易方达安盈回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告

【摘要】易方达安盈回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇二四年四月二十日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚...

易方达安盈回报混合型证券投资基金

      2024 年第 1 季度报告

                2024 年 3 月 31 日

    基金管理人：易方达基金管理有限公司

    基金托管人：中国农业银行股份有限公司

    报告送出日期：二〇二四年四月二十日


                              §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                            §2  基金产品概况

 基金简称              易方达安盈回报混合

 基金主代码            001603

 基金运作方式          契约型开放式

 基金合同生效日        2017 年 2 月 16 日

 报告期末基金份额总额  989,982,770.43 份

 投资目标              本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活

                        的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。

 投资策略              1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类

                        资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。

                        2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

                        置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

                        理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券

                        进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础


                        上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。3、

                        本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资

                        部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企

                        业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭

                        证进行投资。

 业绩比较基准          沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益

                        率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）

                        ×5%

 风险收益特征          本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

                        益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

                        场基金。

 基金管理人            易方达基金管理有限公司

 基金托管人            中国农业银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简  易方达安盈回报混合 A  易方达安盈回报混合 C

 称
 下属分级基金的交易代

                        001603                017414

 码

 报告期末下属分级基金  958,432,481.28 份      31,550,289.15 份

 的份额总额

  注：自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 3 月 8 日。

                    §3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                      单位：人民币元

                                              报告期

        主要财务指标            (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

                            易方达安盈回报混合  易方达安盈回报混合


                                      A                  C

 1.本期已实现收益                    -6,853,315.80          -363,934.66

 2.本期利润                          -1,751,490.79          139,070.30

 3.加权平均基金份额本期利润              -0.0018              0.0041

 4.期末基金资产净值              1,956,413,465.42        64,147,014.78

 5.期末基金份额净值                        2.041                2.033

  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  易方达安盈回报混合 A

                      净值增长  业绩比较  业绩比较

  阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①－③    ②－④
              率①      ②      率③    率标准差

                                              ④

 过去三个    0.05%    0.66%    2.23%    0.25%    -2.18%    0.41%
 月

 过去六个    -5.11%    0.57%    1.41%    0.23%    -6.52%    0.34%
 月

 过去一年    -6.89%    0.56%    0.80%    0.22%    -7.69%    0.34%

 过去三年    -4.05%    0.75%    1.72%    0.26%    -5.77%    0.49%

 过去五年    75.50%    0.93%    15.30%    0.29%    60.20%    0.64%

 自基金合

 同生效起  120.78%    0.94%    28.39%    0.29%    92.39%    0.65%
 至今

  易方达安盈回报混合 C

                    净值增长  业绩比较  业绩比较

  阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①－③    ②－④
            率①      ②      率③    率标准差

                                              ④

过去三个    -0.05%    0.67%    2.23%    0.25%    -2.28%    0.42%

月

过去六个    -5.27%    0.57%    1.41%    0.23%    -6.68%    0.34%
月

过去一年    -7.21%    0.56%    0.80%    0.22%    -8.01%    0.34%

过去三年      -          -          -          -          -          -

过去五年      -          -          -          -          -          -

自基金合

同生效起    -8.55%    0.55%    1.11%    0.22%    -9.66%    0.33%
至今
3.2.2  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

                    易方达安盈回报混合型证券投资基金

          累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达安盈回报混合 A

                  （2017 年 2 月 16 日至 2024 年 3 月 31 日）

易方达安盈回报混合 C

                  （2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 31 日）


  注：1.自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 3 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

  2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 120.78%，同期业绩比较基准收益率为 28.39%；C 类基金份额净值增长率为-8.55%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%。

