招商中证煤炭等权指数证券投资基金2024年第1季度报告

【摘要】招商中证煤炭等权指数证券投资基金2024年第1季度报告2024年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2024年4月19日招商中证煤炭等权指数证券投资基金2024年第1季度报告§1重要提示基金...

招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      2024 年第 1 季度报告

                  2024 年 03 月 31 日

        基金管理人：招商基金管理有限公司

        基金托管人：中国银行股份有限公司

        送出日期：2024 年 4 月 19 日


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

                      §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

                    §2 基金产品概况

基金简称            招商中证煤炭等权指数

场内简称            煤炭等权 LOF

基金主代码          161724

交易代码            161724

基金运作方式        契约型开放式

基金合同生效日      2015 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总  512,297,845.67 份
额

                    本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
投资目标            的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收
                    益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
                    准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

                    本基金以中证煤炭等权指数为标的指数，采用完全复制法，按照标
                    的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指
                    数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及
                    其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变
投资策略            动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。基金管理人将对成份
                    股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面
                    替代策略、相关性检验策略构造替代股组合。本基金管理人每日跟
                    踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基
                    金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及
                    其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货，以提高投


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

                    资效率更好地达到本基金的投资目标。

                    本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转
                    融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分
                    析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通
                    证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合
                    上述法律法规和监管要求的变化。

业绩比较基准        中证煤炭等权指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率
                    (税后)*5%

风险收益特征        本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

基金管理人          招商基金管理有限公司

基金托管人          中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金  招商中证煤炭等权指  招商中证煤炭等权指  招商中证煤炭等权指
简称                数 A                数 C                数 E

下属分级基金的场内  煤炭等权 LOF                        -                  -
简称

下属分级基金的交易  161724              013596              016347

代码

报告期末下属分级基  462,667,610.93 份    42,187,537.59 份      7,442,697.15 份

金的份额总额

注：1、本基金从 2021年9 月 13 日起新增 C类份额，C 类份额自 2021年 9月14 日起存续。
  2、本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2022 年 8 月 2 日起存续。
  3、招商中证煤炭等权指数证券投资基金由招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金终
止分级运作变更而来。《招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1
日正式生效，《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

            §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                单位：人民币元

                            报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

  主要财务指标    招商中证煤炭等权指  招商中证煤炭等权指  招商中证煤炭等权指
                          数 A                数 C                数 E

1.本期已实现收益            163,235.46          -19,348.76            -6,479.01

2.本期利润                23,223,492.24        2,728,500.82          177,106.67

3.加权平均基金份额              0.0468              0.0672              0.0326
本期利润

4.期末基金资产净值        877,019,291.40        79,766,320.96        14,040,202.91

5.期末基金份额净值              1.8956              1.8908              1.8864

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；


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      2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

  变动收益；

      3、本基金从 2021年 9月 13 日起新增 C类份额，C类份额自 2021年 9月 14日起存续；

      4、本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2022 年 8 月 2 日起存续。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      招商中证煤炭等权指数 A

            份额净值增  份额净值增  业绩比较基  业绩比较基

  阶段      长率①    长率标准差  准收益率③  准收益率标    ①-③      ②-④
                              ②                    准差④

过去三个月        1.62%      1.73%      1.61%      1.73%      0.01%      0.00%

过去六个月        5.11%      1.43%      5.12%      1.43%      -0.01%      0.00%

过去一年          9.45%      1.29%      3.20%      1.29%      6.25%      0.00%

过去三年        77.47%      1.98%      54.36%      2.03%      23.11%      -0.05%

过去五年        110.02%      1.91%      56.68%      1.95%      53.34%      -0.04%

自基金合同      43.36%      2.06%      18.82%      2.04%      24.54%      0.02%
生效起至今

      招商中证煤炭等权指数 C

            份额净值增  份额净值增  业绩比较基  业绩比较基

  阶段      长率①    长率标准差  准收益率③  准收益率标    ①-③      ②-④
                              ②                    准差④

过去三个月        1.59%      1.73%      1.61%      1.73%      -0.02%      0.00%

过去六个月        5.06%      1.43%      5.12%      1.43%      -0.06%      0.00%

过去一年          9.35%      1.29%      3.20%      1.29%      6.15%      0.00%

自基金合同        -4.37%      1.91%    -13.80%      1.95%      9.43%      -0.04%
生效起至今

