建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年度第1季度报告

【摘要】建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：2024年4月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚...

建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      2024 年第 1 季度报告

                    2024 年 3 月 31 日

            基金管理人：建信基金管理有限责任公司

            基金托管人：中信银行股份有限公司

            报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                        §2 基金产品概况

 基金简称                          建信鑫利灵活配置混合

 基金主代码                        001858

 基金运作方式                      契约型开放式

 基金合同生效日                    2017 年 11 月 4 日

 报告期末基金份额总额              98,659,079.94 份

 投资目标                          本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过
                                  合理的证券选择，在有效控制风险的前提下，谋求基金
                                  资产的长期稳健增值。

 投资策略                          本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断
                                  宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整
                                  大类资产配置比例，同时将严谨、规范化的选股方法与
                                  积极主动的投资风格相结合，运用自上而下和自下而上
                                  相结合的个股、个券投资策略，在大类资产配置和证券
                                  选择两个层面上实现投资组合的双重优化。

 业绩比较基准                      本基金业绩比较基准为：65%×沪深 300 指数收益率+35%
                                  ×中债总财富（总值）指数收益率。

 风险收益特征                      本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
                                  债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中
                                  高预期收益和预期风险水平的投资品种。

 基金管理人                        建信基金管理有限责任公司

 基金托管人                        中信银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称            建信鑫利灵活配置混合 A  建信鑫利灵活配置混合 C

 下属分级基金的交易代码                    001858                  019073

 报告期末下属分级基金的份额总额      98,636,424.54 份          22,655.40 份


                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位：人民币元

主要财务指标                        报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

                                建信鑫利灵活配置混合 A    建信鑫利灵活配置混合 C

1.本期已实现收益                            -6,363,983.99              -143,767.17

2.本期利润                                    -853,169.34              -141,752.91

3.加权平均基金份额本期利润                        -0.0085                  -0.3548

4.期末基金资产净值                        203,851,831.39                46,506.02

5.期末基金份额净值                                2.0667                    2.0528

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                              建信鑫利灵活配置混合 A

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月      -0.21%      1.45%      2.81%      0.66%      -3.02%      0.79%

过去六个月      -2.68%      1.15%      -1.40%      0.59%      -1.28%      0.56%

 过去一年      -7.20%      1.05%      -6.30%      0.57%      -0.90%      0.48%

 过去三年      -2.62%      1.42%    -15.63%      0.69%      13.01%      0.73%

 过去五年      120.38%      1.48%      3.80%      0.76%    116.58%      0.72%

自基金合同

                99.30%      1.37%      6.18%      0.79%      93.12%      0.58%
生效起至今

                              建信鑫利灵活配置混合 C

                      净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                                      ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③  收益率标准差


                                                    ④

过去三个月      -0.76%      1.44%      2.81%      0.66%      -3.57%      0.78%

过去六个月      -3.32%      1.15%      -1.40%      0.59%      -1.92%      0.56%

自基金合同

                -4.16%      1.07%      -3.66%      0.58%      -0.50%      0.49%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

  无。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期  年限

                                                张湘龙先生，硕士。2015 年 7 月毕业于
                                                北京大学经济学专业，同年 7 月加入建信
                                                基金，历任研究部助理研究员、初级研究
                                                员、行业研究员、高级行业研究员兼基金
                                                经理助理、基金经理等职务。2021 年 2
      本基金的 2023年5 月19                    月1日至2023年5月19日任建信新能源
 张湘龙 基金经理    日        -        8    行业股票型证券投资基金的基金经理；
                                                2021 年 9 月 10 日起任建信智能汽车股票
                                                型证券投资基金的基金经理；2023 年 5
                                                月 19 日起任建信鑫利灵活配置混合型证
                                                券投资基金的基金经理；2023 年 11 月 10
                                                日起任建信智能生活混合型证券投资基
                                                金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2024 年一季度，国内 A 股市场经历了较大波动，春节前的中小盘流动性冲击引发一轮恐慌式
下跌，节后在政策呵护下迎来了较为持续的估值修复行情；海外，美国加息周期处于尾声，市场开始对降息预期进行定价；从一季度各板块表现来看，杠铃结构特征仍较为明显，红利指数和科创创业都有较好的表现。

