平安惠旭纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

【摘要】平安惠旭纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告2023年12月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2024年1月22日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在...

平安惠旭纯债债券型证券投资基金
    2023 年第 4 季度报告

                2023 年 12 月 31 日

          基金管理人：平安基金管理有限公司

          基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

          报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


                          §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2023 年 11 月 28 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

                        §2 基金产品概况

  基金简称                        平安惠旭纯债

  基金主代码                      019285

  基金运作方式                    契约型开放式

  基金合同生效日                  2023 年 11 月 28 日

  报告期末基金份额总额            3,199,346,165.68 份

  投资目标                        在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基
                                  金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较
                                  基准的投资回报。

  投资策略                        本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主
                                  体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策
                                  略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风
                                  险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值
                                  被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投
                                  资组合。

                                  本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置
                                  策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略
                                  等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券
                                  市场的整体回报率及超额收益。

  业绩比较基准                    中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存

                                  款利率（税后）×10%

  风险收益特征                    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
                                  市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

  基金管理人                      平安基金管理有限公司

  基金托管人                      上海浦东发展银行股份有限公司


  下属分级基金的基金简称                平安惠旭纯债 A          平安惠旭纯债 C

  下属分级基金的交易代码                    019285                  019286

  报告期末下属分级基金的份额总额      3,197,337,907.30 份      2,008,258.38 份

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位：人民币元

主要财务指标                      报告期（2023 年 11 月 28 日-2023 年 12 月 31 日）

                                      平安惠旭纯债 A            平安惠旭纯债 C

1.本期已实现收益                              1,208,738.46              53,017.02

2.本期利润                                    1,344,026.98              78,988.50

3.加权平均基金份额本期利润                          0.0027                  0.0026

4.期末基金资产净值                        3,211,326,817.00            2,015,853.30

5.期末基金份额净值                                  1.0044                  1.0038

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                  平安惠旭纯债 A

                                                业绩比较基

                      净值增长率  业绩比较基

  阶段  净值增长率①                        准收益率标    ①－③      ②－④

                        标准差②  准收益率③

                                                  准差④

自基金合同

                0.44%      0.04%      0.99%      0.03%      -0.55%      0.01%
生效起至今

                                  平安惠旭纯债 C

                                                业绩比较基

                      净值增长率  业绩比较基

  阶段  净值增长率①                        准收益率标    ①－③      ②－④

                        标准差②  准收益率③

                                                  准差④

自基金合同

                0.38%      0.04%      0.99%      0.03%      -0.61%      0.01%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2023 年 11 月 28 日正式生效，截至报告期末未满半年；

    2、截至报告期末本基金未完成建仓。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期  年限

                                                李瑾懿女士，南开大学精算学专业硕

                                                士。先后担任中国工商银行北京市分行
                                                商务中心区支行国际业务岗、中国农业
                                                银行总行资产管理部投资经理、中邮创
                                                业基金管理有限公司固定收益投资经理
                                                助理、中加基金管理有限公司固定收益
      平安惠旭                                部投资经理、基金经理。2020 年 12 月
      纯债债券 2023 年 11 月                    加入平安基金管理有限公司，曾担任基
 李瑾懿 型证券投    28 日        -      7 年  金经理助理，现任平安惠轩纯债债券型
      资基金基                                证券投资基金、平安惠安纯债债券型证
      金经理                                  券投资基金、平安惠融纯债债券型证券
                                                投资基金、平安合泰 3 个月定期开放债
                                                券型发起式证券投资基金、平安惠铭纯
                                                债债券型证券投资基金、平安增鑫六个
                                                月定期开放债券型证券投资基金、平安
                                                惠润纯债债券型证券投资基金、平安惠
                                                旭纯债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度，收益率整体震荡走强。10 月上旬，汇率压力仍在，政府债发行迎来高峰，银行体系资金并不充裕，存单发行利率上行，政府债时不时出现发飞现象，资金面整体偏紧，在此情况下，现券走势偏弱，利率债和信用债收益率均震荡上行。10 月下旬开始，央行开启大额净投
放，市场期待货币宽松配合国债发行，短端利率下行幅度大于长端。11 月下旬，存单利率持续高位，且人大常委会提及防止资金空转，短端利率上行幅度大于长端。12 月份，资金转松，年内国债发行逐渐接近尾声，存单收益率下行明显，政治局会议、中央经济工作会议均无超预期刺激政策，长短端收益率均下行。报告期内，本基金主要配置利率债，同时适当进行利率债的波段交易来增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末平安惠旭纯债 A 的基金份额净值 1.0044 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.44%，同期业绩比较基准收益率为0.99%；截至本报告期末平安惠旭纯债C的基金份额净值1.0038元，本报告期基金份额净值增长率为 0.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

