长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

【摘要】长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2024年4月20日§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不...

长城智能产业灵活配置混合型证券投资基
                金

        2024 年第 1 季度报告

                      2024 年 3 月 31 日

              基金管理人：长城基金管理有限公司

              基金托管人：中国建设银行股份有限公司

              报告送出日期：2024 年 4 月 20 日


                        §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

                        §2 基金产品概况

 基金简称                          长城智能产业混合

 基金主代码                        005738

 基金运作方式                      契约型开放式

 基金合同生效日                    2018 年 6 月 8 日

 报告期末基金份额总额              371,359,558.20 份

 投资目标                          本基金把握各产业结合智能因素给上市公司带来业务提
                                  升中的投资机会，在控制风险的前提下，筛选优质成长
                                  型公司，通过组合管理，力争获取超过业绩比较基准的
                                  投资收益。

 投资策略                          1、大类资产配置策略

                                  本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势
                                  的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，
                                  合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比
                                  例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进
                                  行动态调整。

                                  2、股票投资策略

                                  本基金以智能产业为投资主题，智能产业是指信息化程
                                  度高、智能应用规模化的产业。本基金将依据智能产业
                                  投资主题的定义确定备选股票池，并依据定性分析和定
                                  量分析相结合的方法，进行综合评估筛选，构建本基金
                                  的各级股票池。

                                  3、债券投资策略

                                  在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济


                                  形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及
                                  资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动
                                  态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本
                                  基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线
                                  策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业
                                  私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。

 业绩比较基准                      50%×中证 800 指数收益率＋50%×中债综合财富指
                                  数收益率

 风险收益特征                      本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
                                  高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等
                                  收益的基金产品。

 基金管理人                        长城基金管理有限公司

 基金托管人                        中国建设银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称              长城智能产业混合 A      长城智能产业混合 C

 下属分级基金的交易代码                    005738                  019276

 报告期末下属分级基金的份额总额      371,318,581.56 份          40,976.64 份

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位：人民币元

主要财务指标                        报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

                                    长城智能产业混合 A        长城智能产业混合 C

1.本期已实现收益                            -51,794,722.08                1,003.84

2.本期利润                                  -50,914,233.90                  -547.71

3.加权平均基金份额本期利润                        -0.1369                  -0.0309

4.期末基金资产净值                          594,814,142.50                65,448.91

5.期末基金份额净值                                  1.6019                  1.5972

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                长城智能产业混合 A

                      净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                                      ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③  收益率标准差


                                                    ④

过去三个月    -7.71%      2.21%      1.88%      0.60%    -9.59%      1.61%

过去六个月    -12.22%      1.77%    -0.69%      0.50%    -11.53%      1.27%

 过去一年    -28.27%      1.76%    -4.18%      0.46%    -24.09%      1.30%

 过去三年    -30.79%      1.52%    -7.36%      0.52%    -23.43%      1.00%

 过去五年      47.00%      1.51%      9.03%      0.58%    37.97%      0.93%

自基金合同

              60.19%      1.44%    13.02%      0.61%    47.17%      0.83%
生效起至今

                                长城智能产业混合 C

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月    -7.83%      2.21%      1.88%      0.60%    -9.71%      1.61%

过去六个月    -12.45%      1.77%    -0.69%      0.50%    -11.76%      1.27%

 过去一年            -          -          -          -          -          -

 过去三年            -          -          -          -          -          -

 过去五年            -          -          -          -          -          -

自基金合同

              -11.39%      1.72%    -1.23%      0.49%    -10.16%      1.23%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于智能产业相关上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%。权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期  年限

                                                男，中国籍，博士。2014 年 7 月加入长
                                                城基金管理有限公司，历任行业研究员、
                                                “长城品牌优选混合型证券投资基金”基
                                                金经理助理。自 2019 年 5 月至 2020 年
                                                12 月任“长城久润保本混合型证券投资
 赵凤飞 本基金的 2023年2 月10    -      10 年  基金”基金经理，自 2018 年 3 月至今任
      基金经理    日                        “长城改革红利灵活配置混合型证券投
                                                资基金”基金经理，自 2021 年 9 月至今
                                                任“长城科创板两年定期开放混合型证券
                                                投资基金”基金经理，自 2023 年 2 月至
                                                今任“长城智能产业灵活配置混合型证券
                                                投资基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

    ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

    本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


  报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2024 年一季度， A 股市场经历了大幅的波动，从快速的下跌到较为强劲的反弹。本基金因计
算机、电子等科技行业持仓较多，基金净值也出现下跌。一季度，智能产业基金重点配置了人工智能、半导体、软件、信创、低空经济、智能制造等科技领域的优质公司，这些公司符合产业发展的趋势，在各自的领域拥有技术优势，从长远来看依然有成长空间。基金运作紧跟智能产业发展方向，力争享受经济转型和产业升级带来的科技红利。