      招商中证煤炭等权指数 E

            份额净值增  份额净值增  业绩比较基  业绩比较基

  阶段      长率①    长率标准差  准收益率③  准收益率标    ①-③      ②-④
                              ②                    准差④

过去三个月        1.54%      1.73%      1.61%      1.73%      -0.07%      0.00%

过去六个月        4.96%      1.43%      5.12%      1.43%      -0.16%      0.00%

过去一年          9.12%      1.29%      3.20%      1.29%      5.92%      0.00%

自基金合同        0.16%      1.41%      -4.82%      1.42%      4.98%      -0.01%
生效起至今

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  益率变动的比较


  招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

注：1、本基金从 2021年9 月 13 日起新增 C类份额，C 类份额自 2021年 9月14 日起存续；
  2、本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2022 年 8 月 2 日起存续。
                    §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

                任本基金的基金经理  证券

 姓名    职务          期限        从业                说明

                任职日期  离任日期  年限

                                            男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管
                                            理有限公司，曾任风险管理部风控经理，
                                            量化投资部助理投资经理、投资经理，
                                            现任指数产品管理事业部/指数产品投资
                                            业务部专业总监兼招商中证白酒指数证
                                            券投资基金、招商国证生物医药指数证
        本基金                            券投资基金、招商深证 100 指数证券投
侯昊    基金经  2017 年 9          -    14  资基金、招商央视财经 50 指数证券投资
        理      月 5 日                    基金、招商中证大宗商品股票指数证券
                                            投资基金（LOF）、招商中证煤炭等权指
                                            数证券投资基金、招商中证银行指数证
                                            券投资基金、招商中证消费龙头指数增
                                            强型证券投资基金、招商中证新能源汽
                                            车指数型证券投资基金、招商中证物联
                                            网主题交易型开放式指数证券投资基
                                            金、招商国证食品饮料行业交易型开放


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

                                            式指数证券投资基金基金经理。

                                            男，硕士。2012 年 7 月加入招商基金管
                                            理有限公司量化投资部，曾任研究员。
                                            现任招商中证 500 指数增强型证券投资
                                            基金、招商中证大宗商品股票指数证券
                                            投资基金（LOF）、招商中证煤炭等权指
                                            数证券投资基金、招商北证 50 成份指数
        本基金  2021年12                  型发起式证券投资基金、招商中证 500
邓童    基金经  月 2 日            -    11  增强策略交易型开放式指数证券投资基
        理                                金、招商中证有色金属矿业主题交易型
                                            开放式指数证券投资基金、招商国证
                                            2000 指数增强型证券投资基金、招商安
                                            和债券型证券投资基金、招商安康债券
                                            型证券投资基金、招商中证红利低波动
                                            100 指数型发起式证券投资基金基金经
                                            理，兼任投资经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

  2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

 姓名      产品类型          产品数量  资产净值(元)        任职时间

                              （只）

          公募基金                10    9,636,951,983.01  2021 年 11 月 23 日

 邓童      私募资产管理计划          1      956,882,525.88  2013 年 11 月 26 日
          其他组合                  -                  -                  -

          合计                    11    10,593,834,508.89                  -

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.5 报告期内基金投资策略和运作分析

  煤炭等权指数一季度上涨 1.64%，仓位维持在 94.5%，运作上保持了一定程度的稳定；短期需求不及预期导致煤炭价格走弱，但全年煤炭供需紧平衡格局未变，煤炭依然受益于市场中对于分红资产的偏好，煤炭的投资逻辑已经从“价格驱动”转向“销量驱动”，“能源转型”将支撑煤炭需求持续抬升。
4.6 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.62%，同期业绩基准增长率为 1.61%，C 类
份额净值增长率为1.59%，同期业绩基准增长率为1.61%，E类份额净值增长率为1.54%，同期业绩基准增长率为 1.61%。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

                    §5 投资组合报告


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号            项目                  金额（元）      占基金总资产的比例（%）

 1  权益投资                            915,247,007.91                  93.09

      其中：股票                          915,247,007.91                  93.09

 2  基金投资                                        -                      -

 3  固定收益投资                        37,908,714.22                    3.86

      其中：债券                          37,908,714.22                    3.86

            资产支持证券                              -                      -

 4  贵金属投资                                      -                      -

 5  金融衍生品投资                                  -                      -

 6  买入返售金融资产                                -                      -

      其中：买断式回购的买入返售                      -                      -
      金融资产

 7  银行存款和结算备付金合计            14,611,424.93                    1.49

 8  其他资产                            15,424,922.33                    1.57

 9  合计                                983,192,069.39                  100.00

注：本基金本报告期末融出证券市值为 63,382,867.00 元，占净值比例 6.53%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

