融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

【摘要】融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告2024年3月31日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2024年4月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报...

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
              2024 年第 1 季度报告

                2024 年 3 月 31 日

            基金管理人：融通基金管理有限公司

            基金托管人：中国建设银行股份有限公司
            报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


                                  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                                  §2 基金产品概况

 基金简称                          融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）

 基金主代码                        161628

 基金运作方式                      上市契约型开放式（LOF）

 基金合同生效日                    2020 年 12 月 1 日

 报告期末基金份额总额              1,592,480,167.32 份

 投资目标                          本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大
                                  数据主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值
                                  增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
                                  制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

 投资策略                          本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指
                                  数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
                                  成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。

                                  当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红
                                  等行为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金
                                  的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
                                  影响时，或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或
                                  者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
                                  时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金
                                  的实际投资组合，力求降低跟踪误差。

 业绩比较基准                      95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行

                                  人民币活期存款利率（税后）

 风险收益特征                      本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收
                                  益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、
                                  债券型基金和混合型基金。

 基金管理人                        融通基金管理有限公司


 基金托管人                        中国建设银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称          融通中证云计算与大数据主 融通中证云计算与大数据主
                                      题指数（LOF）A          题指数（LOF）C

 下属分级基金的场内简称                  云计算 LOF                  -

 下属分级基金的交易代码                    161628                  014130

 报告期末下属分级基金的份额总额      659,274,600.53 份        933,205,566.79 份

                          §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位：人民币元

                                      报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标                      融通中证云计算与大数据主 融通中证云计算与大数据主
                                        题指数（LOF）A          题指数（LOF）C

1.本期已实现收益                            -19,115,740.84          -24,722,169.75

2.本期利润                                  -17,122,420.82          -31,028,482.05

3.加权平均基金份额本期利润                          -0.0271                -0.0371

4.期末基金资产净值                          656,876,596.79          921,271,942.28

5.期末基金份额净值                                  0.9964                  0.9872

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④

                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月      -1.77%      2.75%      -1.77%      2.80%      0.00%      -0.05%

过去六个月      -7.29%      2.24%      -7.64%      2.28%      0.35%      -0.04%

 过去一年      -22.43%      2.26%    -24.32%      2.31%      1.89%      -0.05%

 过去三年      -8.12%      1.89%    -11.52%      1.92%      3.40%      -0.03%

自基金合同    -20.03%      1.86%    -22.14%      1.89%      2.11%      -0.03%

生效起至今

                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C

                                              业绩比较基准

                      净值增长率标业绩比较基准

  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③

                                                    ④

过去三个月      -1.88%      2.75%      -1.77%      2.80%      -0.11%      -0.05%

过去六个月      -7.48%      2.25%      -7.64%      2.28%      0.16%      -0.03%

 过去一年      -22.74%      2.26%    -24.32%      2.31%      1.58%      -0.05%

自基金合同

              -11.88%      2.03%    -14.69%      2.07%      2.81%      -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注：本基金于 2021 年 11 月 30 日增加 C 类份额，该类份额首次确认日为 2021 年 12 月 2 日，
故该类份额的统计期间为 2021 年 12 月 2 日至本报告期末。

3.3 其他指标

  无。

                                  §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期  年限

                                                何天翔先生，厦门大学经济学硕士，16
                                                年证券、基金行业从业经历，具有基金从
                                                业资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职
                                                于华泰联合证券有限责任公司任金融工
                                                程分析师。2010 年 3 月加入融通基金管
      本基金的                                理有限公司，历任金融工程研究员、专户
      基金经                                  投资经理、指数与量化投资部总监、融通
      理、指数 2020年 12月 1                    中证大农业指数证券投资基金（LOF）基
 何天翔 与量化投    日        -      16 年  金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混
      资部总经                                合型证券投资基金基金经理、融通中证全
      理                                      指证券公司指数分级证券投资基金基金
                                                经理、融通中证军工指数分级证券投资基
                                                金基金经理、融通中证精准医疗主题指数
                                                证券投资基金（LOF）基金经理、融通通
                                                瑞债券型证券投资基金基金经理、融通创
                                                业板交易型开放式指数证券投资基金基
                                                金经理，现任指数与量化投资部总经理、


                                                融通深证 100 指数证券投资基金基金经
                                                理、融通新趋势灵活配置混合型证券投资
                                                基金基金经理、融通中证人工智能主题指
                                                数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中
                                                证云计算与大数据主题指数证券投资基
                                                金（LOF）基金经理。

  注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证云计算与大数据主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证云计算与大数据主题指数的一个有效工具。

    中证云计算与大数据主题指数选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务
相关硬件设备的上市公司 A  股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要权重行业为计算机、通信，以及少量传媒、电力设备等行业。


    本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.05%，年化跟踪误差为 1.0%，符合基金合同约定。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 基金份额净值为 0.9964 元，本
报告期基金份额净值增长率为-1.77%，同期业绩比较基准收益率为-1.77%；

    截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 基金份额净值为 0.9872 元，本
报告期基金份额净值增长率为-1.88%，同期业绩比较基准收益率为-1.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