                            §4  管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

                            任本基金的基  证券

 姓          职务          金经理期限  从业          说明

 名                          任职  离任  年限

                            日期  日期

    本基金的基金经理，易方                      硕士研究生，具有基金从业
    达安心回报债券、易方达                      资格。曾任晨星资讯（深圳）
 张  裕丰回报债券、易方达丰                      有限公司数量分析师，中信
 清  和债券、易方达新收益混  2017-    -    17 年  证券股份有限公司研究员，
 华  合、易方达悦兴一年持有  02-16                易方达基金管理有限公司
    混合、易方达全球配置混                      投资经理、固定收益基金投
    合（QDII）的基金经理，                      资部总经理、混合资产投资
    副总经理级高级管理人                        部总经理、多资产投资业务


    员、固定收益投资决策委                      总部总经理，易方达裕如混
    员会委员                                    合、易方达新收益混合、易
                                                  方达安心回馈混合、易方达
                                                  瑞选混合、易方达裕祥回报
                                                  债券、易方达新利混合、易
                                                  方达新鑫混合、易方达新享
                                                  混合、易方达瑞景混合、易
                                                  方达裕鑫债券、易方达瑞通
                                                  混合、易方达瑞程混合、易
                                                  方达瑞弘混合、易方达瑞信
                                                  混合、易方达瑞和混合、易
                                                  方达鑫转添利混合、易方达
                                                  鑫转增利混合、易方达鑫转
                                                  招利混合、易方达丰华债
                                                  券、易方达磐固六个月持有
                                                  混合的基金经理。

  注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中 8 次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度国内经济环比改善，经济回升的幅度超出年初市场的预期，但经济内生动力依然较弱，市场价格指数依然低迷，资产价格对于经济的回升反映也较为平淡，债券收益率大幅度下行，债券收益率尤其是长债收益率不断地创出新低，收益率曲线极度平坦化；股票市场先跌后涨，一季度整体持平；房价持续下跌，一手房销售持续下滑。市场对于经济的中长期预期依然悲观。目前资产价格走势与宏观经济之间出现较大的背离，这种背离何时会收敛，及以何种方式收敛是未来市场走势的关键。

  具体来看，一季度经济两个比较显著的拉动因素，一是出口强于季节性数据，主要得益于人民币贬值以及低通胀带来的相对价格优势，带动中国出口份额提升；二是政府支出加速、企业中长期信贷有较强韧性，带动制造业投资回升，此外春节期间消费修复也贡献了短期脉冲效果。不过从目前财政情况来看，对重点化解地方债务地区的融资管控较为严格，年初以来前述地区基建活动明显回落，抵消了非化解地方债务地区建筑活动的高增，按照目前债务管控的力度推算，预计全年城投净融资的减少与去年特别国债投放的影响相互抵消，这会明显削弱后续财政扩张的力度。另外，地产还在恶化，虽然二手房销售有所回暖，但难以对新房形成传导，施工和新开工也在持续下滑。就业数据较为疲弱，居民信心不足，内生消费倾向依然维持低位。价格指标低位回升，剔除春节假期影响后核心 CPI（消费者物价指数）仍然低迷，特别是服务分项弱于季节性数据，劳动力价格疲弱的局面延续；PPI（生产者价格指数）剔除油价影响后，由中国自身供求关系决定的大宗商品价格也仍在低位。房地产产业链和“服务业就业-工资”的低迷压制了价格水平的回升，在缺乏外生政策刺激情况下，内生趋势较难扭转，低通胀的格局恐将在较长时间内延续。

  在经济低位温和改善的环境下，权益市场整体维持震荡态势，1 月在流动性冲击下出现较大回撤，2 月之后超跌反弹，直至季末主要宽基指数修复至年初点位附近。行业层面，低增长、低通胀环境下，低波动、高分红策略持续有较好表现，尤其是供给并未大幅扩张、受价格压力影响较小的上游资源行业，此外受益于海外通胀环境的
家电行业也有较好表现。

