招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
2024年03月28日 19:44
【摘要】招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信建投证券股份有限公司送出日期：2024年3月29日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保...
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
送出日期：2024 年 3 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2023 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录......2
§2 基金简介......4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 7
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
...... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 审计报告......13
6.1 审计报告的基本内容 ...... 13
§7 年度财务报表 ...... 15
7.1 资产负债表 ...... 15
7.2 利润表......16
7.3 净资产变动表 ...... 18
7.4 报表附注 ...... 19
§8 投资组合报告 ...... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59
8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60
8.12 投资组合报告附注 ...... 60
§9 基金份额持有人信息 ...... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61
9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62
§10 开放式基金份额变动 ...... 62
§11 重大事件揭示 ...... 62
11.1 基金份额持有人大会决议...... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63
11.4 基金投资策略的改变...... 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63
11.8 其他重大事件...... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 68
§13 备查文件目录 ...... 69
13.1 备查文件目录 ...... 69
13.2 存放地点 ...... 69
13.3 查阅方式 ...... 69
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 招商中证畜牧养殖 ETF
场内简称 畜牧养殖（扩位证券简称：畜牧养殖 ETF）
基金主代码 516670
交易代码 516670
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 18 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,025,266,313.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2021 年 3 月 26 日
2.2 基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将
投资目标 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以
内。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，
基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限
于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标
的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标
投资策略 的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他
可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因
标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、
衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策
略。
业绩比较基准 中证畜牧养殖指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略跟踪标
的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司
姓名 潘西里 朱志明
信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 4008-888-108
电子邮箱 cmf@cmfchina.com service@csc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95587
传真 0755－83196475 010-85130975
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
7088 号 楼
办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区朝阳门内大街 2
7088 号 号凯恒中心 B 座 10 层
邮政编码 518040 100010
法定代表人 王小青 王常青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30
普通合伙） 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年 3 月 18 日-
2021 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -34,551,833.04 16,735,114.43 -2,546,281.42
本期利润 -107,621,708.89 -5,237,899.59 3,724,723.05
加权平均基金份额本期利润 -0.1083 -0.0151 0.0366
本期加权平均净值利润率 -14.35% -1.73% 4.17%
本期基金份额净值增长率 -13.53% -11.17% -5.91%
3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末
期末可供分配利润 -284,281,046.23 -117,764,784.02 -5,864,854.97
期末可供分配基金份额利润 -0.2773 -0.1642 -0.0591
期末基金资产净值 740,985,266.77 599,501,528.98 93,401,458.03
期末基金份额净值 0.7227 0.8358 0.9409
3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末
基金份额累计净值增长率 -27.73% -16.42% -5.91%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.67% 1.04% 1.35% 1.04% 0.32% 0.00%
过去六个月 -2.39% 0.98% -3.34% 0.98% 0.95% 0.00%
过去一年 -13.53% 0.96% -15.30% 0.97% 1.77% -0.01%
自基金合同 -27.73% 1.48% -34.16% 1.51% 6.43% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于 2021 年 3 月 18 日成立，截至 2021 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成立
当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2021 年 3 月 18 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者
（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在
主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
男，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金
融数据中心、南京大学金陵学院；2010 年 7 月加入
华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究
员、部门负责人；2014 年 3 月加入西南证券股份有
限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研
究岗、投资者教育及培训岗；2017 年 9 月加入招商
基金管理有限公司，曾任深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金、招商深
证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、招商深证 100 交易型开放式
本基金 指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江 100 交
刘重杰 基金经 2021 年 3 - 13 易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技
理 月 18 日 主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云
计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基
金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基金经理，现任招商深证 100 交易型
开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开
放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交
易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖
交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG
基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新
能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主
题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中
证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基
金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、招商中证 100 交易型开放式指数证
券投资基金、招商中证银行 AH 价格优选交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯
达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券
投资基金、招商纳斯达克 100 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金（QDII）、招商中证国新
央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了
《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控
制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资
组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了
各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体
系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则
的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程
和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 28 次，其中 21 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发
生反向交易，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内 A 股整体上呈现出一定程度的调整，沪深 300 指数下跌 11.38%。从行业分化
依然明显，全年涨幅靠前的为通信、传媒、计算机等 TMT 板块，涨幅分别为 25.75%、16.80%、8.97%；美容护理、商贸零售、房地产等行业调整幅度较大，下跌幅度分别为32.03%、31.30%、26.39%；而且全年行业演绎过程中，板块涨跌格局变化较大，未呈现明显的持续性市场主线。本基金的基准指数中证畜牧养殖指数报告期内下跌 15.3%。关于本基金的运作，仓位维持在 99.4%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-13.53%，同期业绩基准增长率为-15.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023 年，我国经济运行一波三折，一季度积压需求释放后增速转弱，下半年政策发力带动筑底回升，全年 GDP 同比增长 5.2%左右。市场预期稳增长仍然是 2024年经济工作的重点，符合我国的潜在经济增速水平，政策效果将持续见效；当然，根据 2023 年经济工作会议提出的六方面的困难或挑战，也是市场需要面临的问题。畜牧养殖板块方面，畜禽的供给结构均有不同程度的改善，随着去化进程的深入，供需不平衡的格局有望缓解。以指数权重股中典型的生猪养殖企业来看，标准财务类估值指标或行业内头均市值等特有估值指标来看，均处于历史底部区域；当去化进程进一步推进，市场情绪好转后，畜牧养殖指数有望迎来相应的反弹。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作：
1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识；
2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理；
3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查；
4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。
报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内，本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管本基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支方面进行了认真的复核，对本基金的投
资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的
