国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024年04月19日 17:23
【摘要】国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人:国泰基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期:二〇二四年四月二十日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报...
国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二四年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证全指家用电器 ETF 场内简称 家电 ETF 基金主代码 159996 交易代码 159996 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日 报告期末基金份额总额 1,864,554,846.00 份 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 投资目标 化。 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资 投资策略 策略; 4、资产支持证券投资策略; 5、股指期货投资策 略;6、融资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证全指家用电器指数收益率 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证 全指家用电器指数,其风险收益特征与标的指数所表征的 市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -33,050,949.48 2.本期利润 119,694,449.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0672 4.期末基金资产净值 2,110,636,294.60 5.期末基金份额净值 1.1320 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 6.68% 1.17% 6.82% 1.17% -0.14% 0.00% 过去六个月 1.62% 1.04% 1.79% 1.04% -0.17% 0.00% 过去一年 2.06% 1.07% 0.15% 1.08% 1.91% -0.01% 过去三年 -18.08% 1.30% -22.66% 1.30% 4.58% 0.00% 自基金合同 13.20% 1.35% 2.67% 1.39% 10.53% -0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 31 日) 注:本基金合同生效日为2020年2月27日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 国泰中 硕士研究生。2015 年 8 月加 证全指 入国泰基金,历任助理研究 软件 员、研究员、基金经理助理。 ETF、国 2021 年 9 月起任国泰中证 泰中证 全指软件交易型开放式指 全指软 数证券投资基金和国泰中 件 ETF 证全指软件交易型开放式 联接、 指数证券投资基金发起式 国泰中 联接基金的基金经理,2022 证基建 年2月起兼任国泰中证基建 ETF、国 交易型开放式指数证券投 泰中证 资基金的基金经理,2022 港股通 年6月起兼任国泰中证港股 科技 通科技交易型开放式指数 ETF 发 证券投资基金发起式联接 起联 基金的基金经理,2022 年 8 接、国 月起兼任国泰国证疫苗与 泰国证 生物科技交易型开放式指 疫苗与 数证券投资基金和国泰 生物科 MSCI中国A股ESG通用交易 技 型开放式指数证券投资基 苗梦羽 ETF、国 2023-05-10 - 9 年 金的基金经理,2022 年 10 泰 月起兼任国泰中证基建交 MSCI 易型开放式指数证券投资 中国 A 基金发起式联接基金和国 股 ESG 泰中证机床交易型开放式 通用 指数证券投资基金的基金 ETF、国 经理,2022 年 11 月起兼任 泰中证 国泰标普500交易型开放式 基建 指数证券投资基金发起式 ETF 发 联接基金(QDII)和国泰国 起联 证疫苗与生物科技交易型 接、国 开放式指数证券投资基金 泰中证 发起式联接基金的基金经 机床 理,2022 年 12 月起兼任国 ETF、国 泰中证机床交易型开放式 泰标普 指数证券投资基金发起式 500ETF 联接基金和国泰国证绿色 发起联 电力交易型开放式指数证 接 券投资基金的基金经理, (QDII 2023 年 5 月起兼任国泰中 )、国泰 证全指家用电器交易型开 国证疫 放式指数证券投资基金和 苗与生 国泰中证细分机械设备产 物科技 业主题交易型开放式指数 ETF 发 证券投资基金的基金经理, 起联 2023 年 9 月起兼任国泰国 接、国 证信息技术创新主题交易 泰中证 型开放式指数证券投资基 机床 金的基金经理,2023 年 10 ETF 发 月起兼任国泰中证油气产 起联 业交易型开放式指数证券 接、国 投资基金的基金经理。 泰国证 绿色电 力 ETF、国 泰中证 全指家 用电器 ETF、国 泰中证 细分机 械设备 产业主 题 ETF、国 泰国证 信息技 术创新 主题 ETF、国 泰中证 油气产 业 ETF 的基金 经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严 格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年,A 股市场在预期与现实的交织中先扬后抑、走势震荡。进入 2024 年,在政策 和资金的共同推动下,一季度 A 股市场探底回升。1 月,市场延续去年末的调整行情,并于2 月初创出新低。此后,伴随各项利好政策出台、增量资金积极入场,市场成交再度活跃,主要指数快速反弹、收复失地。本季度,银行、石油石化、煤炭等高股息防御板块涨幅居前,医药生物、计算机、电子等成长行业调整幅度较大。 作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 6.68%,同期业绩比较基准收益率为 6.82%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 家电 ETF 跟踪中证全指家用电器指数,成分股覆盖白电、黑电、厨电、小家电、家电零 部件等各个细分领域的上市公司。2024年一季度,1-2月社会消费品零售总额同比增长5.5%, 消费处于复苏进程。随着以旧换新等促消费政策发力及房地产政策优化,家电行业内需有望 继续迎来恢复;外销方面,在海外补库存叠加全球份额扩张的推动下,家电外销亦有望延续 较高景气度。目前家电行业上市公司平均估值不高,同时分红率可观,具有较好的资产配置 价值,可保持关注。