                                          混合型证券投资基金的基
                                                          金经理；2021 年 11 月 17 日
                                                          起至今担任华商新能源汽
                                                          车混合型证券投资基金的
                                                          基金经理；2022 年 5 月 19
                                                          日起至今担任华商双擎领
                                                          航混合型证券投资基金的
                                                          基金经理；2022 年 5 月 19
                                                          日起至今担任华商卓越成
                                                          长一年持有期混合型证券
                                                          投资基金的基金经理；2022
                                                          年 12 月 26 日起至今担任华
                                                          商核心成长一年持有期混
                                                          合型证券投资基金的基金
                                                          经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

  公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

  针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

  报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2024 年一季度经济复苏势头良好，尤其是 3 月份全国制造业 PMI 数据 50.8%，制造业景气开
始回升。根据两会政府工作报告，今年经济增长的目标在 5%左右，按照去年经济运行情况，一季度的基数压力是最大的，但是目前来看一季度经济增长实现良好的开局概率比较大，因此全年实
现 5%左右的经济增长目标也是值得期待的。在经济逐步企稳，消费稳步复苏的基础上，大力发展新质生产力，实现经济的高质量发展和科技转型升级是未来政府工作和政策的重要抓手。

  从市场表现来看一季度涨幅领先的行业包括全球定价的有色金属、石油煤炭以及以家电、银行和电力为代表的红利资产等。这些资产的表现与政府提出的发展新质生产力产生了阶段性的背离。我们认为新质生产力的落实需要一个逐步落地的过程，投资机会也将不断呈现。对于全球定价的资源和能源商品既有交易供应紧张的逻辑，也存在交易全球地缘政治的不断紧张以及对美元信用的挑战问题。这种交易逻辑中长期还会反复演绎。

  一季度本基金持仓主要为新能源、汽车、计算机、通信、有色金属、电子、传媒等。新能源领域重点配置了锂电池领域的龙头。汽车包括整车和汽车智能化相关的零部件等。计算机主要围绕数据要素、人工智能算力和应用以及低空经济等领域进行了配置。通信行业主要配置了卫星通信、算力相关产业链。有色金属围绕基本金属以及钨和锡等小金属进行了配置，其他领域还包括化工和电子传媒等。

  从基金净值的表现看，一季度受到计算机板块表现落后的影响，对净值造成一定的拖累。从持仓诸多品种看目前估值和股价位置相对在比较低的位置，后续我们将根据组合行业和个股的边际变化不断优化行业的配置比重和个股的权重。经历过 2019-2022 年之后，景气赛道的持续时间大大缩短，这些现象需要我们更加审慎的对待以及在市场风格出现巨大变化之后，考虑如何去适应这种变化，并利用这种变化。有一种底层的东西我认为依然是有效的，那就是深度下沉挖掘阿尔法。我们相信阿尔法能够不断兑现的品种最终一定能走出来，这需要我们对行业和个股的选择更加慎重，对行业研究的深度和广度都要不断提升。

  综上：本基金配置的方向始终围绕汽车的四个现代化（电动化、轻量化、智能化和网联化）的配置思路，自上而下通过宏观行业比较精选高景气赛道，通过深度产业链调研访谈来捕捉行业景气度的边际变化，动态优化持仓结构和品种布局，逐步增强组合持仓的阿尔法属性来对抗短期市场的波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至 2024 年 3 月 31 日，华商新能源汽车混合型证券投资基金 A 类份额净值为 0.4757 元，份
额累计净值为 0.4757 元。本季度基金份额净值增长率为-15.66%，同期基金业绩比较基准的收益率为-4.95%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 10.71 个百分点。

  截至 2024 年 3 月 31 日，华商新能源汽车混合型证券投资基金 C 类份额净值为 0.4712 元，份
额累计净值为 0.4712 元。本季度基金份额净值增长率为-15.74%，同期基金业绩比较基准的收益率为-4.95%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 10.79 个百分点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

                      §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号            项目                  金额（元）        占基金总资产的比例（%）

