中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023年08月29日 09:07
【摘要】中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告2023年06月30日基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司送出日期:2023年08月29日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管...
中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2023 年 08 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16
6.1 资产负债表 ...... 16
6.2 利润表 ...... 18
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19
6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ...... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49
7.12 本报告期投资基金情况 ...... 49
7.13 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息 ...... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52
§9 开放式基金份额变动 ...... 52
§10 重大事件揭示 ...... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53
10.4 基金投资策略的改变 ...... 53
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 53
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54
10.9 其他重大事件 ...... 54
§11 备查文件目录 ...... 55
11.1 备查文件目录 ...... 55
11.2 存放地点 ...... 56
11.3 查阅方式 ...... 56
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金
中基金（FOF）
基金简称 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）
基金主代码 015264
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年08月02日
基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 211,933,644.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中泰星汇平衡三个月 中泰星汇平衡三个月
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码 015264 015265
报告期末下属分级基金的份额总额 88,573,714.38份 123,359,930.47份
2.2 基金产品说明
本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投
投资目标 资组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
本基金是一只平衡风险策略基金。在设定的投资
范围及风险目标下，通过定量和定性的结合分析实现
基金的资产配置。同时，根据宏观经济、资本市场的
动量因素和事件驱动做出资产动态调整决策。
本基金将根据基金产品特征，综合定量和定性两
投资策略 个维度优选拟投资基金标的。首先，对全市场基金进
行筛选，构建基础基金池，再通过对基础基金池中基
金管理人和基金经理的调研情况进一步筛选，构建精
选基金池，最后结合市场情况和基金风格构建投资组
合，努力获取基金经理优秀管理能力所产生的超额收
益。
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×
50%
本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益
风险收益特征 水平理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货
币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和
股票型基金中基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中泰证券（上海）资产管理有 华夏银行股份有限公司
限公司
信息披 姓名 王洪懿 郑鹏
露负责 联系电话 021-20521199 （010）85238667
人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 400-821-0808 95577
传真 021-50933716 （010）85238680
注册地址 上海市黄浦区延安东路175号北京市东城区建国门内大街2
24楼05室 2号
办公地址 上海市浦东新区银城中路488北京市东城区建国门内大街2
号太平金融大厦1002-1003室 2号
邮政编码 200120 100005
法定代表人 黄文卿 李民吉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ztzqzg.com
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平
限公司 金融大厦1002-1003室
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期
(2023年01月01日-2023年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标 中泰星汇平衡三个 中泰星汇平衡三个
月持有混合（FOF） 月持有混合（FOF）
A C
本期已实现收益 -3,420,287.44 -4,983,363.75
本期利润 -3,113,755.54 -3,162,115.93
加权平均基金份额本期利润 -0.0308 -0.0215
本期加权平均净值利润率 -3.16% -2.21%
本期基金份额净值增长率 -3.96% -4.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末
(2023年06月30日)
期末可供分配利润 -5,358,428.00 -7,780,708.91
期末可供分配基金份额利润 -0.0605 -0.0631
期末基金资产净值 83,215,286.38 115,579,221.56
期末基金份额净值 0.9395 0.9369
3.1.3 累计期末指标 报告期末
(2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -6.05% -6.31%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 0.49% 0.52% 0.42% 0.43% 0.07% 0.09%
过去三个月 -3.97% 0.46% -2.14% 0.40% -1.83% 0.06%
过去六个月 -3.96% 0.45% 0.72% 0.40% -4.68% 0.05%