数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关
联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。
§6 审计报告
6.1 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金全体持有人
我们审计了招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的财
务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国
证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，
公允反映了招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
形成审计意见的基础 些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招
商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负
责。其他信息包括招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信
息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程
中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们
应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商中证畜牧养殖交
责任 易型开放式指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、终止运营或别
无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证
券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是
高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错
报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为
发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚
注册会计师对财务报表审计的 假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的
责任 风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对招商中证畜牧养殖交易型开放式
指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金不能持续
经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部
控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 吴凌志 陈峻逸
会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
审计报告日期 2024 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日
资产：
货币资金 7.4.7.1 2,148,877.86 5,137,939.38
结算备付金 337,768.34 1,210,170.91
存出保证金 328,159.20 727,394.88
交易性金融资产 7.4.7.2 738,954,872.37 595,323,007.46
其中：股票投资 738,954,872.37 595,323,007.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 151,908.70 -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 741,921,586.47 602,398,512.63
负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 416,549.48 2,197,444.78
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 125,043.10 91,590.48
应付托管费 62,521.57 45,795.22
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 332,205.55 562,153.17
负债合计 936,319.70 2,896,983.65
净资产：
实收基金 7.4.7.7 1,025,266,313.00 717,266,313.00
其他综合收益 - -
未分配利润 7.4.7.8 -284,281,046.23 -117,764,784.02
净资产合计 740,985,266.77 599,501,528.98
负债和净资产总计 741,921,586.47 602,398,512.63
注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7227 元，基金份额总额
1,025,266,313.00 份。
7.2 利润表
会计主体：招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日 上年度可比期间 2022
项目 附注号 至 2023 年 12 月 31 日 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日
一、营业总收入 -105,196,998.19 -4,180,163.04
1.利息收入 57,531.81 36,940.09
其中：存款利息收入 7.4.7.9 57,531.81 36,940.09
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 -34,168,478.26 16,551,359.95
列）
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -43,693,860.79 15,393,104.23
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 28,096.24 98,340.98
资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -
贵金属投资收益 7.4.7.13 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 9,497,286.29 1,059,914.74
以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -73,069,875.85 -21,973,014.02
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 1,983,824.11 1,204,550.94
列）
减：二、营业总支出 2,424,710.70 1,057,736.55
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,498,473.78 591,824.08
其中：暂估管理人报酬 - -
2.托管费 7.4.10.2.2 749,236.85 295,912.13
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 7.4.7.18 - -
7.税金及附加 0.07 0.34
8.其他费用 7.4.7.19 177,000.00 170,000.00
三、利润总额（亏损总额以 -107,621,708.89 -5,237,899.59
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -107,621,708.89 -5,237,899.59
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -107,621,708.89 -5,237,899.59
注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润
表格式的要求：上年度可比期间“证券出借利息收入”项目的“本期”金额列示于本期
“其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。
7.3 净资产变动表
会计主体：招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 717,266,313.00 - -117,764,784.02 599,501,528.98
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 717,266,313.00 - -117,764,784.02 599,501,528.98
三、本期增减变动额（减少以 308,000,000.00 - -166,516,262.21 141,483,737.79
“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - -107,621,708.89 -107,621,708.89
（二）、本期基金份额交易产
生的净资产变动数（净资产减 308,000,000.00 - -58,894,553.32 249,105,446.68
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,152,000,000.00 - -240,270,855.79 911,729,144.21
2.基金赎回款 -844,000,000.00 - 181,376,302.47 -662,623,697.53
（三）、本期向基金份额持有
人分配利润产生的净资产变动 - - - -
（净资产减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净资产 1,025,266,313.00 - -284,281,046.23 740,985,266.77
项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 99,266,313.00 - -5,864,854.97 93,401,458.03
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 99,266,313.00 - -5,864,854.97 93,401,458.03
三、本期增减变动额（减少以 618,000,000.00 - -111,899,929.05 506,100,070.95
“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - -5,237,899.59 -5,237,899.59
（二）、本期基金份额交易产
生的净资产变动数（净资产减 618,000,000.00 - -106,662,029.46 511,337,970.54
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,097,000,000.00 - -158,703,667.88 938,296,332.12
2.基金赎回款 -479,000,000.00 - 52,041,638.42 -426,958,361.58
（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的净资产变动
（净资产减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净资产 717,266,313.00 - -117,764,784.02 599,501,528.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管
理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》《招商中证畜牧养殖交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]479 号文准予公开募集注册。本基金为
交易型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购方式的不同，将基金份额分为网
上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。本基金首次设立募集基金份额为
295,266,313.00 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师
报(验)字(21)第 00129 号验资报告。《招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2021 年 3 月 18 日正式生效。本基金的基金管理人
为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投
证券”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说
明书的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证，下同)和备选成份券(含
存托凭证，下同)。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券(包括主
板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内
依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换
债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支
持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基
金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投
资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现
金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证畜牧养殖指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1)金融资产的分类
根据本基金的金融资产业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，
则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
2)金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金
额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
1)利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
转融通证券出借业务利息收入在转融通证券实际出借期间内，按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入。
2)投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。
3)公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费（如适用）按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1)每一基金份额享有同等分配权；