                                                            金额单位：人民币元

代码          行业类别              公允价值（元）    占基金资产净值比例(%)

A    农、林、牧、渔业                                -                      -

B    采矿业                              678,945,548.87                  69.93

C    制造业                              163,319,918.59                  16.82

D    电力、热力、燃气及水生产和          51,438,632.00                    5.30
      供应业

E    建筑业                                        -                      -

F    批发和零售业                        20,803,577.00                    2.14

G    交通运输、仓储和邮政业                          -                      -

H    住宿和餐饮业                                    -                      -

I    信息传输、软件和信息技术服                      -                      -
      务业

J    金融业                                        -                      -

K    房地产业                                        -                      -

L    租赁和商务服务业                                -                      -

M    科学研究和技术服务业                            -                      -

N    水利、环境和公共设施管理业                      -                      -

O    居民服务、修理和其他服务业                      -                      -

P    教育                                          -                      -

Q    卫生和社会工作                                  -                      -


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

R    文化、体育和娱乐业                              -                      -

S    综合                                          -                      -

      合计                                914,507,676.46                  94.20

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

                                                            金额单位：人民币元

代码          行业类别              公允价值（元）    占基金资产净值比例(%)

A    农、林、牧、渔业                                -                      -

B    采矿业                                        -                      -

C    制造业                                696,466.37                    0.07

D    电力、热力、燃气及水生产和                      -                      -
      供应业

E    建筑业                                        -                      -

F    批发和零售业                                    -                      -

G    交通运输、仓储和邮政业                  11,556.45                    0.00

H    住宿和餐饮业                                    -                      -

I    信息传输、软件和信息技术服              12,460.82                    0.00
      务业

J    金融业                                        -                      -

K    房地产业                                        -                      -

L    租赁和商务服务业                        3,097.60                    0.00

M    科学研究和技术服务业                    15,750.21                    0.00

N    水利、环境和公共设施管理业                      -                      -

O    居民服务、修理和其他服务业                      -                      -

P    教育                                          -                      -

Q    卫生和社会工作                                  -                      -

R    文化、体育和娱乐业                              -                      -

S    综合                                          -                      -

      合计                                  739,331.45                    0.08

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                            金额单位：人民币元

序号  股票代码    股票名称    数量（股）    公允价值（元）  占基金资产净值
                                                                  比例（％）

 1  601918      新集能源          5,178,138    45,101,581.98            4.65

 2  601225      陕西煤业          1,414,546    35,490,959.14            3.66

 3  601088      中国神华            879,726    34,388,489.34            3.54


                                          招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

  4  601898      中煤能源          2,897,490    33,147,285.60            3.41

  5  601101      昊华能源          4,354,900    32,226,260.00            3.32

  6  600188      兖矿能源          1,339,947    31,877,339.13            3.28

  7  600123      兰花科创          2,798,266    31,004,787.28            3.19

  8  601001      晋控煤业          2,001,996    30,810,718.44            3.17

  9  600971      恒源煤电          2,496,290    30,679,404.10            3.16

  10  000937      冀中能源          3,941,602    30,074,423.26            3.10

 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细

                                                              金额单位：人民币元

                                                                      占基金资产
 序号    股票代码    股票名称    数量（股）    公允价值（元）      净值比例
                                                                        （％）

  1    301589      诺瓦星云            691            240,108.68        0.02

  2    301587      中瑞股份            3,056            66,406.88        0.01

  3    301526      国际复材            9,723            39,475.38        0.00

  4    001389      广合科技            2,219            38,677.17        0.00

  5    301559      中集环科            1,315            21,250.40        0.00

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                              金额单位：人民币元

 序号          债券品种              公允价值（元）    占基金资产净值比例（％）

  1  国家债券                            27,394,268.22                    2.82

  2  央行票据                                      -                      -

  3  金融债券                            10,514,446.00                    1.08

      其中：政策性金融债                  10,514,446.00                    1.08

  4  企业债券                                      -                      -

  5  企业短期融资券                                -                      -

  6  中期票据                                      -                      -

  7  可转债（可交换债）                            -                      -

  8  同业存单                                      -                      -

  9  其他                                          -                      -

  10  合计                                37,908,714.22                    3.90

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                              金额单位：人民币元

