红土创新科技创新股票型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

【摘要】红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告2023年12月31日基金管理人：红土创新基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2024年1月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告...

红土创新科技创新股票型证券投资基金
            （LOF）

      2023 年第 4 季度报告

                    2023 年 12 月 31 日

            基金管理人：红土创新基金管理有限公司

            基金托管人：中国工商银行股份有限公司

            报告送出日期：2024 年 1 月 20 日


                        §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

                      §2 基金产品概况

基金简称                红土创新科技创新股票（LOF）

场内简称                科创红土 LOF

基金主代码              501201

基金运作方式            契约型开放式

基金合同生效日          2023 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额    91,847,570.26 份

投资目标                在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略                本基金的投资策略将依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整
                        基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个
                        股、个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益
                        类投资策略等部分组成。

业绩比较基准            本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+
                        中证全债指数收益率*50%

风险收益特征            本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金
                        与货币市场基金，属于中高风险品种。

基金管理人              红土创新基金管理有限公司

基金托管人              中国工商银行股份有限公司

注：红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金于 2023 年 7 月 23 日封闭运作
期届满，自 2023 年 7 月 24 日起转为开放式运作，基金名称变更为“红土创新科技创新股票型证
券投资基金（LOF）”。

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                      单位：人民币元

主要财务指标                      报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益                                                      -10,971,870.52

2.本期利润                                                            -17,671,037.44

3.加权平均基金份额本期利润                                                  -0.1810

4.期末基金资产净值                                                    97,986,472.82

5.期末基金份额净值                                                            1.0668

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后得余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                业绩比较基

            净值增长率  净值增长率  业绩比较基

    阶段                                        准收益率标    ①－③      ②－④

                ①      标准差②  准收益率③

                                                  准差④

 过去三个月      -14.35%      1.44%      -4.21%      0.61%    -10.14%      0.83%

 自基金合同

                -23.56%      1.38%      -8.16%      0.59%    -15.40%      0.79%
 生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标

    无。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

 姓名    职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期    年限

                                                历任长城基金管理有限公司行业研究员；
                                                宝盈基金管理有限公司研究员、专户投资
                                                经理、基金经理。现任本公司投资部总监，
                                                红土创新转型精选灵活配置混合型证券
                                                投资基金（LOF）、红土创新医疗保健股票
 盖俊龙 本基金的 2021 年 8 月 3    -      17 年  型发起式证券投资基金、红土创新科技创
      基金经理    日                        新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投
                                                资基金、红土创新科技创新 3 个月定期开
                                                放混合型证券投资基金、红土创新新科技
                                                股票型发起式证券投资基金、红土创新智
                                                能制造混合型发起式证券投资基金基金
                                                经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

    无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    本报告期 A 股市场仍属弱市震荡阶段，在这期间的投资机会主要以博弈为主的交易性机会，
基金持仓表现较差。 本基金 4 季度中后期主要配置了卫星互联网板块。卫星互联网可实现全球、全域、全天候互联网服务，我们预计 2024 年将是我国卫星互联网进入大规模发展的元年，已经有多个地区出台了卫星互联网的产业规划，预计随着产业政策、技术进步和卫星发射数量的催化，行业将迎来黄金发展期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

    截至本报告期末本基金份额净值为 1.0668 元；本报告期基金份额净值增长率为-14.35%，业
绩比较基准收益率为-4.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。

                      §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）

  1  权益投资                                  85,987,295.36                86.66

      其中：股票                                85,987,295.36                86.66

  2  基金投资                                              -                    -

  3  固定收益投资                                          -                    -

      其中：债券                                            -                    -

            资产支持证券                                    -                    -

  4  贵金属投资                                            -                    -

  5  金融衍生品投资                                        -                    -

  6  买入返售金融资产                                      -                    -

      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  7  银行存款和结算备付金合计                  10,059,689.11                10.14

  8  其他资产                                  3,175,639.80                  3.20

  9  合计                                      99,222,624.27                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码            行业类别                  公允价值（元）        占基金资产净值比
                                                                        例（%）

  A  农、林、牧、渔业                                          -                -

  B  采矿业                                                    -                -

  C  制造业                                        74,175,243.70            75.70

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应

      业                                                        -                -

  E  建筑业                                                    -                -

  F  批发和零售业                                              -                -

  G  交通运输、仓储和邮政业                                    -                -

  H  住宿和餐饮业                                              -                -

  I  信息传输、软件和信息技术服务业                  5,997,750.00            6.12

  J  金融业                                                    -                -

  K  房地产业                                                  -                -

  L  租赁和商务服务业                                          -                -

  M  科学研究和技术服务业                          5,814,301.66            5.93

  N  水利、环境和公共设施管理业                                -                -

  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                -

  P  教育                                                      -                -

  Q  卫生和社会工作                                            -                -

  R  文化、体育和娱乐业                                        -                -

  S  综合                                                      -                -


      合计                                          85,987,295.36            87.75

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号    股票代码    股票名称    数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
                                                                        （%）

    1        688270    臻镭科技          79,937  5,466,092.06                5.58

    2        002465    海格通信        385,200  4,949,820.00                5.05

    3        001223    欧克科技          70,001  4,308,561.55                4.40

    4        600879    航天电子        556,900  4,293,699.00                4.38

    5        688776    国光电气          42,124  4,102,456.36                4.19

    6        300455    康拓红外        340,400  4,064,376.00                4.15

    7        688636      智明达          61,164  3,987,892.80                4.07

    8        300762    上海瀚讯        262,400  3,956,992.00                4.04

    9        688311    盟升电子          74,678  3,809,324.78                3.89

    10      301306    西测测试          91,500  3,622,485.00                3.70

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的-债券投资明细

    无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细

    无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

    无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.10.3 本期国债期货投资评价

    无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

    本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                              金额（元）

  1    存出保证金                                                      158,665.08

  2    应收证券清算款                                                3,005,562.76

  3    应收股利                                                                  -

  4    应收利息                                                                  -

  5    应收申购款                                                        11,411.96

  6    其他应收款                                                                -

  7    其他                                                                      -

  8    合计                                                          3,175,639.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


    由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位：份

报告期期初基金份额总额                                                104,955,093.94

报告期期间基金总申购份额                                                  542,133.21

减：报告期期间基金总赎回份额                                          13,649,656.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                                -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                                                91,847,570.26

          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                          单位：份

报告期期初管理人持有的本                                              20,004,500.00
基金份额

报告期期间买入/申购总份                                                      0.00
额

报告期期间卖出/赎回总份                                                      0.00
额

报告期期末管理人持有的本                                              20,004,500.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份                                                      21.78
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    无。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投              报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况

资        持有基金份额比例

者  序号  达到或者超过 20%    期初      申购    赎回    持有份额  份额占比（%）
类          的时间区间        份额      份额    份额

别

机  1  20231031-2023123120,004,500.00    0.00    0.0020,004,500.00      21.78
构

                                    产品特有风险

1.巨额赎回风险

（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

                      §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

    （1）中国证监会批准红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）设立的文件

    （2）红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）基金合同

    （3）红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）托管协议

    （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    （5）报告期内红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿9.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

    （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电话：4000603333（免长途话费）

                                                红土创新基金管理有限公司

                            2024 年 1 月 20 日