2)本基金的收益分配方式为现金分红；
3)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
4)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5)若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
6)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定,对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通
知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证
券投资基金过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的 税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受
让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交
易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
活期存款 2,148,877.86 5,137,939.38
等于：本金 2,148,531.73 5,137,082.83
加：应计利息 346.13 856.55
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 2,148,877.86 5,137,939.38
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 827,726,757.77 - 738,954,872.37 -88,771,885.40
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 827,726,757.77 - 738,954,872.37 -88,771,885.40
项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 611,025,017.01 - 595,323,007.46 -15,702,009.55
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 611,025,017.01 - 595,323,007.46 -15,702,009.55
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 155,205.55 376,755.91
其中：交易所市场 155,205.55 376,755.91
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 177,000.00 185,397.26
合计 332,205.55 562,153.17
7.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 717,266,313.00 717,266,313.00
本期申购 1,152,000,000.00 1,152,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -844,000,000.00 -844,000,000.00
基金份额折算变动份额 - -
本期末 1,025,266,313.00 1,025,266,313.00
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 17,286,384.39 -135,051,168.41 -117,764,784.02
加：会计政策变更 - - -
前期差错更 - - -
正
其他 - - -
本期期初 17,286,384.39 -135,051,168.41 -117,764,784.02
本期利润 -34,551,833.04 -73,069,875.85 -107,621,708.89
本期基金份额交易 18,351,563.36 -77,246,116.68 -58,894,553.32
产生的变动数
其中：基金申购款 37,944,400.25 -278,215,256.04 -240,270,855.79
基金赎回款 -19,592,836.89 200,969,139.36 181,376,302.47
本期已分配利润 - - -
本期末 1,086,114.71 -285,367,160.94 -284,281,046.23
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 31,851.01 21,183.76
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,060.43 10,455.98
其他 11,620.37 5,300.35
合计 57,531.81 36,940.09
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -40,671,384.35 13,925,402.04
股票投资收益——赎回差价收入 -3,022,476.44 1,467,702.19
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 -43,693,860.79 15,393,104.23
7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 597,291,308.72 427,779,488.22
减：卖出股票成本总额 636,404,305.69 412,429,065.61
减：交易费用 1,558,387.38 1,425,020.57
买卖股票差价收入 -40,671,384.35 13,925,402.04
7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 662,623,697.53 426,958,361.58
减：现金支付赎回款总额 499,851,996.53 347,164,100.58
减：赎回股票成本总额 165,794,177.44 78,326,558.81
减：交易费用 - -
赎回差价收入 -3,022,476.44 1,467,702.19
7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日
债券投资收益——利息收入 20.70 394.32
债券投资收益——买卖债券（债转 28,075.54 97,946.66
股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 28,096.24 98,340.98
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月 1
2023 年 12 月 31 日 日至 2022 年 12 月 31 日
卖出债券（债转股及债券到 190,004.45 1,437,576.74
期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债 161,898.94 1,329,474.25
券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额 22.36 10,146.82
减：交易费用 7.61 9.01
买卖债券差价收入 28,075.54 97,946.66
7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券赎回差价收入。
7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券申购差价收入。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 9,497,286.29 1,059,914.74
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,497,286.29 1,059,914.74
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目名称 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
1.交易性金融资产 -73,069,875.85 -21,973,014.02
——股票投资 -73,069,875.85 -21,973,014.02
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税
合计 -73,069,875.85 -21,973,014.02
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 1,983,824.11 1,204,550.94
合计 1,983,824.11 1,204,550.94
7.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月 1
2023 年 12 月 31 日 日至 2022 年 12 月 31 日
审计费用 37,000.00 30,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
IOPV 服务费 20,000.00 20,000.00
合计 177,000.00 170,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中信建投证券股份有限公司 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的参股经营机构
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联 本基金的基金管理人管理的其他基
接基金(以下简称“招商中证畜牧养殖 ETF 联接”) 金
注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至
日 2022 年 12 月 31 日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比
例
招商证券 127,218,152.08 9.19% 78,194,285.89 6.19%
中信建投证券 1,257,564,808.07 90.81% 1,148,608,922.76 90.97%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日
关联方名称 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例
招商证券 190,004.45 100.00% 215,138.09 9.66%
中信建投证券 - - 2,012,181.80 90.34%
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金 占期末应付佣
量的比例 余额 金总额的比例
中信建投证券 922,958.76 96.81% 139,402.36 89.82%
招商证券 30,395.51 3.19% 15,803.19 10.18%
上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金 占期末应付佣
量的比例 余额 金总额的比例
中信建投证券 839,983.93 97.36% 363,686.51 96.53%
招商证券 18,085.95 2.10% 13,069.40 3.47%
注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服
务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额
外对价。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的管理费 1,498,473.78 591,824.08
其中：应支付销售机构的客户维护费 34,278.68 14,590.06
应支付基金管理人的净管理费 1,464,195.10 577,234.02
应支付投资顾问的投资顾问费 - -
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的托 749,236.85 295,912.13
管费
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占 持有的基金份额 持有的基金份额占
基金总份额的比例 基金总份额的比例
招商证券股份有 6,101,921.00 0.60% 9,243,093.00 1.29%
限公司
招商中证畜牧养 647,539,400.00 63.16% 509,867,800.00 71.08%
殖 ETF 联接
中信建投证券股 3,954,700.00 0.39% 1,767,300.00 0.25%
份有限公司
注：表格中的比例为四舍五入的结果。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日
关联方名称 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信建投-活期 2,148,877.86 31,851.01 5,137,939.38 21,183.76
注：本基金的托管人为中信建投证券股份有限公司，银行存款存放在具有基金托管资格的
银行，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额
位：股/张）
招商证券 301305 朗坤环境 网下申购 7,523 189,955.75
招商证券 301428 世纪恒通 网下申购 2,289 60,315.15
招商证券 001378 德冠新材 网下申购 2,044 64,753.92
招商证券 688653 康希通信 网下申购 6,478 68,019.00
中信建投证券 688570 天玛智控 网下申购 8,837 267,407.62
中信建投证券 688458 美芯晟 网下申购 2,139 160,425.00
中信建投证券 688352 颀中科技 网下申购 14,480 175,208.00
中信建投证券 001328 登康口腔 网下申购 1,445 29,882.60
中信建投证券 688582 芯动联科 网下申购 6,476 173,168.24
中信建投证券 301515 港通医疗 网下申购 2,294 71,481.04
中信建投证券 688602 康鹏科技 网下申购 10,653 92,254.98
中信建投证券 301509 金凯生科 网下申购 2,657 150,279.92
中信建投证券 300904 威力传动 网下申购 3,037 107,540.17
中信建投证券 301510 固高科技 网下申购 3,957 47,484.00
中信建投证券 301469 恒达新材 网下申购 2,743 100,338.94
中信建投证券 688591 泰凌微 网下申购 6,806 170,013.88
中信建投证券 301529 福赛科技 网下申购 1,816 66,465.60
中信建投证券 688657 浩辰软件 网下申购 1,008 104,227.20
中信建投证券 001326 联域股份 网下申购 986 40,603.48
中信证券 301323 新莱福 网下申购 2,277 88,939.62
中信证券 688523 航天环宇 网下申购 4,717 103,113.62
中信证券 001324 长青科技 网下申购 1,131 21,353.28
中信证券 688581 安杰思 网下申购 1,381 173,729.80
中信证券 301293 三博脑科 网下申购 3,324 98,390.40
中信证券 001286 陕西能源 网下申购 37,667 361,603.20
中信证券 601133 柏诚股份 网下申购 5,350 62,381.00
中信证券 001367 海森药业 网下申购 549 24,419.52