  1  权益投资                          576,197,570.04                    91.68

      其中：股票                        576,197,570.04                    91.68

  2  基金投资                                      -                        -

  3  固定收益投资                                  -                        -

      其中：债券                                    -                        -

      资产支持证券                                  -                        -

  4  贵金属投资                                    -                        -

  5  金融衍生品投资                                -                        -

  6  买入返售金融资产                              -                        -

      其中：买断式回购的买入返售                      -                        -
      金融资产

  7  银行存款和结算备付金合计          51,939,416.87                      8.26

  8  其他资产                              352,994.59                      0.06

  9  合计                              628,489,981.50                    100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 3,417,693.50 元，占净值比例
0.55%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码          行业类别              公允价值（元）      占基金资产净值比例(%)

  A  农、林、牧、渔业                              -                        -

  B  采矿业                            13,273,859.00                      2.12

  C  制造业                            247,153,260.96                    39.47

  D  电力、热力、燃气及水生产和供                    -                        -
      应业

  E  建筑业                              5,427,000.00                      0.87

  F  批发和零售业                                  -                        -

  G  交通运输、仓储和邮政业                  8,170.95                      0.00

  H  住宿和餐饮业                                  -                        -

  I  信息传输、软件和信息技术服务      289,684,608.18                    46.26
      业


  J  金融业                                        -                        -

  K  房地产业                                      -                        -

  L  租赁和商务服务业                        3,097.60                      0.00

  M  科学研究和技术服务业                9,575,750.21                      1.53

  N  水利、环境和公共设施管理业              9,129.64                      0.00

  O  居民服务、修理和其他服务业                    -                        -

  P  教育                                          -                        -

  Q  卫生和社会工作                                -                        -

  R  文化、体育和娱乐业                  7,645,000.00                      1.22

  S  综合                                          -                        -

      合计                              572,779,876.54                    91.46

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        行业类别                公允价值（人民币）      占基金资产净值比例（％）

A 基础材料                                            -                          -

B 消费者非必需品                                      -                          -

C 消费者常用品                                        -                          -

D 能源                                                -                          -

E 金融                                                -                          -

F 医疗保健                                  3,417,693.50                      0.55

G 工业                                                -                          -

H 信息技术                                            -                          -

I 电信服务                                            -                          -

J 公用事业                                            -                          -

K 房地产                                              -                          -

合计                                        3,417,693.50                      0.55

  注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序号      股票代码      股票名称    数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净
                                                                      值比例（％）

 1        002777        久远银海      2,599,500  59,164,620.00          9.45

 2        301153        中科江南        613,174  40,316,190.50          6.44

 3        605186        健麾信息      1,024,912  38,967,154.24          6.22

 4        688228        开普云          592,609  28,913,393.11          4.62

 5        300017        网宿科技      2,577,300  23,968,890.00          3.83

 6        300469        信息发展      1,663,000  23,398,410.00          3.74

 7        688579        山大地纬      2,423,071  23,188,789.47          3.70

 8        000625        长安汽车      1,099,944  18,479,059.20          2.95

 9        300750        宁德时代          90,000  17,114,400.00          2.73


 10        002465        海格通信      1,500,000  16,725,000.00          2.67

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
  细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  中科江南

  2023 年 4 月 13 日，中科江南收到深圳证券交易所出具的《关于对北京中科江南信息技术股
份有限公司高级副总裁马义的监管函》（创业板监管函〔2023〕第 49 号），中科江南存在以下违规
行为：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于
高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》显示，高级副总裁马义的弟弟赵杰文通过马义母亲赵
翠文的股票账户于 2023 年 3 月 14 日、3 月 20 日、3 月 28 日通过集中竞价方式买入公司股票 7,400
股，成交金额 89.82 万元；于 2023 年 4 月 7 日卖出公司股票 7,400 股，成交金额 117.32 万元，
上述行为构成短线交易。马义作为公司的高级管理人员，未能督促亲属合规买卖股票，违反了本
所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条以及《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 1.3 条、第 4.1.12 条的相关规定。对马义采取出具监管
函的处分措施。