自基金合同 -6.05% 0.37% -3.24% 0.47% -2.81% -0.10%
生效起至今
中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 0.46% 0.52% 0.42% 0.43% 0.04% 0.09%
过去三个月 -4.05% 0.46% -2.14% 0.40% -1.91% 0.06%
过去六个月 -4.10% 0.45% 0.72% 0.40% -4.82% 0.05%
自基金合同 -6.31% 0.38% -3.24% 0.47% -3.07% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
（1）本基金基金合同生效日期为2022年8月2日，至本报告期末本基金成立未满1年。（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
注：
（1）本基金基金合同生效日期为2022年8月2日，至本报告期末本基金成立未满1年。（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2023年6月30日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置
混合型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰中证500指数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金、中泰星宇价值成长混合型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰安睿债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰锦泉汇金货币市场基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、中泰双利债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）共二十五只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基 证
金经理（助理） 券
姓名 职务 期限 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
国籍：中国。学历：天津
大学工学博士。具备证券
从业资格和基金从业资
格。曾任国泰君安证券股
份有限公司研究所研究
员、衍生产品部、资产管
本基金基金经理；公司总 2022- 理总部高级投资经理；上
田宏伟 经理助理兼组合投资部总 08-02 - 21 海国泰君安证券资产管理
经理。 有限公司投资管理部总经
理、产品部总经理、基金
管理部总经理；国融基金
管理有限公司总经理助
理、首席投资官。2020年8
月加入中泰证券（上海）
资产管理有限公司担任公
司总经理助理兼组合投资
部总经理。2022年8月2日
起至今担任中泰星汇优选
平衡三个月持有期混合型
基金中基金（FOF）基金
经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。
事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合
资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。
本报告期内，公平交易分析基本结论如下：
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半市场出现了先涨后跌的大幅震荡行情。年初持续三年的新冠疫情的结束大大激发了投资者的乐观情绪，春节前以蓝筹股的反弹为主，反映了投资者对于宏观经济与内需快速复苏的一致预期。但是，春节之后，行情戛然而止，国内上半年持续偏弱的基本面数据不断拉低投资者关于经济复苏的预期，等待相关刺激支持政策出台的预期也不断落空，国际上美国对我不断出手，去风险，断供高端芯片，限制投资,美联储持续快速加息，人民币兑美元出现了罕见的大幅连续贬值，这些都扭转了投资者预期和行情走向，导致春节后与二季度市场陷入弱市震荡之中。另一方面，在持续宽松货币政策和行业扶持政策频出的背景下，证券市场表现出非常极端的结构分化行情，具有想象空间的数字经济和人工智能以及通讯计算机媒体等行业上半年反弹力度较大，具备低估值高分红特征的石油石化和央企基建等板块上半年也表现较好，而过去两年火爆的新能源板块出现持续回调，消费、医药等内需主导行业在上半年也继续表现不佳。
在基金表现方面，根据wind数据，中证股票基金指数上半年下跌2.12%，中证混合股票基金指数下跌2.82%，中证债券基金指数上涨2.02%。权益基金春节后普遍出现负收益，基金选择的难度有所增加。
本基金上半年本着稳健原则继续保持了均衡配置，同时进行了适当的组合优化，剔除了少量波动过大，风格不稳定的品种，增加了组合稳定性强，波动率较低的品种，适当增加了部分聚焦超跌板块的绩优基金、医药主题基金和贵金属基金的配置。虽然较好的控制了净值的最大回撤，但上半年份额净值仍出现一定下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A基金份额净值为0.9395元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.96%，同期业绩比较基准收益率为0.72%；截至报告期末中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C基金份额净值为0.9369元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.10%，同期业绩比较基准收益率为0.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，虽然当下投资者对经济预期比较低迷，投资信心受挫，但经济复苏的大方向是不变的，越来越多的迹象表明，各项政策扶持措施逐渐见效，我国经济下半年有望逐渐走出低迷，克服后疫情时代的疤痕效应，好转的趋势会越来越明显。目前权益资产的风险收益比处于历史最好的时期之一，有业绩支撑但当前情绪低迷的板块会提供投资机会。
面对百年未有之大变局，我们将及时升级自己的投资模式，尽量避免投资中的从众行为，独立分析判断，更加关注并权衡基本面、估值、成长性和潜在的风险因素，争取立足大类资产配置和基金的潜在回报能力，构建更加适应未来的FOF组合。目前我们主
要关注超跌、业绩持续改善的板块如医药、消费和中盘成长等行业机会，也适当关注黄金等大类商品，同时关注风险收益比较好的基金品种。争取早日以优秀业绩回报投资者的信任。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,268,546.24 21,256,618.92
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 194,422,497.25 322,487,546.97
其中：股票投资 20,025,107.62 49,144,341.22
基金投资 166,821,597.76 273,343,205.75
债券投资 7,575,791.87 -
资产支持证券 - -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 2,165.99 1,908.90
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 201,693,209.48 343,746,074.79
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 2,612,797.38 2,512,260.95