中信证券 601061 中信金属 网下申购 15,557 102,365.06
中信证券 603162 海通发展 网下申购 523 19,481.75
中信证券 301439 泓淋电力 网下申购 7,178 143,488.22
中信证券 301157 华塑科技 网下申购 1,498 84,637.00
中信证券 301170 锡南科技 网下申购 2,496 84,864.00
中信证券 688631 莱斯信息 网下申购 3,357 84,864.96
中信证券 301261 恒工精密 网下申购 1,973 72,803.70
中信证券 688563 航材股份 网下申购 6,722 530,970.78
中信证券 688450 光格科技 网下申购 1,662 88,235.58
中信证券 301371 敷尔佳 网下申购 5,111 284,580.48
中信证券 301558 三态股份 网下申购 14,578 106,856.74
中信证券 301559 中集环科 网下申购 11,003 266,492.66
中信证券 301517 陕西华达 网下申购 1,841 49,467.67
中信证券、中 688146 中船特气 网下申购 4,613 166,759.95
信建投证券
上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额
位：股/张）
招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89
招商证券 301123 奕东电子 网下申购 800 29,784.00
中信建投证券 688172 燕东微 网下申购 17,437 383,265.26
中信建投证券 688143 长盈通 网下申购 1,938 69,128.46
中信建投证券 301311 昆船智能 网下申购 8,320 115,481.60
中信建投证券 603130 云中马 网下申购 480 9,465.60
中信建投证券 001338 永顺泰 网下申购 1,649 11,246.18
中信建投证券 001300 三柏硕 网下申购 763 8,522.71
中信建投证券 301313 凡拓数创 网下申购 2,464 62,216.00
中信建投证券 301326 捷邦科技 网下申购 2,264 117,094.08
中信建投证券 688381 帝奥微 网下申购 3,448 143,712.64
中信建投证券 001236 弘业期货 网下申购 1,399 2,602.14
中信建投证券 301197 工大科雅 网下申购 3,791 96,670.50
中信建投证券 601089 福元医药 网下申购 1,749 25,570.38
中信建投证券 603272 联翔股份 网下申购 443 6,042.52
中信建投证券 001227 兰州银行 网下申购 7,868 28,088.76
中信证券 688141 杰华特 网下申购 6,365 243,524.90
中信证券 301165 锐捷网络 网下申购 6,461 209,207.18
中信证券 301377 鼎泰高科 网下申购 7,695 176,061.60
中信证券 688432 有研硅 网下申购 14,391 142,614.81
中信证券 001322 箭牌家居 网下申购 1,595 20,224.60
中信证券 603151 邦基科技 网下申购 535 9,603.25
中信证券 688409 富创精密 网下申购 1,942 135,920.58
中信证券 688252 天德钰 网下申购 5,201 112,757.68
中信证券 688114 华大智造 网下申购 1,847 161,021.46
中信证券 301349 信德新材 网下申购 948 131,658.24
中信证券 301296 新巨丰 网下申购 9,196 167,275.24
中信证券 688439 振华风光 网下申购 2,554 171,092.46
中信证券 688370 丛麟科技 网下申购 2,643 157,945.68
中信证券 688271 联影医疗 网下申购 2,209 242,724.92
中信证券 001330 博纳影业 网下申购 3,564 17,926.92
中信证券 001339 智微智能 网下申购 812 13,690.32
中信证券 688041 海光信息 网下申购 8,838 318,168.00
中信证券 301269 华大九天 网下申购 3,943 128,896.67
中信证券 603235 天新药业 网下申购 572 21,095.36
中信证券 301175 中科环保 网下申购 30,838 117,801.16
中信证券 301112 信邦智能 网下申购 2,744 75,542.32
中信证券 301302 华如科技 网下申购 1,585 82,467.55
中信证券 301238 瑞泰新材 网下申购 5,379 103,169.22
中信证券 301266 宇邦新材 网下申购 2,924 78,538.64
中信证券 603191 望变电气 网下申购 1,149 13,627.14
中信证券 603051 鹿山新材 网下申购 272 7,014.88
中信证券 603209 兴通股份 网下申购 595 12,804.40
中信证券 001266 宏英智能 网下申购 172 6,640.92
中信证券 603132 金徽股份 网下申购 753 8,132.40
中信证券 603215 比依股份 网下申购 575 7,187.50
注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
数量
证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 购日 类型 格 值单价 位： 额 额 注
股）
2023 年 新股流通
001239 永达股份 12 月 4 6 个月 受限 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
日
2023 年 新股流通
001306 夏厦精密 11 月 9 6 个月 受限 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
日
2023 年 新股流通
001326 联域股份 11 月 1 6 个月 受限 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
日
2023 年 新股流通
001358 兴欣新材 12 月 6 个月 受限 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
14 日
2023 年 新股流通
001378 德冠新材 10 月 6 个月 受限 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
23 日
2023 年 新股流通
300904 威力传动 8 月 2 6 个月 受限 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
日
2023 年 新股流通
301202 朗威股份 6 月 28 6 个月 受限 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
日
2023 年 新股流通
301251 威尔高 8 月 30 6 个月 受限 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
日
2023 年 新股流通
301261 恒工精密 6 月 29 6 个月 受限 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
日
2023 年 新股流通
301292 海科新源 6 月 29 6 个月 受限 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
日
2023 年 新股流通
301348 蓝箭电子 8 月 1 6 个月 受限 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
日
2023 年 新股流通
301370 国科恒泰 7 月 3 6 个月 受限 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
日
2023 年 新股流通
301371 敷尔佳 7 月 24 6 个月 受限 55.68 37.58 512 28,508.16 19,240.96 -
日
2023 年 新股流通
301372 科净源 8 月 3 6 个月 受限 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
日
2023 年 新股流通
301381 赛维时代 7 月 5 6 个月 受限 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
日
2023 年 新股流通
301393 昊帆生物 7 月 5 6 个月 受限 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
日
2023 年 新股流通
301413 安培龙 12 月 6 个月 受限 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
11 日
2023 年 新股流通
301418 协昌科技 8 月 10 6 个月 受限 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
日
2023 年 新股流通
301421 波长光电 8 月 16 6 个月 受限 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
日
2023 年 新股流通
301459 丰茂股份 12 月 6 6 个月 受限 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
日
2023 年 新股流通
301469 恒达新材 8 月 10 6 个月 受限 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
日
2023 年 新股流通
301486 致尚科技 6 月 30 6 个月 受限 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
日
2023 年 新股流通
301487 盟固利 8 月 1 6 个月 受限 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
日
301488 豪恩汽电 2023 年 6 个月 新股流通 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
6 月 26 受限
日
2023 年 新股流通
301489 思泉新材 10 月 6 个月 受限 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
16 日
2023 年 新股流通
301498 乖宝宠物 8 月 9 6 个月 受限 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
日
2023 年 新股流通
301499 维科精密 7 月 13 6 个月 受限 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
日
2023 年 新股流通
301500 飞南资源 9 月 13 6 个月 受限 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
日
2023 年 新股流通
301505 苏州规划 7 月 12 6 个月 受限 26.35 35.81 162 4,268.70 5,801.22 -
日
2023 年 新股流通
301507 民生健康 8 月 24 6 个月 受限 10.00 15.85 829 8,290.00 13,139.65 -
日
2023 年 新股流通
301508 中机认检 11 月 6 个月 受限 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
23 日
2023 年 新股流通
301509 金凯生科 7 月 26 6 个月 受限 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
日
2023 年 新股流通
301510 固高科技 8 月 4 6 个月 受限 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
日
2023 年 新股流通
301511 德福科技 8 月 8 6 个月 受限 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
日
2023 年 新股流通
301515 港通医疗 7 月 13 6 个月 受限 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
日
2023 年 新股流通
301516 中远通 12 月 1 6 个月 受限 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
日
2023 年 新股流通
301517 陕西华达 10 月 9 6 个月 受限 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
日
2023 年 新股流通
301518 长华化学 7 月 26 6 个月 受限 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
日
301519 舜禹股份 2023 年 6 个月 新股流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
7 月 19 受限
日
2023 年 新股流通
301520 万邦医药 9 月 18 6 个月 受限 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
日
2023 年 新股流通
301525 儒竞科技 8 月 23 6 个月 受限 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
日
2023 年 新股流通
301526 国际复材 12 月 6 个月 受限 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
19 日
2023 年 新股流通
301528 多浦乐 8 月 17 6 个月 受限 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
日
2023 年 新股流通
301529 福赛科技 8 月 31 6 个月 受限 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
日
2023 年 新股流通
301533 威马农机 8 月 7 6 个月 受限 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
日
2023 年 新股流通
301548 崇德科技 9 月 11 6 个月 受限 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
日
2023 年 新股流通
301550 斯菱股份 9 月 6 6 个月 受限 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
日
2023 年 新股流通
301555 惠柏新材 10 月 6 个月 受限 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
24 日
2023 年 新股流通
301558 三态股份 9 月 21 6 个月 受限 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
日
2023 年 新股流通
301559 中集环科 9 月 26 6 个月 受限 24.22 18.24 1,101 26,666.22 20,082.24 -
日
2023 年 新股流通
301566 达利凯普 12 月 6 个月 受限 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