  开普云

  2023 年 6 月 6 日，开普云信息科技股份有限公司收到上海证券交易所出具的《关于对开普云
信息科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔2023〕0029 号），
开普云信息科技股份有限公司存在以下违规行为：经查明，2023 年 2 月 28 日，开普云信息科技
股份有限公司（以下简称开普云或公司）披露业绩快报，预计公司 2022 年度实现归母净利润为
6,686.59 万元，同比增长 9.88%。2023 年 4 月 22 日，公司披露 2022 年年度报告及业绩快报更正
公告，公司 2022 年度实现归母净利润为 9,802.99 万元，同比增长 61.09%。公司公告显示，业绩
快报更正的原因主要系公司控股子公司北京天易数聚科技有限公司 2022 年应收账款周转率未达标，确认对公司相关的业绩补偿义务，该业绩补偿导致公司 2022 年度实现的归母净利润调增
2,978.97 万元，其他相关科目相应调整。公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 6.2.1 条，公司净利润与上年同期相比上升 50%以上的，应当在会计年度结束之日起 1 个月内进行业绩预告，但公司未按规定披露业绩预告。同时，公司理应根据会计准则对当期业绩进行客观、谨慎的估计，确保预告业绩的准确性，但公司业绩快报披露不准确，实际业绩与业绩快报预计的归母净利润差异幅度为 46.61%，影响了投资者的合理预期。此外，公司迟
至 2023 年 4 月 22 日才发布业绩快报更正公告，更正公告披露不及时。综上，公司存在未按规定
披露业绩预告，业绩快报信息披露不准确，业绩快报更正公告披露不及时等违规行为，上述行为

违反了《科创板股票上市规则》第 5.1.2 条、第 5.1.4 条、第 6.2.1 条、第 6.2.6 条等有关规
定。公司时任董事长暨实际控制人汪敏作为公司主要负责人和信息披露事务的第一责任人，时任总经理严妍作为公司经营管理主要人员，时任财务总监王金府作为公司财务事项的具体负责人，时任董事会秘书马文婧作为信息披露事务具体负责人，时任独立董事兼审计委员会召集人刘纪鹏作为财务会计事项的主要督导人员，均未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了
《科创板股票上市规则》第 4.2.1 条、第 4.2.4 条、第 4.2.5 条、第 4.2.8 条、第 5.1.2 条、第
6.2.1 条等规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上交所作出如下监管措施决定：对开普云信息科技股份有限公司及时任董事长暨实际控制人汪敏、时任总经理严妍、时任财务总监王金府、时任董事会秘书马文婧、时任独立董事兼审计委员会召集人刘纪鹏予以监管警示。

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

 序号            名称                              金额（元）

  1    存出保证金                                                              -

  2    应收证券清算款                                                          -

  3    应收股利                                                                -

  4    应收利息                                                                -

  5    应收申购款                                                      352,994.59

  6    其他应收款                                                              -

  7    其他                                                                    -

  8    合计                                                            352,994.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位：份

              项目                  华商新能源汽车混合 A    华商新能源汽车混合 C

报告期期初基金份额总额                      963,561,610.35          388,504,358.34

报告期期间基金总申购份额                    14,303,508.05          30,456,031.00

减:报告期期间基金总赎回份额                  40,774,907.65          36,091,221.16

报告期期间基金拆分变动份额（份额减                      -                      -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额                      937,090,210.75          382,869,168.18

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

                      §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准华商新能源汽车混合型证券投资基金设立的文件；

  2.《华商新能源汽车混合型证券投资基金基金合同》；


  3.《华商新能源汽车混合型证券投资基金托管协议》；

  4.《华商新能源汽车混合型证券投资基金招募说明书》；

  5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6.报告期内华商新能源汽车混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。
9.2 存放地点

  除基金合同和托管协议存放于基金管理人、基金托管人处外，其余文件存放于基金管理人处。9.3 查阅方式

  基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层

  基金托管人地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

  客户服务中心电话：4007008880，010－58573300

  基金管理人网址：http://www.hsfund.com

  中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund

                                                    华商基金管理有限公司
                                                          2024 年 4 月 22 日