应付管理人报酬 133,967.12 239,779.88
应付托管费 33,491.77 59,945.00
应付销售服务费 29,158.44 58,030.17
应付投资顾问费 - -
应交税费 13.80 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.5 89,273.03 110,450.50
负债合计 2,898,701.54 2,980,466.50
净资产：
实收基金 6.4.7.6 211,933,644.85 348,635,565.46
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.7 -13,139,136.91 -7,869,957.17
净资产合计 198,794,507.94 340,765,608.29
负债和净资产总计 201,693,209.48 343,746,074.79
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额211,933,644.85份，其中A类份额
88,573,714.38份，C类份额123,359,930.47份。A类份额净值0.9395元，C类份额净值0.9369元。
6.2 利润表
会计主体：中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2023年01月01日至
2023年06月30日
一、营业总收入 -4,760,186.17
1.利息收入 40,368.26
其中：存款利息收入 6.4.7.8 39,943.93
债券利息收入 -
资产支持证券利息 -
收入
买入返售金融资产 424.33
收入
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-” -6,942,995.70
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.9 615,575.01
基金投资收益 6.4.7.10 -8,032,788.71
债券投资收益 6.4.7.11 21,374.69
资产支持证券投资 -
收益
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.12 -
股利收益 6.4.7.13 452,843.31
以摊余成本计量的 -
金融资产终止确认
产生的收益
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 2,127,779.72
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 14,661.55
号填列）
减：二、营业总支出 1,515,685.30
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 968,473.70
2．托管费 6.4.10.2.2 242,118.42
3．销售服务费 6.4.10.2.3 215,663.46
4. 投资顾问费 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产 -
支出
6．信用减值损失 -
7．税金及附加 169.57
8．其他费用 6.4.7.17 89,260.15
三、利润总额（亏损总额 -6,275,871.47
以“-”号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-” -6,275,871.47
号填列）
五、其他综合收益的税后 -
净额
六、综合收益总额 -6,275,871.47
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净 348,635,565.46 - -7,869,957.17 340,765,608.29
值）
加：会计政策变 - - - -
更
前期差 - - - -
错更正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产（基金净 348,635,565.46 - -7,869,957.17 340,765,608.29
值）
三、本期增减变
动额（减少以 -136,701,920.61 - -5,269,179.74 -141,971,100.35
“-”号填列）
（一）、综合收 - - -6,275,871.47 -6,275,871.47
益总额
（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值 -136,701,920.61 - 1,006,691.73 -135,695,228.88
变动数（净值减
少以“-”号填
列）
其中：1.基金申 1,859,770.28 - -52,478.76 1,807,291.52
购款
2.基金 -138,561,690.89 - 1,059,170.49 -137,502,520.40
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有 - - - -
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净
资产（基金净 211,933,644.85 - -13,139,136.91 198,794,507.94
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
黄文卿 应晨奇 陈勇
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]296号《关于准予中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币454,355,713.80元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0557号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于2022年8月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为454,440,471.43份，其中认购资金利息折合84,757.63份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
根据《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等，不含QDII基金、香港互认基金）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金的比例合计占基金资产的40%-60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。前述偏股混合型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金；第二类是最近4个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准=中证800指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2023年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型
基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023年06月30日
活期存款 3,866,392.83
等于：本金 3,866,074.09