    当前，经济有压力，也有韧性，政策也在陆续发力。在产业界，大模型带动的人工智能产业新发展方兴未艾，国产芯片等关键领域的突破仍在持续。长期来看科技创新和产业转型升级还将不断推进，这些都为资本市场带来新的机遇。当前虽然仍面临一些困难和挑战，但我们对中国经济和科技的未来依旧充满信心。在接下来的运作中，长城智能产业基金会战略聚焦在智能产业相关的科技成长型公司，关注行业和公司的积极变化，挖掘景气度高、质地优秀的长线成长股，从研发和管理视角寻找企业的长期竞争优势。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末长城智能产业混合 A 的基金份额净值为 1.6019 元，本报告期基金份额净值增
长率为-7.71%;截至本报告期末长城智能产业混合 C 的基金份额净值为 1.5972 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.83%。同期业绩比较基准收益率为 1.88%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金无需要说明的情况。

                        §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）

  1  权益投资                                490,159,233.12                81.38

      其中：股票                              490,159,233.12                81.38

  2  基金投资                                            -                    -

  3  固定收益投资                                        -                    -

      其中：债券                                          -                    -

            资产支持证券                                  -                    -

  4  贵金属投资                                          -                    -

  5  金融衍生品投资                                      -                    -


  6  买入返售金融资产                                    -                    -

      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  7  银行存款和结算备付金合计                108,337,531.40                17.99

  8  其他资产                                  3,782,777.29                  0.63

  9  合计                                    602,279,541.81                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                  公允价值（元）        占基金资产净值比
                                                                      例（%）

  A  农、林、牧、渔业                                          -                -

  B  采矿业                                                    -                -

  C  制造业                                      216,174,350.10            36.34

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应

      业                                                        -                -

  E  建筑业                                                    -                -

  F  批发和零售业                                  9,626,472.00            1.62

  G  交通运输、仓储和邮政业                            9,772.20            0.00

  H  住宿和餐饮业                                              -                -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业                245,053,983.01            41.19

  J  金融业                                        10,188,688.00            1.71

  K  房地产业                                                  -                -

  L  租赁和商务服务业                                  3,097.60            0.00

  M  科学研究和技术服务业                              15,750.21            0.00

  N  水利、环境和公共设施管理业                                -                -

  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                -

  P  教育                                                      -                -

  Q  卫生和社会工作                                9,087,120.00            1.53

  R  文化、体育和娱乐业                                        -                -

  S  综合                                                      -                -

      合计                                        490,159,233.12            82.40

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）

  1    002230    科大讯飞      613,100    29,870,232.00                  5.02

  2    688041    海光信息      385,682    29,797,791.32                  5.01


  3    688256      寒武纪        162,388    28,167,822.48                  4.74

  4    002180      纳思达      1,142,800    26,867,228.00                  4.52

  5    688111    金山办公        75,789    22,054,599.00                  3.71

  6    603019    中科曙光      443,100    21,158,025.00                  3.56

  7    002371    北方华创        65,500    20,016,800.00                  3.36

  8    603927      中科软        637,700    17,160,507.00                  2.88

  9    300525    博思软件    1,288,800    16,870,392.00                  2.84

  10    688507    索辰科技      176,122    16,865,442.72                  2.84

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                              金额（元）

  1  存出保证金                                                      147,345.81

  2  应收证券清算款                                                3,546,895.47

  3  应收股利                                                                -

  4  应收利息                                                                -

  5  应收申购款                                                      88,536.01

  6  其他应收款                                                              -

  7  其他                                                                    -

  8  合计                                                          3,782,777.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位：份

项目                                  长城智能产业混合 A      长城智能产业混合 C

报告期期初基金份额总额                        390,817,956.14              1,770.81

报告期期间基金总申购份额                        18,171,888.55              60,684.73

减:报告期期间基金总赎回份额                    37,671,263.13              21,478.90

报告期期间基金拆分变动份额（份额减                        -                      -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                        371,318,581.56              40,976.64

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

                §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

                        §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  （一） 中国证监会准予长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金注册的文件
（二）《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（四）《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点


  基金管理人及基金托管人住所
9.3 查阅方式

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

    咨询电话：0755-29279188

    客户服务电话：400-8868-666

    网站：www.ccfund.com.cn

                                                    长城基金管理有限公司
                                                          2024 年 4 月 20 日