  债券收益率快速下行，走出顺畅的牛市行情，10 年期国债收益率一举突破历史低点，最低下探至 2.30%以下。期限结构上，超长端的表现最为突出，30 年期与 10 年期国债收益率利差已经压缩至 20bp 以内的历史极端水平，这一方面是因为政府债券供给较少，而机构对长久期资产的配置需求强烈，另一方面部分非传统债券投资者通过 30 年国债期货参与债券市场行情，带动超长久期利率债和信用债活跃度大幅改善。
整个季度，1 年期、10 年期和 30 年期国债收益率分别下行 36bp、27bp 和 37bp，信用
利差和期限利差均保持在历史较低水平。

  转债市场表现较弱，主要受制于较贵的估值和小盘股的弱势，而包括基金、年金在内的主要配置力量缺乏加仓空间也制约了转债的需求。春节前转债跟随股市出现平价和估值的双杀，此后跟随正股快速反弹，但股市站上关键点位后转债陷入弱势震荡，整体还是受制于上行预期和弹性问题。一季度转债溢价率整体压缩，偏债型转债 YTM（到期收益率）接近 10 年期国债，具备较强吸引力。条款层面，下修个券和选择赎回的个券不断增多，下修后价格合适的小盘个券有望在未来体现不错的弹性。

  报告期内，本基金规模保持稳定。组合仍以权益投资为主，股票以结构调整为主，仓位保持稳定。组合减持了部分银行，置换为低估值、高分红的煤炭、石化等个股，同时也适度加仓估值合理、基本面改善的电动车龙头。债券部分仍以配置可转债为主，仓位先上后下，整体略有下降，兑现了部分赎回或到期的大盘个券，加强了偏债型转债的配置，在情绪低迷期配置了部分低估新券，组合整体的绝对价格有所降低，同时依然保持了超配平衡且低估的转债。纯债方面，持仓仍以短久期信用债为主获取票息和骑乘收益，同时保持较好的流动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.041 元，本报告期份额净值增长率
为 0.05%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%；C 类基金份额净值为 2.033 元，本报
告期份额净值增长率为-0.05%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


                            §5  投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                            占基金总资产
 序号            项目                    金额(元)

                                                            的比例(%)

  1  权益投资                              777,616,651.18          38.40

      其中：股票                            777,616,651.18          38.40

  2  固定收益投资                        1,093,326,854.05          53.99

      其中：债券                          1,093,326,854.05          53.99

      资产支持证券                                      -              -

  3  贵金属投资                                        -              -

  4  金融衍生品投资                                    -              -

  5  买入返售金融资产                      142,531,412.82          7.04

      其中：买断式回购的买入返售

      金融资产                                          -              -

  6  银行存款和结算备付金合计              10,596,841.01          0.52

  7  其他资产                                1,032,841.26          0.05

  8  合计                                2,025,104,600.32        100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码          行业类别                公允价值（元）    占基金资产净
                                                            值比例（％）

  A 农、林、牧、渔业                                    -            -

  B 采矿业                                    41,051,151.00          2.03

  C 制造业                                  509,034,863.32        25.19

    电力、热力、燃气及水生产和供应                      -            -
  D 业

  E 建筑业                                              -            -

  F 批发和零售业                              49,504,846.10          2.45


  G 交通运输、仓储和邮政业                        11,556.45          0.00

  H 住宿和餐饮业                                        -            -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业            41,344,496.82          2.05

  J 金融业                                  136,635,026.30          6.76

  K 房地产业                                            -            -

  L 租赁和商务服务业                              3,097.60          0.00

  M 科学研究和技术服务业                          15,750.21          0.00

  N 水利、环境和公共设施管理业                    15,863.38          0.00

  O 居民服务、修理和其他服务业                          -            -

  P 教育                                                -            -

  Q 卫生和社会工作                                      -            -

  R 文化、体育和娱乐业                                  -            -

  S 综合                                                -            -

    合计                                    777,616,651.18        38.49

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                            占基金资产
 序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  净值比例
                                                              （％）