加：应计利息 318.74
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 3,402,153.41
等于：本金 3,401,687.33
加：应计利息 466.08
减：坏账准备 -
合计 7,268,546.24
注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 21,059,489.31 - 20,025,107.62 -1,034,381.69
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 7,460,030.16 120,279.47 7,575,791.87 -4,517.76
债 银行间市场 - - - -
券
合计 7,460,030.16 120,279.47 7,575,791.87 -4,517.76
资产支持证券 - - - -
基金 172,156,179.04 - 166,821,597.76 -5,334,581.28
其他 - - - -
合计 200,675,698.51 120,279.47 194,422,497.25 -6,373,480.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 12.88
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用-审计费 29,752.78
预提费用-信息披露费 59,507.37
合计 89,273.03
6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A
金额单位：人民币元
项目 本期
(中泰星汇平衡三个月持有混 2023年01月01日至2023年06月30日
合（FOF）A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 125,177,767.03 125,177,767.03
本期申购 1,406,212.85 1,406,212.85
本期赎回（以“-”号填列） -38,010,265.50 -38,010,265.50
本期末 88,573,714.38 88,573,714.38
6.4.7.6.2 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C
金额单位：人民币元
项目 本期
(中泰星汇平衡三个月持有混 2023年01月01日至2023年06月30日
合（FOF）C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 223,457,798.43 223,457,798.43
本期申购 453,557.43 453,557.43
本期赎回（以“-”号填列） -100,551,425.39 -100,551,425.39
本期末 123,359,930.47 123,359,930.47
6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A
单位：人民币元
项目
(中泰星汇平衡三个月 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有混合（FOF）A)
本期期初 -227,637.06 -2,500,698.37 -2,728,335.43
本期利润 -3,420,287.44 306,531.90 -3,113,755.54
本期基金份额交易产 372,965.60 110,697.37 483,662.97
生的变动数
其中：基金申购款 -26,124.46 -16,472.27 -42,596.73
基金赎回款 399,090.06 127,169.64 526,259.70
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,274,958.90 -2,083,469.10 -5,358,428.00
6.4.7.7.2 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C
单位：人民币元
项目
(中泰星汇平衡三个月 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有混合（FOF）C)
本期期初 -680,060.75 -4,461,560.99 -5,141,621.74
本期利润 -4,983,363.75 1,821,247.82 -3,162,115.93
本期基金份额交易产 779,918.63 -256,889.87 523,028.76
生的变动数
其中：基金申购款 -7,568.10 -2,313.93 -9,882.03
基金赎回款 787,486.73 -254,575.94 532,910.79
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,883,505.87 -2,897,203.04 -7,780,708.91
6.4.7.8 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入 19,803.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 20,140.64
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 39,943.93
6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额 62,546,438.44
减：卖出股票成本总额 61,790,574.62
减：交易费用 140,288.81
买卖股票差价收入 615,575.01
6.4.7.10 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出/赎回基金成交总额 238,023,660.81
减：卖出/赎回基金成本总额 245,902,891.93
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 1,388.15
减：交易费用 152,169.44
基金投资收益 -8,032,788.71
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入 21,642.48
债券投资收益——买卖债券（债转股 -267.79
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 21,374.69
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出债券（债转股
及债券到期兑付） -
成交总额
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑 -
付）成本总额
减：应计利息总额 -
减：交易费用 267.79
买卖债券差价收入 -267.79
6.4.7.12 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益 204,107.11
基金投资产生的股利收益 248,736.20
合计 452,843.31
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产 2,127,779.72
——股票投资 -1,335,876.91
——债券投资 -4,517.76
——资产支持证券投资 -
——基金投资 3,468,174.39
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 2,127,779.72
