圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

【摘要】圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024年03月31日基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2024年04月22日目录§1重要提示......3§2基金产品概况...

圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
            2024年第1季度报告

              2024年03月31日

              基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

              基金托管人:中国工商银行股份有限公司

                  报告送出日期:2024年04月22日


                                    目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

  3.1 主要财务指标......4

  3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告 ......5

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......5

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......6

  4.3 公平交易专项说明......6

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......7

  4.5 报告期内基金的业绩表现......7

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......7
§5 投资组合报告 ......7

  5.1 报告期末基金资产组合情况 ......7

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......8

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......9

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......10

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

  5.11 投资组合报告附注......10
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用 固有资金投资本基金情况 ......11

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......12

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......12

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录 ......12

  9.1 备查文件目录......12

  9.2 存放地点......12

  9.3 查阅方式......12

                              §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

                            §2 基金产品概况

基金简称                        圆信永丰优享生活

基金主代码                      004958

基金运作方式                    契约型开放式

基金合同生效日                  2017年08月30日

报告期末基金份额总额            593,817,050.84份

                                本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中
                                带来的投资机会，综合运用多种投资策略，精
投资目标                        选健康生活产业及相关产业中的优质企业进行
                                投资，在充分控制风险的前提下，灵活配置股
                                票、债券等大类资产，谋求基金资产的长期稳
                                健增值。

                                本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分
                                析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的
                                基础上，自上而下调整基金大类资产配置和股
                                票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类
                                别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基
投资策略                        础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票
                                投资重点关注于有利引领和提升居民生活水平
                                的上市公司，把握经济增长过程中居民需求升
                                级蕴含的投资机会。本基金所指的优享生活主
                                题相关证券是指能为居民生活消费提供优质的
                                服务，能够使居民在生活健康以及物质精神生
                                活质量等方面感受到愉悦和满足，以提升居民


                                  生活品质方面需求等上市公司发行的证券。本
                                  基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资
                                  策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
                                  股指期货投资策略、国债期货投资策略。

 业绩比较基准                    沪深300指数收益率×60％＋恒生指数收益率×
                                  5%＋上证国债指数收益率×35%

                                  本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高
                                  于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基
                                  金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股

                                  票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标
 风险收益特征                    的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
                                  风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置
                                  地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资
                                  于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金
                                  资产并非必然投资港股。

 基金管理人                      圆信永丰基金管理有限公司

 基金托管人                      中国工商银行股份有限公司

                      §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                              单位：人民币元

      主要财务指标            报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

 1.本期已实现收益                                            -328,310,328.60

 2.本期利润                                                  -111,186,762.26

 3.加权平均基金份额本期利润                                          -0.0967

 4.期末基金资产净值                                          1,184,000,825.85

 5.期末基金份额净值                                                  1.9939

注1：本期指2024年1月1日至2024年3月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                        净值增长  业绩比较  业绩比较

    阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①-③    ②-④
              率①      ②      率③    率标准差

                                                ④

 过去三个月  -3.33%    1.47%    2.48%    0.67%    -5.81%    0.80%

 过去六个月  -6.14%    1.15%    -1.77%    0.59%    -4.37%    0.56%

 过去一年    -10.29%    0.95%    -6.91%    0.58%    -3.38%    0.37%

 过去三年    -8.22%    1.03%    -16.12%    0.70%    7.90%    0.33%

 过去五年    101.59%    1.19%    3.33%    0.77%    98.26%    0.42%

 自基金合同

 生效起至今  99.39%    1.19%    7.31%    0.79%    92.08%    0.40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

                              §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

                            任本基金的基  证券

  姓名          职务          金经理期限    从业            说明

                              任职  离任  年限

                              日期  日期


                                                  复旦大学管理学硕士，现任
                                                  圆信永丰基金管理有限公

                                                  司副总经理兼首席投资官。
                                                  历任兴业证券股份有限公

                                                  司研究部策略研究助理，安
                                                  信证券股份有限公司研究

 范妍    本基金基金经理      2017-          16年  部策略分析师，工银瑞信基
                            08-30    -          金管理有限公司专户部高

                                                  级策略分析师，圆信永丰基
                                                  金管理有限公司权益投资

                                                  部基金经理助理、副总监、
                                                  总监。国籍：中国，获得的
                                                  相关业务资格：基金从业资
                                                  格证。

注：2024年4月3日，范妍离任；同日，汪萍任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
    基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。


    报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

    基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    在报告期内，增加了家电、食品饮料、煤炭、地产、新能源等行业的配置比例，减持了部分公用事业和电网投资板块内的个股。医药、军工、电子等成长类板块在一季度表现偏弱，但大部分个股处于合理偏低的估值水平，基于未来的成长空间，没有进行大范围的调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末圆信永丰优享生活基金份额净值为1.9939元，本报告期内，基金份额净值增长率为-3.33%，同期业绩比较基准收益率为2.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

                              §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                            （%）