  1    600486    扬农化工      1,652,906    84,727,961.56        4.19

  2    600309    万华化学        950,600    78,709,680.00        3.90

  3    600036    招商银行      2,165,419    69,726,491.80        3.45

  4    300750    宁德时代        351,500    66,841,240.00        3.31

  5    000568    泸州老窖        328,400    60,619,356.00        3.00

  6    000858    五粮液        382,300    58,686,873.00        2.90

  7    600976    健民集团        856,930    49,504,846.10        2.45

  8    601658    邮储银行      10,412,302    49,458,434.50        2.45

  9    002304    洋河股份        482,800    47,145,420.00        2.33

  10    688188    柏楚电子        150,200    41,332,036.00        2.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                          占基金资产

 序号          债券品种              公允价值(元)

                                                          净值比例(％)

  1  国家债券                              3,035,758.90        0.15

  2  央行票据                                        -            -


  3  金融债券                            309,652,846.03        15.33

      其中：政策性金融债                  106,475,797.81        5.27

  4  企业债券                                        -            -

  5  企业短期融资券                                  -            -

  6  中期票据                                        -            -

  7  可转债（可交换债）                  780,638,249.12        38.63

  8  同业存单                                        -            -

  9  其他                                            -            -

  10  合计                              1,093,326,854.05        54.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                  占基金
 序号  债券代码      债券名称    数量（张）    公允价值(元)    资产净
                                                                  值比例
                                                                  （％）

  1      137814      22 华泰 G5        700,000      70,872,123.29    3.51

  2      113050      南银转债        588,940      67,118,506.76    3.32

  3      230431      23 农发 31        650,000      65,758,333.33    3.25

  4      110059      浦发转债        400,000      43,598,849.32    2.16

  5      200203      20 国开 03        400,000      40,717,464.48    2.02

5.6  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分局、中国人民银行江苏省分行的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

 序号          名称                        金额（元）

  1    存出保证金                                          96,091.04

  2    应收证券清算款                                      504,862.07

  3    应收股利                                                    -

  4    应收利息                                                    -

  5    应收申购款                                          431,888.15

  6    其他应收款                                                  -

  7    其他                                                        -

  8    合计                                              1,032,841.26

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                          占基金资产

 序号        债券代码        债券名称    公允价值(元)

                                                          净值比例(%)