22 日
2023 年 新股流通
301568 思泰克 11 月 6 个月 受限 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
21 日
2023 年 新股流通
301578 辰奕智能 12 月 6 个月 受限 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
21 日
2023 年 新股流通
601083 锦江航运 11 月 6 个月 受限 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
28 日
2023 年 新股流通
601096 宏盛华源 12 月 6 个月 受限 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
15 日
2023 年 新股流通
603004 鼎龙科技 12 月 6 个月 受限 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
20 日
2023 年 新股流通
603075 热威股份 9 月 1 6 个月 受限 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
日
2023 年 新股流通
603107 上海汽配 10 月 6 个月 受限 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
25 日
2023 年 新股流通
603119 浙江荣泰 7 月 21 6 个月 受限 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
日
2023 年 新股流通
603193 润本股份 10 月 9 6 个月 受限 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
日
2023 年 新股流通
603231 索宝蛋白 12 月 6 6 个月 受限 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
日
2023 年 新股流通
603270 金帝股份 8 月 25 6 个月 受限 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
日
2023 年 新股流通
603273 天元智能 10 月 6 个月 受限 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
16 日
2023 年 新股流通
603276 恒兴新材 9 月 18 6 个月 受限 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
日
2023 年 新股流通
603373 安邦护卫 12 月 6 个月 受限 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
13 日
2023 年 新股流通
688450 光格科技 7 月 17 6 个月 受限 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
日
2023 年 新股流通
688549 中巨芯 8 月 30 6 个月 受限 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
日
688563 航材股份 2023 年 6 个月 新股流通 78.99 60.49 673 53,160.27 40,709.77 -
7 月 12 受限
日
2023 年 新股流通
688573 信宇人 8 月 9 6 个月 受限 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
日
2023 年 新股流通
688582 芯动联科 6 月 21 6 个月 受限 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
日
2023 年 新股流通
688591 泰凌微 8 月 18 6 个月 受限 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
日
2023 年 新股流通
688592 司南导航 8 月 7 6 个月 受限 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
日
2023 年 新股流通
688602 康鹏科技 7 月 13 6 个月 受限 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
日
2023 年 新股流通
688603 天承科技 6 月 30 6 个月 受限 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
日
2023 年 新股流通
688612 威迈斯 7 月 19 6 个月 受限 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
日
2023 年 新股流通
688646 逸飞激光 7 月 21 6 个月 受限 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
日
2023 年 新股流通
688648 中邮科技 11 月 6 6 个月 受限 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
日
2023 年 新股流通
688651 盛邦安全 7 月 19 6 个月 受限 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
日
2023 年 新股流通
688652 京仪装备 11 月 6 个月 受限 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
22 日
2023 年 新股流通
688653 康希通信 11 月 6 个月 受限 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
10 日
2023 年 新股流通
688657 浩辰软件 9 月 25 6 个月 受限 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
日
2023 年 新股流通
688671 碧兴物联 8 月 2 6 个月 受限 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
日
688693 锴威特 2023 年 6 个月 新股流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
8 月 10 受限
日
2023 年 新股流通
688702 盛科通信 9 月 6 6 个月 受限 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
日
2023 年 新股流通
688716 中研股份 9 月 13 6 个月 受限 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
日
2023 年 新股流通
688719 爱科赛博 9 月 20 6 个月 受限 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
日
2023 年 新股流通
688720 艾森股份 11 月 6 个月 受限 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
29 日
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
数量
证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 购日 类型 格 值单价 位： 额 额 注
张）
- - - - - - - - - - -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。
与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政
策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放在本基金的基金托管人开立的托管账户中，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项
的风险。本基金流动性风险来源于基金约定开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部
分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的金融资产主要在证券交易所和银行间同
业市场交易。除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有
其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所持有的金融负债的
合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因
此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，
通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。
同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入
短期资金，以缓解流动性风险。
本基金按合同约定申购赎回可采用一篮子股票的形式或现金替代方式，流动性风险相
对较低。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值或将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率
重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日
资产
货币资金 2,148,877.86 - - - 2,148,877.86
结算备付金 337,768.34 - - - 337,768.34
存出保证金 328,159.20 - - - 328,159.20
交易性金融资产 - - - 738,954,872.37 738,954,872.37
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收清算款 - - - 151,908.70 151,908.70
其他资产 - - - - -
资产总计 2,814,805.40 - - 739,106,781.07 741,921,586.47
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 125,043.10 125,043.10
应付托管费 - - - 62,521.57 62,521.57
应付清算款 - - - 416,549.48 416,549.48
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 332,205.55 332,205.55
负债总计 - - - 936,319.70 936,319.70
利率敏感度缺口 2,814,805.40 - - 738,170,461.37 740,985,266.77
上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12 月 31 日
资产
货币资金 5,137,939.38 - - - 5,137,939.38
结算备付金 1,210,170.91 - - - 1,210,170.91
存出保证金 727,394.88 - - - 727,394.88
交易性金融资产 - - - 595,323,007.46 595,323,007.46
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 7,075,505.17 - - 595,323,007.46 602,398,512.63
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 91,590.48 91,590.48
应付托管费 - - - 45,795.22 45,795.22
应付清算款 - - - 2,197,444.78 2,197,444.78
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 562,153.17 562,153.17
负债总计 - - - 2,896,983.65 2,896,983.65
利率敏感度缺口 7,075,505.17 - - 592,426,023.81 599,501,528.98
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相
关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价
格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和
基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价
格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净值
值比例（%） 比例（%）
交易性金融资产- 738,954,872.37 99.73 595,323,007.46 99.30
股票投资
交易性金融资产- - - - -
基金投资
交易性金融资产- - - - -
贵金属投资
衍生金融资产-权 - - - -
证投资
其他 - - - -
合计 738,954,872.37 99.73 595,323,007.46 99.30
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）
本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年
分析 月 31 日 ） 12 月 31 日 ）
1. 权益性投资的市场价格上升 36,947,743.62 29,766,150.37
5%
2. 权益性投资的市场价格下降 -36,947,743.62 -29,766,150.37
5%
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
次 日
第一层次 737,868,645.66 594,307,379.79
第二层次 - -
第三层次 1,086,226.71 1,015,627.67
合计 738,954,872.37 595,323,007.46
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二 层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
项目 交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 1,015,627.67 1,015,627.67
当期购买 - 1,766,294.68 1,766,294.68
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - 2,166,310.63 2,166,310.63
当期利得或损失总额 - 470,614.99 470,614.99
其中：计入损益的利得或 - 470,614.99 470,614.99
损失
计入其他综合收益 - - -
的利得或损失
期末余额 - 1,086,226.71 1,086,226.71
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未 - 179,686.59 179,686.59
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
项目 交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - - -
当期购买 - 2,457,843.38 2,457,843.38
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - 411,142.65 411,142.65
当期利得或损失总额 - -1,031,073.06 -1,031,073.06
其中：计入损益的利得或 - -1,031,073.06 -1,031,073.06
损失
计入其他综合收益 - - -
的利得或损失
期末余额 - 1,015,627.67 1,015,627.67
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未 - 110,158.62 110,158.62
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
金额单位：人民币元
不可观察输入值
项目 本期末公允价 采用的估值技 与公允价
值 术 名称 范围/加权平均值 值之间的
关系
股票投资 1,086,226.71 平均价格亚式 流通受限股票 0.1962-2.1988 负相关
期权模型 预期波动率
不可观察输入值
项目 上年度末公允 采用的估值技 与公允价
价值 术 名称 范围/加权平均值 值之间的
关系
股票投资 1,015,627.67 平均价格亚式 流通受限股票 0.2127-2.4756 负相关
期权模型 预期波动率
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 738,954,872.37 99.60
其中：股票 738,954,872.37 99.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,486,646.20 0.34
8 其他资产 480,067.90 0.06
9 合计 741,921,586.47 100.00
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 292,968,838.60 39.54
B 采矿业 - -
C 制造业 444,899,807.06 60.04
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 737,868,645.66 99.58
8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 925,875.11 0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 56,342.59 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 42,548.95 0.01
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,418.54 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,086,226.71 0.15
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）
1 002311 海大集团 1,705,000 76,571,550.00 10.33
2 002714 牧原股份 1,854,020 76,348,543.60 10.30
3 300498 温氏股份 3,771,300 75,652,278.00 10.21
4 000876 新 希 望 5,784,900 53,915,268.00 7.28
5 002385 大北农 8,421,600 50,192,736.00 6.77
6 600873 梅花生物 5,249,364 50,131,426.20 6.77
7 002299 圣农发展 1,898,700 32,619,666.00 4.40
8 600201 生物股份 2,851,906 30,715,027.62 4.15
9 002100 天康生物 2,758,900 24,195,553.00 3.27
10 603477 巨星农牧 644,800 24,160,656.00 3.26
11 002567 唐人神 2,918,500 21,888,750.00 2.95
12 002458 益生股份 1,509,900 16,246,524.00 2.19
13 600195 中牧股份 1,300,600 15,425,116.00 2.08
14 603668 天马科技 777,800 14,264,852.00 1.93
15 603566 普莱柯 629,295 14,253,531.75 1.92
16 002124 天邦食品 3,744,500 13,592,535.00 1.83
17 000735 罗 牛 山 2,344,600 13,528,342.00 1.83
18 600975 新五丰 1,284,300 13,420,935.00 1.81
19 300761 立华股份 632,100 13,255,137.00 1.79
20 300119 瑞普生物 712,200 11,672,958.00 1.58
21 002746 仙坛股份 1,314,000 9,250,560.00 1.25
22 603718 海利生物 838,100 8,976,051.00 1.21
23 002548 金新农 1,433,900 8,072,857.00 1.09
24 603609 禾丰股份 937,100 8,021,576.00 1.08
25 600866 星湖科技 1,691,900 7,884,254.00 1.06
26 002234 民和股份 621,700 7,522,570.00 1.02
27 688526 科前生物 356,098 7,257,277.24 0.98
28 300505 川金诺 419,550 7,027,462.50 0.95
29 603363 傲农生物 1,110,025 6,737,851.75 0.91
30 002562 兄弟科技 1,623,600 6,559,344.00 0.89
31 002141 贤丰控股 1,731,900 5,472,804.00 0.74
32 301116 益客食品 342,600 4,392,132.00 0.59
33 002982 湘佳股份 181,600 3,869,896.00 0.52
34 300967 晓鸣股份 192,700 2,751,756.00 0.37
35 001366 播恩集团 122,700 2,020,869.00 0.27
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）
1 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.01
2 688563 航材股份 673 40,709.77 0.01
3 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00
4 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00
5 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00
6 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00
7 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00
8 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00
9 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00
10 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00
11 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00
12 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00
13 301559 中集环科 1,101 20,082.24 0.00
14 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00
15 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00
16 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00
17 301371 敷尔佳 512 19,240.96 0.00
18 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00
19 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00
20 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00
21 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00
22 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00
23 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00
24 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00
25 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00
26 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00
27 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00
28 301507 民生健康 829 13,139.65 0.00
29 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00
30 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00
31 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00
32 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00
33 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00
34 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00
35 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00
36 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00
37 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00
38 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00
39 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00
40 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00
41 301372 科净源 231 10,069.29 0.00
42 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00
43 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00
44 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00
45 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00
46 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00
47 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00
48 301516 中远通 604 9,368.04 0.00
49 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00
50 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00
51 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00
52 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00
53 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00
54 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00
55 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00
56 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00
57 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00
58 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00
59 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00
60 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00
61 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00
62 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00
63 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00
64 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00
65 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00
66 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00
67 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00
68 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00
69 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00
70 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00
71 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00
72 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00
73 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00
74 301505 苏州规划 162 5,801.22 0.00
75 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00