                                  §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）

  1  权益投资                              1,464,874,721.35                88.45

      其中：股票                            1,464,874,721.35                88.45

  2  基金投资                                            -                    -

  3  固定收益投资                                        -                    -

      其中：债券                                          -                    -

            资产支持证券                                  -                    -

  4  贵金属投资                                          -                    -

  5  金融衍生品投资                                      -                    -

  6  买入返售金融资产                                    -                    -

      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  7  银行存款和结算备付金合计                142,514,171.16                  8.61

  8  其他资产                                48,753,151.60                  2.94

  9  合计                                  1,656,142,044.11                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                公允价值（元）    占基金资产净值比例(%)

  A  农、林、牧、渔业                                      -                    -

  B  采矿业                                                -                    -

  C  制造业                                    498,057,610.00                31.56

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                      -                    -

  E  建筑业                                                -                    -

  F  批发和零售业                                          -                    -


  G  交通运输、仓储和邮政业                                -                    -

  H  住宿和餐饮业                                          -                    -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业            966,056,659.80                61.21

  J  金融业                                                -                    -

  K  房地产业                                              -                    -

  L  租赁和商务服务业                                      -                    -

  M  科学研究和技术服务业                                  -                    -

  N  水利、环境和公共设施管理业                            -                    -

  O  居民服务、修理和其他服务业                            -                    -

  P  教育                                                  -                    -

  Q  卫生和社会工作                                        -                    -

  R  文化、体育和娱乐业                                    -                    -

  S  综合                                                  -                    -

    合计                                    1,464,114,269.80                92.77

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                公允价值（元）    占基金资产净值比例(%)

  A  农、林、牧、渔业                                      -                    -

  B  采矿业                                                -                    -

  C  制造业                                        701,723.09                0.04

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                      -                    -

  E  建筑业                                                -                    -

  F  批发和零售业                                          -                    -

  G  交通运输、仓储和邮政业                        11,556.45                0.00

  H  住宿和餐饮业                                          -                    -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业                12,460.82                0.00

  J  金融业                                                -                    -

  K  房地产业                                              -                    -

  L  租赁和商务服务业                                3,097.60                0.00

  M  科学研究和技术服务业                          15,750.21                0.00

  N  水利、环境和公共设施管理业                    15,863.38                0.00

  O  居民服务、修理和其他服务业                            -                    -

  P  教育                                                  -                    -

  Q  卫生和社会工作                                        -                    -

  R  文化、体育和娱乐业                                    -                    -

  S  综合                                                  -                    -

    合计                                          760,451.55                0.05

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）

  1    002230    科大讯飞    2,959,130  144,168,813.60                  9.14

  2    300308    中际旭创      776,436  121,558,820.16                  7.70

  3    688111    金山办公      375,307  109,214,337.00                  6.92

  4    603019    中科曙光    1,928,832    92,101,728.00                  5.84

  5    000938    紫光股份    3,593,518    78,015,275.78                  4.94

  6    300502      新易盛      1,149,472    77,014,624.00                  4.88

  7    000977    浪潮信息    1,619,830    69,490,707.00                  4.40

  8    600570    恒生电子    2,475,147    55,839,316.32                  3.54

  9    600845    宝信软件    1,155,504    43,851,376.80                  2.78

  10    600588    用友网络    3,249,004    38,825,597.80                  2.46

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）

  1    301589    诺瓦星云          691      240,108.68                  0.02

  2    301587    中瑞股份        3,056        66,406.88                  0.00

  3    301526    国际复材        9,723        39,475.38                  0.00

  4    001389    广合科技        2,219        38,677.17                  0.00

  5    301559    中集环科        1,315        21,250.40                  0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


  无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

    无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  无。
5.11.3 其他资产构成

 序号                    名称                                金额（元）

  1  存出保证金                                                          79,579.69

  2  应收证券清算款                                                              -

  3  应收股利                                                                    -

  4  应收利息                                                                    -

  5  应收申购款                                                      48,673,571.91

  6  其他应收款                                                                  -

  7  其他                                                                        -

  8  合计                                                            48,753,151.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


  无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

                        流通受限部分的公允价值 占基金资产净值    流通受限情况

 序号 股票代码  股票名称        （元）          比例（%）          说明

  1  301589  诺瓦星云              240,108.68            0.02  首发流通受限

  2  301587  中瑞股份              66,406.88            0.00  首发流通受限

  3  301526  国际复材              39,475.38            0.00  首发流通受限

  4  001389  广合科技              38,677.17            0.00  首发流通受限

  5  301559  中集环科              21,250.40            0.00  首发流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

                              §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位：份

项目                              融通中证云计算与大数据  融通中证云计算与大数据
                                      主题指数（LOF）A        主题指数（LOF）C

报告期期初基金份额总额                      627,183,323.48          827,102,274.37

报告期期间基金总申购份额                    320,003,545.11        1,166,088,049.48

减:报告期期间基金总赎回份额                  287,912,268.06        1,059,984,757.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减                      -                        -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                      659,274,600.53          933,205,566.79

                      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

                          §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。


                                  §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  （一）中国证监会关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的文件

    （二）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金合同》

    （三）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金托管协议》

    （四）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金招募说明书》及其更新
    （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

    （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。
9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。

                                                              融通基金管理有限公司
                                                                    2024 年 4 月 19 日