    本产品重点关注供需格局较好且进入复苏期的成熟赛道，目前主要配置方向集中于扩张有瓶颈的中上游环节，包括海工船舶、油气及相关服务设备、铜铝等，本季度资源品配置比例有所上升。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金 A 净值增长率-0.21%，波动率 1.45%，业绩比较基准收益率 2.81%，波动率
0.66%。本报告期本基金 C 净值增长率-0.76%，波动率 1.44%，业绩比较基准收益率 2.81%，波动率 0.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

                        §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）

  1  权益投资                                179,615,085.05                85.87

      其中：股票                              179,615,085.05                85.87

  2  基金投资                                            -                    -

  3  固定收益投资                                        -                    -

      其中：债券                                          -                    -

            资产支持证券                                  -                    -

  4  贵金属投资                                          -                    -

  5  金融衍生品投资                                      -                    -

  6  买入返售金融资产                                    -                    -

      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -


      产

  7  银行存款和结算备付金合计                25,572,502.38                12.23

  8  其他资产                                  3,990,491.25                  1.91

  9  合计                                    209,178,078.68                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                  公允价值（元）        占基金资产净值比
                                                                      例（%）

  A  农、林、牧、渔业                              2,355,990.00            1.16

  B  采矿业                                        49,611,178.00            24.33

  C  制造业                                        97,269,213.05            47.70

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应

      业                                            2,095,470.00            1.03

  E  建筑业                                                    -                -

  F  批发和零售业                                              -                -

  G  交通运输、仓储和邮政业                        12,825,573.00            6.29

  H  住宿和餐饮业                                              -                -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业                            -                -

  J  金融业                                        6,499,302.00            3.19

  K  房地产业                                      4,107,587.00            2.01

  L  租赁和商务服务业                                          -                -

  M  科学研究和技术服务业                            956,000.00            0.47

  N  水利、环境和公共设施管理业                    1,484,296.00            0.73

  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                -

  P  教育                                                      -                -

  Q  卫生和社会工作                                            -                -

  R  文化、体育和娱乐业                            2,410,476.00            1.18

  S  综合                                                      -                -

      合计                                        179,615,085.05            88.09

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）

  1    000338    潍柴动力      764,200    12,754,498.00                  6.26

  2    603727      博迈科        950,100    12,636,330.00                  6.20

  3    601899    紫金矿业      583,900    9,821,198.00                  4.82

  4    002353    杰瑞股份      291,547    8,828,043.16                  4.33


  5    600482    中国动力      411,000    8,339,190.00                  4.09

  6    600150    中国船舶      202,800    7,503,600.00                  3.68

  7    000039    中集集团      736,000    7,043,520.00                  3.45

  8    601077    渝农商行    1,394,700    6,499,302.00                  3.19

  9    601872    招商轮船      813,300    6,473,868.00                  3.18

  10    601156    东航物流      369,500    6,351,705.00                  3.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细

  无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。
5.10.3 本期国债期货投资评价


  无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                              金额（元）

  1  存出保证金                                                      168,141.64

  2  应收证券清算款                                                3,814,099.13

  3  应收股利                                                                -

  4  应收利息                                                                -

  5  应收申购款                                                        8,250.48

  6  其他应收款                                                              -

  7  其他                                                                    -

  8  合计                                                          3,990,491.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位：份

项目                                建信鑫利灵活配置混合 A  建信鑫利灵活配置混合 C

报告期期初基金份额总额                        104,229,885.42                2,770.71

报告期期间基金总申购份额                          743,032.46            1,031,475.55

减:报告期期间基金总赎回份额                    6,336,493.34            1,011,590.86

报告期期间基金拆分变动份额（份额减                        -                      -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                        98,636,424.54              22,655.40

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                          单位：份

报告期期初管理人持有的本                                              1,748,024.34
基金份额

报告期期间买入/申购总份                                                          -
额

报告期期间卖出/赎回总份                                                          -
额

报告期期末管理人持有的本                                              1,748,024.34
基金份额

报告期期末持有的本基金份                                                      1.77
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

                        §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

    2、《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

    3、《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

    4、《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

    5、基金管理人业务资格批件和营业执照；


    6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

    7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
                                                建信基金管理有限责任公司
                                                          2024 年 4 月 19 日