76 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00
77 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00
78 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00
79 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00
80 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00
81 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00
82 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00
83 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00
84 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00
85 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00
86 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00
87 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 300498 温氏股份 104,012,450.33 17.35
2 002311 海大集团 101,886,299.50 17.00
3 002714 牧原股份 95,490,490.36 15.93
4 000876 新 希 望 81,470,466.64 13.59
5 002385 大北农 67,087,523.02 11.19
6 002299 圣农发展 44,943,754.08 7.50
7 002100 天康生物 26,743,598.00 4.46
8 002567 唐人神 24,841,243.98 4.14
9 002458 益生股份 23,221,711.59 3.87
10 002124 天邦食品 21,397,816.80 3.57
11 000735 罗 牛 山 18,941,939.00 3.16
12 300119 瑞普生物 16,942,831.47 2.83
13 300761 立华股份 14,510,263.67 2.42
14 002234 民和股份 14,472,482.56 2.41
15 002746 仙坛股份 12,524,233.00 2.09
16 600866 星湖科技 10,386,261.70 1.73
17 002548 金新农 9,691,462.58 1.62
18 300505 川金诺 9,322,503.25 1.56
19 002562 兄弟科技 8,567,440.40 1.43
20 002157 *ST 正邦 8,038,287.19 1.34
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 300498 温氏股份 94,993,905.00 15.85
2 002311 海大集团 67,730,437.66 11.30
3 002714 牧原股份 64,720,117.36 10.80
4 000876 新 希 望 53,729,221.84 8.96
5 002385 大北农 49,465,701.43 8.25
6 002299 圣农发展 31,123,958.88 5.19
7 002100 天康生物 16,089,271.45 2.68
8 002458 益生股份 15,521,933.89 2.59
9 002157 *ST 正邦 15,202,957.24 2.54
10 002567 唐人神 15,191,948.00 2.53
11 002124 天邦食品 14,332,153.00 2.39
12 000735 罗 牛 山 12,350,625.13 2.06
13 300119 瑞普生物 11,304,702.92 1.89
14 001201 东瑞股份 11,118,455.24 1.85
15 002234 民和股份 10,779,944.48 1.80
16 002688 金河生物 10,280,908.00 1.71
17 300381 溢多利 9,914,148.00 1.65
18 300761 立华股份 9,611,368.38 1.60
19 002746 仙坛股份 8,490,835.61 1.42
20 600299 安迪苏 7,517,072.00 1.25
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 805,757,469.31
卖出股票收入（成交）总额 597,291,308.72
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券除圣农发展（证券代码 002299）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2023 年 8 月 1 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被昌邑市综合行政执
法局处以行政处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.1 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 328,159.20
2 应收清算款 151,908.70
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 480,067.90
8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.3.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值（元） 比例（%） 明
1 301526 国际复材 43,267.35 0.01 新股流通受限
2 688563 航材股份 40,709.77 0.01 新股流通受限
3 301487 盟固利 35,512.32 0.00 新股流通受限
4 688549 中巨芯 34,738.46 0.00 新股流通受限
5 301348 蓝箭电子 27,321.41 0.00 新股流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 招商中证畜牧养殖 ETF 联接
数（户） 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
额比例 比例 比例
11,702 87,614.62 726,663,141.00 70.88% 298,603,172.00 29.12% 647,539,400.00 63.16%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 方正证券股份有限公司 13,286,677.00 1.30%
2 国信证券-工商银行-国信证券工银安 12,391,800.00 1.21%
盈优享 5 号集合资产管理计划
3 白秀平 9,252,000.00 0.90%
4 南方基金-民生银行-南方基金成元 6,278,800.00 0.61%
FOF1 号集合资产管理计划
5 招商证券股份有限公司 6,101,921.00 0.60%
6 中信证券股份有限公司 5,845,353.00 0.57%
7 华泰证券股份有限公司 4,100,000.00 0.40%
8 中信建投证券股份有限公司 3,954,700.00 0.39%
9 中国平安人寿保险股份有限公司-分 3,778,400.00 0.37%
红-个险分红
10 广发证券股份有限公司 3,743,530.00 0.37%
- 招商中证畜牧养殖 ETF 联接 647,539,400.00 63.16%
注：前十名持有人为除招商中证畜牧养殖 ETF 联接基金以外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 - -
有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2021 年 3 月 18 日)基金份额总额 295,266,313.00
本报告期期初基金份额总额 717,266,313.00
本报告期基金总申购份额 1,152,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 844,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,025,266,313.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2023 年第四次会议审议通过，同意钟文岳先生辞任公司常务副总经理、财务负责人职务。
根据本基金管理人 2023 年 8 月 30 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2023 年第五次会议审议通过，同意聘任孙明霞女士为公司副总经理。
根据本基金管理人 2023 年 9 月 28 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2023 年第七次会议审议通过，同意聘任董方先生为公司副总经理。
根据本基金管理人 2023 年 12 月 30 日的公告，经招商基金管理有限公司第七届董事会
2023 年第一次会议审议通过，同意聘任孙明霞女士为公司财务负责人。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 3 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 37,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例
额的比例
中信建投 4 1,257,564,808.07 90.81% 922,958.76 96.81% -
证券
招商证券 2 127,218,152.08 9.19% 30,395.51 3.19% -
方正证券 4 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债 占当期债券回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总额的 成交金额 证成交总
额的比例 比例 额的比例
中信建投 - - - - - -
证券
招商证券 190,004.45 100.00% - - - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露
日期
1 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 证券时报及基金管理 2023-01-18
季度报告提示性公告 人网站
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理
2 基金 2022 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会 2023-01-18
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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理
3 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-03-02
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4 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-03-11
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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东海 证券时报、基金管理
5 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 人网站及中国证监会 2023-03-14
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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国金 证券时报、基金管理
6 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 人网站及中国证监会 2023-03-14
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招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理
7 基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） 人网站及中国证监会 2023-03-17
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招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理
8 基金基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2023-03-17
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9 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-03-22
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10 中金财富证券有限公司为场内申购赎回代办券 人网站及中国证监会 2023-03-23
商的公告 基金电子披露网站
11 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 证券时报及基金管理 2023-03-30
报告提示性公告 人网站
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理
12 基金 2022 年年度报告 人网站及中国证监会 2023-03-30
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13 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-03-30
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14 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-03-31
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15 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-04-01
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16 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-04-12
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17 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-04-14
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18 基金 2023 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2023-04-21