6.4.7.15 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入 14,661.55
合计 14,661.55
6.4.7.16 持有基金产生的费用
项目 本期费用
2023年01月01日至2023年06月30日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 650.37
当期持有基金产生的应支付管理费（元） 723,796.68
当期持有基金产生的应支付托管费（元） 144,900.67
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
合计 89,260.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基
“中泰资管”） 金销售机构
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机
构
华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2023年01月01日至2023年06月30日
成交金额 占当期股票成交
总额的比例
中泰证券 96,310,917.07 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2023年01月01日至2023年06月30日
成交金额 占当期债券买卖
成交总额的比例
中泰证券 7,558,654.83 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2023年01月01日至2023年06月30日
成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
中泰证券 6,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 基金交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2023年01月01日至2023年06月30日
成交金额 占当期基金成交
总额的比例
中泰证券 184,044,222.55 100.00%
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日
称 占当期佣 占期末应
当期佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总
比例 额的比例
中泰证券 105,135.30 100.00% - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 968,473.70
其中：支付销售机构的客户维护费 398,603.99
注：1、本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额（若为负数，则取0）的0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部
分后的余额（若为负数，则取0）X0.80%/当年天数。
2、本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为0.00元。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 242,118.42
注：1、本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额（若为负数，则取0）的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额（若为负数，则取0）X0.20%/当年天数。
2、本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为0.00元。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售 2023年01月01日至2023年06月30日
服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方
名称 中泰星汇平衡三个月持有 中泰星汇平衡三个月持有 合计
混合（FOF）A 混合（FOF）C
华夏银行 0.00 50,960.82 50,960.82
中泰证券 0.00 161,134.83 161,134.83
中泰资管 0.00 1,415.33 1,415.33
合计 0.00 213,510.98 213,510.98
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中泰资管，再由中泰资管计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名 本期
称 2023年01月01日至2023年06月30日
期末余额 当期利息收入
华夏银行 3,866,392.83 19,803.29
中泰证券 3,402,153.41 20,140.64
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控制。
事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。
事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。
事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及
时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
AAA 1,020,007.73 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 1,020,007.73 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。
本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净
值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影响，其
主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、再投
资风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年
06月30
日
资产
银行存 7,268,546.24 - - - - - 7,268,546.24
款
交易性
金融资 6,555,784.14 - - 1,020,007.73 - 186,846,705.38 194,422,497.25
产
应收申 - - - - - 2,165.99 2,165.99
购款
资产总 13,824,330.38 - - 1,020,007.73 - 186,848,871.37 201,693,209.48
计
负债
应付赎 - - - - - 2,612,797.38 2,612,797.38
回款
应付管
理人报 - - - - - 133,967.12 133,967.12
酬
应付托 - - - - - 33,491.77 33,491.77
管费
应付销
售服务 - - - - - 29,158.44 29,158.44
费
应交税 - - - - - 13.80 13.80
费
其他负 - - - - - 89,273.03 89,273.03
债
负债总 - - - - - 2,898,701.54 2,898,701.54
