博时战略新材料主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告

【摘要】博时战略新材料主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二四年四月二十二日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚...

博时战略新材料主题混合型证券投资基金
        2024 年第 1 季度报告

          2024 年 3 月 31 日

                基金管理人：博时基金管理有限公司

                基金托管人：浙商银行股份有限公司

              报告送出日期：二〇二四年四月二十二日


                              §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                            §2 基金产品概况

基金简称                  博时战略新材料主题混合

基金主代码                011340

基金运作方式              契约型开放式

基金合同生效日            2021 年 2 月 2 日

报告期末基金份额总额      308,631,315.56 份

投资目标                  本基金精选战略新材料主题的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，力
                          争获得超越业绩比较基准的投资回报。

                          本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即通过跟踪考量宏观经
                          济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平
                          与走势、外汇占款等）及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，判断经济
                          周期当前所处的位置及未来发展方向，并通过监测重要行业的产能利用与经
                          济景气轮动研究，调整股票资产和固定收益资产的配置比例；其次是行业配
投资策略                  置，即根据行业发展规律和内在逻辑，在不同行业之间进行动态配置；最后
                          是个股票投资策略、债券投资策略等，其中股票投资策略包括：战略新材料
                          主题投资策略、个股选择策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策
                          略；本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、
                          息差策略、可转换债券投资策略等；其他投资策略包括资产支持证券投资策
                          略、衍生产品投资策略、流通受限证券投资策略、信用衍生品投资策略、参
                          与融资业务的投资策略。

业绩比较基准              中证新材料主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综
                          合财富（总值）指数收益率*20%。

风险收益特征              本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市


                          场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风
                          险以及境外市场的风险。

基金管理人                博时基金管理有限公司

基金托管人                浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称    博时战略新材料主题混合 A          博时战略新材料主题混合 C

下属分级基金的交易代码    011340                            011341

报告期末下属分级基金的份  146,415,692.49 份                  162,215,623.07 份

额总额

                    §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

                                                                              单位：人民币元

                                                        报告期

      主要财务指标                        (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

                                博时战略新材料主题混合 A        博时战略新材料主题混合 C

1.本期已实现收益                                3,214,467.48                      2,557,094.76

2.本期利润                                      10,431,007.25                      7,142,868.10

3.加权平均基金份额本期利润                            0.0727                          0.0662

4.期末基金资产净值                            128,893,619.93                    140,124,520.41

5.期末基金份额净值                                    0.8803                          0.8638

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1．博时战略新材料主题混合A：

              净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基

  阶段          ①        标准差②    准收益率③  准收益率标    ①－③      ②－④
                                                          准差④

过去三个月          9.19%        1.43%        -3.44%        1.45%      12.63%      -0.02%

过去六个月          7.30%        1.17%      -12.55%        1.25%      19.85%      -0.08%

过去一年            5.16%        1.08%      -25.71%        1.08%      30.87%      0.00%

过去三年          -7.12%        1.29%      -25.41%        1.27%      18.29%      0.02%

自基金合同        -11.97%        1.28%      -32.43%        1.31%      20.46%      -0.03%
生效起至今

  2．博时战略新材料主题混合C：


              净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基

  阶段          ①        标准差②    准收益率③  准收益率标    ①－③      ②－④
                                                          准差④

过去三个月          9.02%        1.43%        -3.44%        1.45%      12.46%      -0.02%

过去六个月          6.99%        1.17%      -12.55%        1.25%      19.54%      -0.08%

过去一年            4.53%        1.08%      -25.71%        1.08%      30.24%      0.00%

过去三年          -8.78%        1.29%      -25.41%        1.27%      16.63%      0.02%

自基金合同        -13.62%        1.28%      -32.43%        1.31%      18.81%      -0.03%
生效起至今

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  1．博时战略新材料主题混合A：

  2．博时战略新材料主题混合C：

                            §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  姓名      职务      任本基金的基金经理期限  证券从                说明


                        任职日期    离任日期  业年限

                                                        王晗先生，博士。2017 年至 2020 年先后
                                                        在华泰证券、深圳市凯丰投资管理有限
  王晗    基金经理    2023-02-01        -        6.7    公司工作。2020 年加入博时基金管理有
                                                        限公司。现任博时战略新材料主题混合
                                                        型证券投资基金(2023年2月1日—至今)
                                                        的基金经理。

  注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2024 年一季度权益市场反弹明显，尤其是大盘红利资产领涨，成长和科技板块稍有拖累。我们认为国内外 PMI 指数均有反弹，全球经济复苏背景下全年权益市场较为乐观。

  本基金继续保持着高仓位运作，以高仓位面对长期乐观的市场。细分行业来看，本基金做了如下配置：第一，继续维持对有色板块的重仓配置，贵金属方面在美联储降息预期下黄金价格预计继续维持高位，铜铝金属则有较强供需基本面支撑，小金属在细分领域里的超预期表现同样值得关注；第二，造船行业订单持续紧张，部分船厂已经接到 2028 年，且新船订单价格稳定上涨，预计造船行业业绩将在未来几年持续兑
现；第三，成长方向上继续关注新能源汽车、人形机器人和风电光伏等板块的进展，尤其是低空经济等新兴赛道对于锂电产业链的拉动。