                        §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额（元）        占基金总资产的比例
                                                                      （%）

  1  权益投资                                            -                    -

      其中：股票                                          -                    -

  2  基金投资                                            -                    -

  3  固定收益投资                            210,431,202.91                  6.55

      其中：债券                              210,431,202.91                  6.55

            资产支持证券                                  -                    -

  4  贵金属投资                                          -                    -


  5  金融衍生品投资                                      -                    -

  6  买入返售金融资产                      1,242,404,972.35                38.66

      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  7  银行存款和结算备付金合计              1,760,731,928.05                54.79

  8  其他资产                                        839.04                  0.00

  9  合计                                  3,213,568,942.35                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  序号        债券品种          公允价值（元）        占基金资产净值比例（%）

  1    国家债券                  189,911,060.83                            5.91

  2    央行票据                              -                              -

  3    金融债券                    20,520,142.08                            0.64

          其中：政策性金融债          20,520,142.08                            0.64

  4    企业债券                              -                              -

  5    企业短期融资券                          -                              -

  6    中期票据                              -                              -

  7    可转债（可交换债）                      -                              -

  8    同业存单                              -                              -

  9    其他                                  -                              -

  10    合计                      210,431,202.91                            6.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 序号  债券代码    债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）

  1    230026  23 附息国债 26    500,000    50,635,700.55                  1.58

  2    230022  23 附息国债 22    500,000    50,631,721.31                  1.58

  3    230013  23 附息国债 13    500,000    50,411,448.09                  1.57

  4    230020  23 附息国债 20    300,000    30,190,327.87                  0.94

  5    210303    21 进出 03      200,000    20,520,142.08                  0.64

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

  序号          名称                              金额（元）

  1  存出保证金                                                          839.04

  2  应收证券清算款                                                          -

  3  应收股利                                                                -

  4  应收利息                                                                -

  5  应收申购款                                                              -


  6  其他应收款                                                              -

  7  其他                                                                    -

  8  合计                                                                839.04

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位：份

项目                                    平安惠旭纯债 A          平安惠旭纯债 C

基金合同生效日(2023 年 11 月 28 日)基          153,998,084.80          50,005,249.52
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总        3,087,337,822.50          21,998,609.74
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基            43,998,000.00          69,995,600.88
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆                        -                      -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                      3,197,337,907.30          2,008,258.38

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

                §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投              报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况

资 序号 持有基金份    期初        申购        赎回      持有份额  份额占比
者      额比例达到    份额        份额        份额                    （%）


类      或者超过

别      20%的时间区

            间

    1  2023/12/27-            -995,916,741.36            -995,916,741.36    31.13
        2023/12/31

    2  2023/11/28-59,999,000.00896,324,071.31            -956,323,071.31    29.89
        2023/12/31

机  3  2023/11/28-49,999,000.00            -            - 49,999,000.00    1.56
构      2023/12/26

        2023/11/28-

    4  2023/12/06;50,000,000.00            -48,000,000.00  2,000,000.00    0.06
        2023/12/14-

        2023/12/18

个  -      -                -            -            -            -        -
人

                                  产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

                        §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  （1）中国证监会准予平安惠旭纯债债券型证券投资基金募集注册的文件

    （2）平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金合同

    （3）平安惠旭纯债债券型证券投资基金托管协议

    （4）法律意见书

    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

    （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

                                                    平安基金管理有限公司
                                                          2024 年 1 月 22 日