计
利率敏
感度缺 13,824,330.38 - - 1,020,007.73 - 183,950,169.83 198,794,507.94
口
上年度
末
2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12月31
日
资产
银行存 21,256,618.92 - - - - - 21,256,618.92
款
交易性
金融资 - - - - - 322,487,546.97 322,487,546.97
产
应收申 - - - - - 1,908.90 1,908.90
购款
资产总 21,256,618.92 - - - - 322,489,455.87 343,746,074.79
计
负债
应付赎 - - - - - 2,512,260.95 2,512,260.95
回款
应付管 - - - - - 239,779.88 239,779.88
理人报
酬
应付托 - - - - - 59,945.00 59,945.00
管费
应付销
售服务 - - - - - 58,030.17 58,030.17
费
其他负 - - - - - 110,450.50 110,450.50
债
负债总 - - - - - 2,980,466.50 2,980,466.50
计
利率敏
感度缺 21,256,618.92 - - - - 319,508,989.37 340,765,608.29
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金持有债券资产市值占资产净值比例不足5%，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监
会依法核准或注册的公开募集证券投资基金及证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行
主体的自身经营情况或特殊事件影响。
基金管理人对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，
利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘
出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公
司股票进行投资；同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况，从环境
（E）、社会（S）、公司治理（G）三个方面对上市公司进行评估，将ESG评价情况纳
入投资参考，剔除有ESG重大瑕疵的股票。
本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产
的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金
的比例合计占基金资产的40%-60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的
50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的管理人通过风险敞口指标、风险价值指标、敏感性分析指标、集中度指标、压力测试指标、情景分析指标等方法进行市场风险度量、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资 20,025,107.62 10.07 49,144,341.22 14.42
产－股票投资
交易性金融资 166,821,597.76 83.92 273,343,205.75 80.21
产－基金投资
交易性金融资 7,575,791.87 3.81 - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 194,422,497.25 97.80 322,487,546.97 94.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1、假设基金的市场价格风险主要源于系统性风险，公司采用beta系数来衡量
股票和基金投资的系统性风险，基准值为沪深300指数；2、假设除比较基准
假设 变动外，影响基金资产净值的其他价格风险变量保持不变； 3、假设比较基
准变动5%，采用线性回归法分析，因而业绩比较基准的变化对基金的净值影
响线性相关。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）
分析 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
比较基准上升5% 5,247,649.75 6,589,745.24
比较基准下降5% -5,247,649.75 -6,589,745.24
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
第一层次 187,866,713.11 322,487,546.97
第二层次 6,555,784.14 -
第三层次 - -
合计 194,422,497.25 322,487,546.97
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：同）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 20,025,107.62 9.93
其中：股票 20,025,107.62 9.93
2 基金投资 166,821,597.76 82.71
3 固定收益投资 7,575,791.87 3.76
其中：债券 7,575,791.87 3.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 7,268,546.24 3.60
8 其他各项资产 2,165.99 0.00
9 合计 201,693,209.48 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,519,360.59 7.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,399,446.00 1.71
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 604,816.00 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,451,268.00 0.73
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 50,217.03 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,025,107.62 10.07
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 7,778,600.00 3.91
2 600900 长江电力 154,100 3,399,446.00 1.71
3 600309 万华化学 25,200 2,213,568.00 1.11
4 300627 华测导航 66,797 2,168,898.59 1.09
5 300122 智飞生物 40,500 1,790,100.00 0.90
6 600036 招商银行 44,300 1,451,268.00 0.73
7 601111 中国国航 73,400 604,816.00 0.30
8 002594 比亚迪 2,200 568,194.00 0.29