  1  权益投资                      970,364,997.80                  71.27

      其中：股票                    970,364,997.80                  71.27

  2  基金投资                                  -                      -

  3  固定收益投资                    79,188,322.41                  5.82

      其中：债券                      79,188,322.41                  5.82

            资产支持证券                        -                      -

  4  贵金属投资                                -                      -


  5  金融衍生品投资                            -                      -

  6  买入返售金融资产              202,000,000.00                  14.84

      其中：买断式回购的买入

      返售金融资产                              -                      -

      银行存款和结算备付金合

  7  计                              18,679,385.32                  1.37

  8  其他资产                        91,216,440.37                  6.70

  9  合计                          1,361,449,145.90                100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币16,806,761.67元，占期末净值比例为1.42%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码        行业类别            公允价值(元)      占基金资产净值比例（%）

  A  农、林、牧、渔业              11,852,809.66                    1.00

  B  采矿业                          27,433,599.00                    2.32

  C  制造业                        811,385,073.80                  68.53

      电力、热力、燃气及水

  D  生产和供应业                    5,554,202.72                    0.47

  E  建筑业                                    -                      -

  F  批发和零售业                    3,648,580.96                    0.31

      交通运输、仓储和邮政

  G  业                              28,666,686.34                    2.42

  H  住宿和餐饮业                              -                      -

      信息传输、软件和信息

  I    技术服务业                    19,444,417.53                    1.64

  J    金融业                          14,657,280.00                    1.24

  K  房地产业                        7,279,887.00                    0.61

  L  租赁和商务服务业                    3,106.40                    0.00

  M  科学研究和技术服务业            8,351,635.27                    0.71

      水利、环境和公共设施

  N  管理业                          13,310,207.45                    1.12

      居民服务、修理和其他

  O  服务业                                    -                      -


  P  教育                                      -                      -

  Q  卫生和社会工作                  1,970,750.00                    0.17

  R  文化、体育和娱乐业                        -                      -

  S  综合                                      -                      -

      合计                          953,558,236.13                  80.54

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    行业类别            公允价值(人民币)        占基金资产净值比例（%）

 原材料                              10,585,777.96                      0.89

 医疗保健                            1,735,136.70                      0.15

 通讯业务                            4,485,847.01                      0.38

      合计                        16,806,761.67                      1.42

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序  股票代码    股票名称      数量(股)    公允价值(元)  占基金资产净
 号                                                          值比例（％）

 1  300750      宁德时代            191,518  36,419,062.88          3.08

 2  002371      北方华创              94,500  28,879,200.00          2.44

 3  002179      中航光电            762,125  26,224,721.25          2.21

 4  688008      澜起科技            540,438  24,833,126.10          2.10

 5  600519      贵州茅台              14,000  23,840,600.00          2.01

 6  002475      立讯精密            725,000  21,322,250.00          1.80

 7  002318      久立特材            910,300  20,226,866.00          1.71

 8  002028      思源电气            328,500  19,595,025.00          1.65

 9  600690      海尔智家            784,538  19,574,223.10          1.65

 10 601816      京沪高铁          3,689,000  18,518,780.00          1.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  序号            债券品种              公允价值(元)      占基金资产净
                                                              值比例（％）

    1    国家债券                              7,442,000.00          0.63

    2    央行票据                                        -              -

    3    金融债券                            71,746,322.41          6.06


          其中：政策性金融债                  71,746,322.41          6.06

    4    企业债券                                        -              -

    5    企业短期融资券                                  -              -

    6    中期票据                                        -              -

    7    可转债（可交换债）                              -              -

    8    同业存单                                        -              -

    9    其他                                            -              -

    10    合计                                79,188,322.41          6.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 序  债券代码    债券名称    数量（张）    公允价值(元)    占基金资产净
 号                                                          值比例（％）

 1  210303    21进出03            400,000    41,260,568.31          3.48

 2  210218    21国开18            300,000    30,485,754.10          2.57

 3  019703    23国债10            73,000      7,442,000.00          0.63

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

    通过查阅中国证监会、国家金融监督管理总局网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名
证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

  序号                名称                          金额(元)

    1    存出保证金                                            304,702.82

    2    应收证券清算款                                      80,162,058.89

    3    应收股利                                                      -

    4    应收利息                                                      -

    5    应收申购款                                          10,749,678.66

    6    其他应收款                                                    -

    7    其他                                                          -

    8    合计                                                91,216,440.37

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                          §6 开放式基金份额变动

                                                                    单位：份

 报告期期初基金份额总额                                      1,391,865,860.16

 报告期期间基金总申购份额                                    116,214,069.79

 减：报告期期间基金总赎回份额                                914,262,879.11

 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

 “-”填列）                                                                -

 报告期期末基金份额总额                                      593,817,050.84

                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                    单位：份

 报告期期初管理人持有的本基金份额                              13,134,779.60

 报告期期间买入/申购总份额                                                -

 报告期期间卖出/赎回总份额                                                -

 报告期期末管理人持有的本基金份额                              13,134,779.60

 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                      2.21

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

                      §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

                              §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

    1.中国证监会批准圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
    2.《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

    3.《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

    4.报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

    5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

    6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

    咨询电话：4006070088

    公司网址：http://www.gtsfund.com.cn


                    圆信永丰基金管理有限公司
                              2024年04月22日