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 2,103,121,701.48 99.33 其中:股票 2,103,121,701.48 99.33 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 12,681,551.18 0.60 7 其他各项资产 1,458,108.70 0.07 8 合计 2,117,261,361.36 100.00 注:(1)上述股票投资包括可退替代款估值增值。 (2)报告期内,本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则,基金管理人根 据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理,交易按照市场公平合理价 格执行,不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末,本基金参与转融通 证券出借业务借出股票的公允价值为138,382,091.00元,占基金资产净值比例为6.56%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 566,400.12 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,556.45 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,924.10 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,097.60 0.00 M 科学研究和技术服务业 15,750.21 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 15,863.38 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 618,591.86 0.03 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,102,501,426.62 99.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,102,501,426.62 99.61 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000333 美的集团 5,875,083 377,297,830.26 17.88 2 000651 格力电器 8,968,318 352,544,580.58 16.70 3 600690 海尔智家 11,606,205 289,574,814.75 13.72 4 002050 三花智控 6,867,044 162,954,954.12 7.72 5 688169 石头科技 246,704 84,513,389.28 4.00 6 600839 四川长虹 11,323,700 62,053,876.00 2.94 7 600060 海信视像 2,403,760 57,473,901.60 2.72 8 605117 德业股份 531,333 47,830,596.66 2.27 9 000921 海信家电 1,424,865 43,344,393.30 2.05 10 603195 公牛集团 405,752 41,893,894.00 1.98 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 301589 诺瓦星云 691 240,108.68 0.01 2 301526 国际复材 9,723 39,475.38 0.00 3 001389 广合科技 2,219 38,677.17 0.00 4 688709 成都华微 1,045 20,273.00 0.00 5 601096 宏盛华源 3,918 17,631.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 504,190.78 2 应收证券清算款 868,860.47 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 85,057.45 9 合计 1,458,108.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 转融通证券 1 002050 三花智控 31,292,751.00 1.48 出借业务的 股票 转融通证券 2 000651 格力电器 14,576,148.00 0.69 出借业务的 股票 转融通证券 3 000333 美的集团 10,410,062.00 0.49 出借业务的 股票 转融通证券 4 600690 海尔智家 9,166,630.00 0.43 出借业务的 股票 转融通证券 5 605117 德业股份 6,940,542.00 0.33 出借业务的 股票 转融通证券 6 600839 四川长虹 4,795,548.00 0.23 出借业务的 股票 转融通证券 7 000921 海信家电 3,924,180.00 0.19 出借业务的 股票 转融通证券 8 688169 石头科技 2,706,303.00 0.13 出借业务的 股票 转融通证券 9 600060 海信视像 1,900,845.00 0.09 出借业务的 股票 转融通证券 10 603195 公牛集团 1,693,300.00 0.08 出借业务的 股票 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 301589 诺瓦星云 240,108.68 0.01 新股锁定 2 301526 国际复材 39,475.38 0.00 新股锁定 3 001389 广合科技 34,807.71 0.00 网下中签 4 688709 成都华微 20,273.00 0.00 新股锁定 5 601096 宏盛华源 17,631.00 0.00 新股锁定 6 001389 广合科技 3,869.46 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,884,554,846.00 报告期期间基金总申购份额 576,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 596,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,864,554,846.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2024 年 01 月 01 451,13 661,000. 450,470,300 机构 1 日至2024年03月 1,300. - 00 .00 24.16% 31 日 00 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年四月二十日
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