9 688105 诺唯赞 1,647 50,217.03 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 600036 招商银行 8,721,009.00 2.56
2 600309 万华化学 5,257,652.00 1.54
3 600900 长江电力 4,476,877.00 1.31
4 300627 华测导航 3,684,374.83 1.08
5 600009 上海机场 3,143,826.80 0.92
6 300122 智飞生物 2,999,773.00 0.88
7 002594 比亚迪 1,680,432.00 0.49
8 601006 大秦铁路 1,584,416.00 0.46
9 601111 中国国航 1,132,818.00 0.33
10 600519 贵州茅台 1,083,300.00 0.32
11 600925 苏能股份 55,372.80 0.02
12 001311 多利科技 30,873.13 0.01
13 603281 江瀚新材 30,714.17 0.01
14 603162 海通发展 19,481.75 0.01
15 001314 亿道信息 17,780.00 0.01
16 603190 亚通精工 13,672.30 0.00
17 601121 宝地矿业 11,090.16 0.00
18 603173 福斯达 10,966.20 0.00
19 603073 彩蝶实业 10,520.50 0.00
20 603153 上海建科 8,487.80 0.00
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 600036 招商银行 11,820,183.00 3.47
2 600309 万华化学 10,455,381.00 3.07
3 300627 华测导航 7,556,391.20 2.22
4 600009 上海机场 6,627,100.64 1.94
5 601111 中国国航 5,904,479.00 1.73
6 300760 迈瑞医疗 5,271,653.00 1.55
7 002594 比亚迪 4,950,573.00 1.45
8 600519 贵州茅台 4,185,283.00 1.23
9 600900 长江电力 2,709,937.00 0.80
10 601006 大秦铁路 1,611,216.00 0.47
11 300122 智飞生物 672,688.00 0.20
12 688105 诺唯赞 299,968.02 0.09
13 001301 尚太科技 90,722.16 0.03
14 600925 苏能股份 72,576.00 0.02
15 603281 江瀚新材 52,891.64 0.02
16 001311 多利科技 50,462.88 0.01
17 001314 亿道信息 30,977.84 0.01
18 601121 宝地矿业 30,089.16 0.01
19 603173 福斯达 18,915.96 0.01
20 603162 海通发展 18,242.24 0.01
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 34,007,217.93
卖出股票收入（成交）总额 62,546,438.44
注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,555,784.14 3.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,020,007.73 0.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,575,791.87 3.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019679 22国债14 64,400 6,555,784.14 3.30
2 113044 大秦转债 8,830 1,020,007.73 0.51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
本基金是一只平衡风险策略基金。在设定的投资范围及风险目标下，通过定量和定
性的结合分析实现基金的资产配置。同时，根据宏观经济、资本市场的动量因素和事件
驱动做出资产动态调整决策。
本基金根据基金产品特征，综合定量和定性两个维度优选拟投资基金标的。首先，
对全市场基金进行筛选，构建基础基金池，再通过对基础基金池中基金管理人和基金经
理的调研情况进一步筛选，构建核心基金池，最后结合市场情况和基金风格构建投资组
合，努力获取基金经理优秀管理能力所产生的超额收益。
报告期内，本基金主要投资于约定基金品种，整体风险收益特征符合基金合同约定。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
占基金 是否属于基
序 基金代 资产净 金管理人及
号 码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 值比例 管理人关联
(%) 方所管理的
基金
1 001743 诺安优选回报混合 契约型开放式 5,844,831.46 10,982,438.31 5.52 否
2 610008 信澳信用债债券A 契约型开放式 8,763,562.72 10,454,930.32 5.26 否
3 510500 南方中证500ETF 契约型开放式 1,713,800.00 10,445,611.00 5.25 否
4 512010 易方达沪深300医药ETF 契约型开放式 24,094,700.00 10,240,247.50 5.15 否
5 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 契约型开放式 6,789,720.26 9,914,349.52 4.99 否
6 003275 国联安添利增长债券A 契约型开放式 7,607,391.04 9,853,853.61 4.96 否
7 001927 华夏消费升级混合A 契约型开放式 3,860,684.43 9,300,388.79 4.68 否
8 519718 交银纯债债券发起A/B 契约型开放式 7,664,419.55 8,414,766.22 4.23 否
9 001955 中欧养老混合A 契约型开放式 2,425,096.06 7,844,458.23 3.95 否
10 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 契约型开放式 5,402,201.70 7,738,653.94 3.89 否
11 159928 汇添富中证主要消费ETF 契约型开放式 8,189,000.00 7,583,014.00 3.81 否
12 518880 华安黄金易(ETF) 契约型开放式 1,632,600.00 7,100,177.40 3.57 否
13 159901 易方达深证100ETF 契约型开放式 2,116,800.00 6,062,515.20 3.05 否
14 510050 华夏上证50ETF 契约型开放式 2,215,500.00 5,631,801.00 2.83 否
15 380009 中银添利债券发起A 契约型开放式 4,042,200.45 5,407,655.76 2.72 否
16 001645 国泰大健康股票A 契约型开放式 1,725,293.31 4,984,372.37 2.51 否
17 450010 国富策略回报混合A 契约型开放式 2,806,416.68 4,964,270.47 2.50 否
18 006609 申万菱信安泰瑞利中短债 契约型开放式 4,575,696.64 4,859,847.40 2.44 否
债券A