                                                                        占基金资
序号  债券代码        债券名称        数量（张）    公允价值（元）    产净值比
                                                                        例（％）

 1  019678    22 国债 13                  178,000      18,117,254.52        1.87


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

2  018021    国开 2303                  103,000      10,514,446.00        1.08

3  019703    23 国债 10                  91,000        9,277,013.70        0.96

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。


                                        招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

  报告期内基金投资的前十名证券除恒源煤电（证券代码 600971）、冀中能源（证券代码 000937）、新集能源（证券代码 601918）、中国神华（证券代码 601088）、兖矿能源（证券代码 600188）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、恒源煤电（证券代码 600971）

  根据2023年6月12日发布的相关公告，该证券发行人因违反交通法规被濉溪县交通运输综合行政执法大队处以罚款。

  2、冀中能源（证券代码 000937）

  根据2023年5月16日发布的相关公告，该证券发行人因未及时披露公司重大事件被河北证监局处以罚款、警告,并责令改正。

  根据 2023 年 6 月 2 日发布的相关公告，该证券发行人因未及时披露公司重大事件被河
北证监局处以罚款、警告,并责令改正。

  3、新集能源（证券代码 601918）

  根据2023年9月27日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被上海铁路监督管理局处以罚款。

  4、中国神华（证券代码 601088）

  根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因涉嫌违反法律法规、未依法履行职责、环境污染等原因，多次受到监管机构的处罚。

  5、兖矿能源（证券代码 600188）

  根据2023年7月31日发布的相关公告，该证券发行人因产品不合格被济宁市能源局责令改正。

  根据 2023 年 8 月 8 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、产品不合格、违反
安全生产行为被国家矿山安全监察局山东局处以罚款。

  对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

                                                            金额单位：人民币元

 序号            名称                            金额（元）


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  1    存出保证金                                                    358,352.05

  2    应收清算款                                                            -

  3    应收股利                                                              -

  4    应收利息                                                              -

  5    应收申购款                                                  15,023,961.09

  6    其他应收款                                                    42,609.19

  7    其他                                                                  -

  8    合计                                                        15,424,922.33

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                      流通受限部  占基金资产  流通受限情况说
 序号      股票代码    股票名称    分的公允价    净值比例          明

                                        值（元）      （%）

  1      000937      冀中能源      6,016,255.00        0.62  转融通证券出借

  2      601101      昊华能源      5,151,140.00        0.53  转融通证券出借

  3      601918      新集能源      4,558,814.00        0.47  转融通证券出借

  4      601001      晋控煤业      3,789,018.00        0.39  转融通证券出借

  5      600188      兖矿能源      2,098,278.00        0.22  转融通证券出借

  6      600123      兰花科创      641,532.00        0.07  转融通证券出借

  7      600971      恒源煤电      242,113.00        0.02  转融通证券出借

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

                                                            金额单位：人民币元

序号  股票代码    股票名称  流通受限部分的  占基金资产净值  流通受限情况说
                              公允价值（元）    比例（%）          明

 1  301589      诺瓦星云          240,108.68            0.02  新股流通受限

 2  301587      中瑞股份          66,406.88            0.01  新股流通受限

 3  301526      国际复材          39,475.38            0.00  新股流通受限

 4  001389      广合科技          38,677.17            0.00  新股流通受限

 5  301559      中集环科          21,250.40            0.00  新股流通受限

                §6 开放式基金份额变动

                                                                      单位：份

      项目        招商中证煤炭等权指  招商中证煤炭等权指  招商中证煤炭等权指
                          数 A                数 C                数 E

报告期期初基金份额      567,358,378.48        52,885,228.34        6,413,317.87
总额


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报告期期间基金总申      162,312,714.78        62,062,881.24        17,566,223.03
购份额

减：报告期期间基金      267,003,482.33        72,760,571.99        16,536,843.75
总赎回份额
报告期期间基金拆分

变动份额（份额减少                  -                  -                  -
以"-"填列）

报告期期末基金份额      462,667,610.93        42,187,537.59        7,442,697.15
总额

        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

                    §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

  2、中国证券监督管理委员会批准招商中证煤炭等权指数证券投资基金设立的文件；
  3、《招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金合同》；

  4、《招商中证煤炭等权指数证券投资基金托管协议》；

  5、《招商中证煤炭等权指数证券投资基金招募说明书》；

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

  招商基金管理有限公司

  地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
8.3 查阅方式

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。


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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com

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                                                          2024 年 4 月 19 日