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19 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 证券时报及基金管理 2023-04-21
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20 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-04-26
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关于招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理
21 投资基金增加浙商证券股份有限公司为场内申 人网站及中国证监会 2023-05-04
购赎回代办券商的公告 基金电子披露网站
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理
22 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-05-11
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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理
23 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2023-05-12
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24 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-05-13
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25 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-05-16
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26 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 2023-05-27
方承销证券的公告 人网站及中国证监会
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27 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-05-30
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28 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-06-17
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29 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-06-20
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30 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-06-22
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31 的公告 人网站及中国证监会 2023-06-22
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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华福 证券时报、基金管理
32 证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的 人网站及中国证监会 2023-06-27
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33 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-06-30
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34 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-07-13
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35 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-07-14
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36 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-07-18
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37 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 2 证券时报及基金管理 2023-07-20
季度报告提示性公告 人网站
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38 基金 2023 年第 2 季度报告 人网站及中国证监会 2023-07-20
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39 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-07-25
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40 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-07-27
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41 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 2023-08-05
方承销证券的公告 人网站及中国证监会
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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加德邦 证券时报、基金管理
42 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 人网站及中国证监会 2023-08-09
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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理
43 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-08-11
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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理
44 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-08-19
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招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资 证券时报、基金管理
45 旗下公募基金的公告 人网站及中国证监会 2023-08-21
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招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理
46 基金 2023 年中期报告 人网站及中国证监会 2023-08-30
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招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理
47 的公告 人网站及中国证监会 2023-08-30
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48 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期 证券时报及基金管理 2023-08-30
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49 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-09-01
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招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金 证券时报、基金管理
50 销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 人网站及中国证监会 2023-09-05
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招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海 证券时报、基金管理
51 口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务 人网站及中国证监会 2023-09-07
的公告 基金电子披露网站
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理
52 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-09-22
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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理
53 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-09-26
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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理
54 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-09-27
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招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理
55 的公告 人网站及中国证监会 2023-09-28
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56 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 2023-10-10
方承销证券的公告 人网站及中国证监会
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57 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 3 证券时报及基金管理 2023-10-24
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58 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-10-24
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招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理
59 基金 2023 年第 3 季度报告 人网站及中国证监会 2023-10-24
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招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资 证券时报、基金管理
60 旗下公募基金的公告 人网站及中国证监会 2023-10-30
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61 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-11-02
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62 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-11-11
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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加西部 证券时报、基金管理
63 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 人网站及中国证监会 2023-11-15
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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元 证券时报、基金管理
64 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 人网站及中国证监会 2023-11-29
公告 基金电子披露网站
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理
65 的公告 人网站及中国证监会 2023-12-30
基金电子披露网站
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类别 持有基金份额比例
序号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
的时间区间
招商中证畜牧 1 20230101-20231231 509,867,800.00 968,144,800.00 830,473,200.00 647,539,400.00 63.16%
养殖 ETF 联接
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；
2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资、买入等业务增加的份额，赎回份额包含赎回、转换转出、卖出等业务减少的份额。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
3、《招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
4、《招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、《招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
13.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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