19 450005 国富强化收益债券A 契约型开放式 3,925,892.31 4,219,941.64 2.12 否
20 159887 富国中证800银行ETF 契约型开放式 4,786,000.00 4,211,680.00 2.12 否
21 001302 前海开源金银珠宝混合A 契约型开放式 2,977,951.86 4,041,080.67 2.03 否
22 006793 交银稳鑫短债债券A 契约型开放式 3,467,853.42 3,662,053.21 1.84 否
23 005505 前海开源中药股票A 契约型开放式 1,313,850.53 3,606,388.32 1.81 否
24 000727 融通健康产业灵活配置混 契约型开放式 1,160,395.83 3,540,367.68 1.78 否
合A/B
25 159915 易方达创业板ETF 契约型开放式 811,800.00 1,756,735.20 0.88 否
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,165.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,165.99
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）
1 113044 大秦转债 1,020,007.73 0.51
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有 持有人结构
份额级别 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数 基金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例
中泰星汇平
衡三个月持 999 88,662.38 13,729,504.38 15.50% 74,844,210.00 84.50%
有混合（FO
F）A
中泰星汇平 2,053 60,087.64 5,001,023.33 4.05% 118,358,907.14 95.95%
衡三个月持
有混合（FO
F）C
合计 3,052 69,440.91 18,730,527.71 8.84% 193,203,117.14 91.16%
本表列示"占总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例
中泰星汇平衡三个月持有 158,394.16 0.18%
基金管理人所有从业 混合（FOF）A
人员持有本基金 中泰星汇平衡三个月持有 616,673.52 0.50%
混合（FOF）C
合计 775,067.68 0.37%
本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）
中泰星汇平衡三个月 10~50
本公司高级管理人员、基金投资和研 持有混合（FOF）A
究部门负责人持有本开放式基金 中泰星汇平衡三个月 50~100
持有混合（FOF）C
合计 50~100
中泰星汇平衡三个月 0
持有混合（FOF）A
本基金基金经理持有本开放式基金 中泰星汇平衡三个月 50~100
持有混合（FOF）C
合计 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
中泰星汇平衡三个月持 中泰星汇平衡三个月持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C
基金合同生效日(2022年08月02 146,017,543.92 308,422,927.51
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 125,177,767.03 223,457,798.43
本报告期基金总申购份额 1,406,212.85 453,557.43
减：本报告期基金总赎回份额 38,010,265.50 100,551,425.39
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 88,573,714.38 123,359,930.47
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人于2023年2月23日发布公告，胡捷先生自2023年2月23日起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。基金托管人于2023年4月7日发布公告，朱绍刚先生自2023年4月4日起担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期持有的基金未发生重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例
量
中泰 2 96,310,917.07 100.00% 105,135.30 100.00% -
证券
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当
券商 占当期债 占当期债 期权 占当期
名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交 证成 成交金额 基金成
额的比例 交总额的 金额 交总 交总额
比例 额的 的比例
比例
中泰 7,558,654.83 100.00% 6,000,000.00 100.00% - - 184,044,222.55 100.00%
证券
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中泰星汇优选平衡三个月持
1 有期混合型基金中基金（FO 中国证监会规定网站 2023-01-20
F）2022年第4季度报告
中泰证券（上海）资产管理 证券时报、中国证监会规定
2 有限公司关于旗下部分基金 网站 2023-02-17
新增宁波银行股份有限公司
同业易管家平台为销售渠道
并参加费率优惠活动的公告
中泰证券（上海）资产管理
有限公司关于旗下部分基金 证券时报、中国证监会规定
3 新增平安银行股份有限公司 网站 2023-02-17
为销售机构并参加费率优惠
活动的公告
中泰证券（上海）资产管理
有限公司关于旗下部分基金 证券时报、中国证监会规定
4 新增兴业银行股份有限公司 网站 2023-02-23
银银平台为销售渠道并参加
费率优惠活动的公告
中泰证券（上海）资产管理
有限公司关于旗下部分基金 证券时报、中国证监会规定
5 新增平安证券股份有限公司 网站 2023-03-07
为销售机构并参加费率优惠
活动的公告
中泰证券（上海）资产管理
有限公司关于旗下部分基金 证券时报、中国证监会规定
6 新增兴业证券股份有限公司 网站 2023-03-14
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活动的公告
中泰星汇优选平衡三个月持
7 有期混合型基金中基金（FO 中国证监会规定网站 2023-03-28
F）2022年年度报告
中泰星汇优选平衡三个月持
8 有期混合型基金中基金（FO 中国证监会规定网站 2023-04-20
F）2023年第1季度报告
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
2、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：400-821-0808
网站：https://www.ztzqzg.com/
中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
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