  1          113050          南银转债    67,118,506.76        3.32

  2          110059          浦发转债    43,598,849.32        2.16

  3          123107          温氏转债    36,216,035.30        1.79

  4          113052          兴业转债    33,553,720.83        1.66

  5          110079          杭银转债    31,978,819.81        1.58

  6          128081          海亮转债    31,671,102.23        1.57

  7          110073          国投转债    31,565,165.13        1.56

  8          127049          希望转 2    29,689,247.83        1.47

  9          113037          紫银转债    29,457,270.92        1.46

  10          127040          国泰转债    28,653,141.00        1.42


11          128130          景兴转债    16,135,966.61        0.80

12          113647          禾丰转债    15,464,671.89        0.77

13          127050          麒麟转债    15,046,099.79        0.74

14          113065          齐鲁转债    14,237,102.33        0.70

15          128141          旺能转债    14,134,840.12        0.70

16          110083          苏租转债    13,691,361.14        0.68

17          127015          希望转债    13,609,217.19        0.67

18          127035          濮耐转债    13,212,757.49        0.65

19          127032          苏行转债    11,403,582.34        0.56

20          132026        G 三峡 EB2    11,173,151.01        0.55

21          123190          道氏转 02    10,644,660.30        0.53

22          123085          万顺转 2    10,059,724.64        0.50

23          127063          贵轮转债    9,974,502.38        0.49

24          123213          天源转债    9,775,630.77        0.48

25          127027          能化转债      9,768,119.99        0.48

26          123178          花园转债    8,923,065.25        0.44

27          118028          会通转债    8,378,465.93        0.41

28          110068          龙净转债    8,183,532.34        0.41

29          128119          龙大转债    7,858,067.27        0.39

30          113056          重银转债    7,669,045.52        0.38

31          111005          富春转债    7,141,553.03        0.35

32          113044          大秦转债    7,001,467.44        0.35

33          128129          青农转债    6,447,225.22        0.32

34          118031          天 23 转债    5,718,897.15        0.28

35          127045          牧原转债    5,575,309.73        0.28

36          113060          浙 22 转债    5,455,376.30        0.27

37          110094          众和转债    5,448,414.01        0.27

38          123187          超达转债      5,201,111.62        0.26

39          110095          双良转债    4,882,252.89        0.24

40          113648          巨星转债    4,832,496.07        0.24

41          132018        G 三峡 EB1    4,658,162.30        0.23

42          113048          晶科转债      4,605,378.11        0.23

43          110090          爱迪转债    4,220,063.65        0.21

44          113676          荣 23 转债    3,665,897.21        0.18

45          110084          贵燃转债    3,575,873.90        0.18

46          123176          精测转 2      3,466,305.02        0.17

47          113049          长汽转债    3,058,566.79        0.15

48          110067          华安转债      3,012,700.11        0.15

49          123188          水羊转债    2,782,350.55        0.14

50          113068          金铜转债    2,624,080.09        0.13

51          127091          科数转债    2,454,521.76        0.12

52          111007          永和转债    2,301,137.82        0.11

53          123194          百洋转债    2,282,827.72        0.11


  54          118034          晶能转债    2,135,903.78        0.11

  55          127018          本钢转债    2,030,043.12        0.10

  56          110063          鹰 19 转债    1,953,187.73        0.10

  57          113664          大元转债    1,656,656.92        0.08

  58          123191          智尚转债    1,635,607.01        0.08

  59          110077          洪城转债    1,554,279.13        0.08

  60          123216          科顺转债    1,389,621.30        0.07

  61          111011          冠盛转债    1,297,073.14        0.06

  62          110074          精达转债    1,164,574.22        0.06

  63          118030          睿创转债    1,071,091.99        0.05

  64          127082          亚科转债      998,341.41        0.05

  65          113066          平煤转债      983,130.47        0.05

  66          111012          福新转债      842,922.36        0.04

  67          113628          晨丰转债      752,769.18        0.04

  68          113677          华懋转债      748,656.06        0.04

  69          118022          锂科转债      746,757.83        0.04

  70          113059          福莱转债      660,066.04        0.03

  71          127054          双箭转债      303,066.05        0.01

  72          113675          新 23 转债      174,862.84        0.01

  73          113666          爱玛转债        78,412.79        0.00

 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

                        §6  开放式基金份额变动

                                                              单位：份

                                  易方达安盈回报混  易方达安盈回报混

            项目

                                              合A                合C

报告期期初基金份额总额              1,008,485,087.87        1,326,853.85

报告期期间基金总申购份额              15,951,977.10        36,173,548.82

减：报告期期间基金总赎回份额          66,004,583.69        5,950,113.52

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列）                              -                  -

报告期期末基金份额总额              958,432,481.28        31,550,289.15


                §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                            单位：份

          项目            易方达安盈回报混合 A 易方达安盈回报混合 C

 报告期期初管理人持有的本          97,617,727.45                    -

 基金份额

 报告期期间买入/申购总份额                    -                    -

 报告期期间卖出/赎回总份额                    -                    -

 报告期期末管理人持有的本          97,617,727.45                    -

 基金份额

 报告期期末持有的本基金份              10.1851                    -

 额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

                            §8  备查文件目录

8.1备查文件目录

  1.中国证监会准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的文件；

  2.《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》；

  3.《易方达安盈回报混合型证券投资基金托管协议》；

  4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

  5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点

  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

                                                  易方达基金管理有限公司
                                                    二〇二四年四月二十日