  在此投资策略下，本基金在上游资源品和造船等板块取得了较好的超额收益，继续跑赢基准。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至 2024 年 03 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.8803 元，份额累计净值为 0.8803 元，本基金
C 类基金份额净值为 0.8638 元，份额累计净值为 0.8638 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为
9.19%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 9.02%，同期业绩基准增长率为-3.44%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

                            §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                  项目                        金额(元)          占基金总资产的比例(%)

  1    权益投资                                      247,482,289.46                    88.03

      其中：股票                                    247,482,289.46                    88.03

  2    基金投资                                                  -                        -

  3    固定收益投资                                              -                        -

      其中：债券                                                -                        -

      资产支持证券                                              -                        -

  4    贵金属投资                                                -                        -

  5    金融衍生品投资                                            -                        -

  6    买入返售金融资产                                          -                        -

      其中：买断式回购的买入返售金融资产                        -                        -

  7    银行存款和结算备付金合计                        26,455,052.01                    9.41

  8    其他各项资产                                    7,202,132.34                    2.56

  9    合计                                          281,139,473.81                  100.00

  注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 41,689,886.54 元，净值占比 15.50%。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                  公允价值（元）      占基金资产净值比例（％）

  A  农、林、牧、渔业                                          -                      -

  B  采矿业                                          24,686,606.00                    9.18


  C  制造业                                        151,929,570.53                  56.48

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                5,552,682.00                    2.06

  E  建筑业                                                    -                      -

  F  批发和零售业                                              -                      -

  G  交通运输、仓储和邮政业                          2,241,399.90                    0.83

  H  住宿和餐饮业                                              -                      -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业                  13,208,799.44                    4.91

  J  金融业                                          3,173,502.00                    1.18

  K  房地产业                                                  -                      -

  L  租赁和商务服务业                                    2,921.60                    0.00

  M  科学研究和技术服务业                                      -                      -

  N  水利、环境和公共设施管理业                          3,089.45                    0.00

  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                      -

  P  教育                                                      -                      -

  Q  卫生和社会工作                                            -                      -

  R  文化、体育和娱乐业                              4,993,832.00                    1.86

  S  综合                                                      -                      -

      合计                                          205,792,402.92                  76.50

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

          行业类别                  公允价值（人民币）          占基金资产净值比例（%）

电信业务                                          1,833,678.69                          0.68

非日常生活消费品                                  3,015,547.92                          1.12

工业                                            14,211,948.09                          5.28

原材料                                          22,628,711.84                          8.41

合计                                            41,689,886.54                          15.50

  注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序号    股票代码    股票名称      数量(股)        公允价值(元)    占基金资产净值比例(％)

  1      2899      紫金矿业          1,164,000      16,482,602.00                    6.13

  2      3899      中集安瑞科        1,814,000      13,090,074.33                    4.87

  3      600547      山东黄金            385,200      10,874,196.00                    4.04

  4      300811      铂科新材            192,800      10,870,064.00                    4.04

  5      603221      爱丽家居            833,242      10,740,489.38                    3.99

  6      603606      东方电缆            225,800      9,998,424.00                    3.72

  7      600482      中国动力            394,200      7,998,318.00                    2.97

  8      601702      华峰铝业            415,200      7,789,152.00                    2.90

  9      601689      拓普集团            118,900      7,513,291.00                    2.79

 10      002738      中矿资源            187,773      6,895,024.56                    2.56


  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    代码          名称          持仓量      合约市值(元)  公允价值变动(元)    风险说明

  IM2404    IM2404                  5.00    5,395,600.00          -87,857.14  -

公允价值变动总额合计(元)                                                            -87,857.14

股指期货投资本期收益(元)                                                          -167,000.70

股指期货投资本期公允价值变动(元)                                                    -87,857.14

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。


  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

  基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  5.11.3 其他资产构成

 序号                    名称                                    金额(元)

  1    存出保证金                                                                2,734,198.30

  2    应收证券清算款                                                            4,250,707.62

  3    应收股利                                                                            -

  4    应收利息                                                                            -

  5    应收申购款                                                                  217,226.42

  6    其他应收款                                                                          -

  7    待摊费用                                                                            -

  8    其他                                                                                -

  9    合计                                                                      7,202,132.34

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                        §6 开放式基金份额变动

                                                                                    单位：份

            项目                博时战略新材料主题混合A        博时战略新材料主题混合C

本报告期期初基金份额总额                        145,034,454.49                  101,469,554.57

报告期期间基金总申购份额                          6,208,714.20                    75,590,457.76

减：报告期期间基金总赎回份额                      4,827,476.20                    14,844,389.26

报告期期间基金拆分变动份额                                  -                              -

本报告期期末基金份额总额                        146,415,692.49                  162,215,623.07

                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

                    §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  无。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 3 月 31 日，博时基金公司共管理 372 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15475 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5694 亿元人民币，累计分红逾 1971 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

                            §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准博时战略新材料主题混合型证券投资基金设立的文件

  2、《博时战略新材料主题混合型证券投资基金基金合同》

  3、《博时战略新材料主题混合型证券投资基金托管协议》

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  5、博时战略新材料主题混合型证券投资基金各年度审计报告正本

  6、报告期内博时战略新材料主题混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式
 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
 博时一线通：95105568（免长途话费）

                                                                    博时基金管理有限公司
                                                                  二〇二四年四月二十二日